机构都在用的主力成本线！锚定VWAP实战＋3大进场确认：回调买点＋假突破过滤，胜率直线上升 — Transcript
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- 0:00这是一个非常容易被我们普通交易者
- 0:02严重低估的一个指标
- 0:04这个指标有多厉害呢
- 0:06可以这样说
- 0:07在华尔街所有那些高频交易
- 0:09量化交易的系统里
- 0:11这个指标是标配
- 0:12但是绝大多数交易者不是没听说过
- 0:15就是不会用
- 0:17这个指标就是VWAP
- 0:19一提起VWAP
- 0:21很多人是不是第一反应就是
- 0:23嗨 不就是那个成交量加权均价吗
- 0:26跟均线的用法差不多
- 0:28如果你真的这么想
- 0:30那可就太小看这个指标了
- 0:32如果
- 0:33我们真的把VWAP当做移动平均线来用
- 0:36可能连这个指标10%的潜力
- 0:39都没挖掘出来
- 0:40不过
- 0:41我今天要讲的是VWAP的一个进化版
- 0:44在TradingView中是一个免费指标
- 0:47这个指标的效果
- 0:48我个人认为
- 0:49是可以超越你花钱购买的那些付费指标
- 0:52这就是锚定VWAP指标
- 0:55今天这期视频
- 0:57对我们理解支撑和压力
- 0:59能够提供一个非常好的视角
- 1:01我保证
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- 1:43这点对我非常重要
- 1:44感谢你对本频道的支持
- 1:46我们先从最基础的开始
- 1:48VWAP到底是什么
- 1:51VWAP全称成交量加权平均价
- 1:56咱们就看VWAP这个名字
- 1:58其中包含了成交量和价格
- 2:01顾名思义
- 2:02成交量和价格
- 2:03就是这个指标中最关键的参数
- 2:06相比之下
- 2:06咱们最常用的移动平均线
- 2:09是干什么的呢
- 2:12举个例子
- 2:1220日均线
- 2:13就是把过去20天的收盘价收集过来
- 2:16然后加在一起
- 2:18除以20 就完事了
- 2:20MA只是一个价格的平均
- 2:23不会去考虑成交量的大小
- 2:25这也就意味着
- 2:26一根放出巨量的K线
- 2:28和严重缩量的K线
- 2:29它们的权重是一样的
- 2:31显然这种统计方式是不合理的
- 2:34就好比开股东大会
- 2:36手握50%股权能决定公司生死的大股东
- 2:40和只买了一股的小股东
- 2:42两人手里的投票权是一样的
- 2:44VWAP就是来解决这个不合理的现象
- 2:48指标的规则很简单
- 2:50哪根K线的成交量大
- 2:52哪根K线的价格权重就越高
- 2:54VWAP会把每一笔交易的价格
- 2:57乘以成交量
- 2:58之后全部加起来
- 3:01最后再除以总的成交量
- 3:03这样就可以清晰的显示出
- 3:05在某个时间段内
- 3:07所有市场参与者
- 3:09他们的平均持仓成本到底在哪里
- 3:11可以一目了然显示出
- 3:13当前的价格
- 3:15相对于市场共识的成本来说
- 3:17是贵了还是便宜了
- 3:20这也就是为什么机构交易员
- 3:22量化交易系统都在使用这个工具
- 3:25而且VWAP指标的逻辑很简单
- 3:28当价格在VWAP上方时
- 3:31说明现在买入的人
- 3:33都愿意用高于平均成本的
- 3:35价格去买
- 3:36市场被认为是看涨的
- 3:38情绪很强
- 3:39当价格在VWAP下方时
- 3:43价格低于平均成本
- 3:45市场被认为是看跌的
- 3:47而且我们还可以把VWAP
- 3:49当做一个动态的支撑和压力位
- 3:52在上涨趋势中
- 3:54VWAP会提供支撑
- 3:57下跌趋势中
- 3:58它又会像一个盖子
- 3:59不断的压制价格
- 4:00形成压力
- 4:02这也就是为什么
- 4:03大型的机构特别喜欢在VWAP附近下单
- 4:07大家可以思考一下
- 4:09假如你要买10个亿的股票
- 4:12你总不希望自己的买入行为
- 4:14把价格一下子推高了吧
- 4:16我们最好的选择
- 4:17就是在市场平均成本附近去买
- 4:21这样我们的大额交易
- 4:22才最容易被市场悄无声息的吸收掉
- 4:26所以说
- 4:26VWAP是机构的成本线和交易基准
- 4:30刚才我们讲的是常规的VWAP
- 4:33这个指标有一个特点
- 4:35就是它每天都会在开盘时重置
- 4:38所以VWAP非常适合做日内交易
- 4:42我们可以看到
- 4:43日内多空双方的成本在哪里
- 4:45如果我们不想做日内交易
- 4:48想在更大的周期上去使用这个指标
- 4:50怎么办
- 4:51比方说
- 4:52我们想知道K线从这个形态突破后
- 4:55大家的平均成本在哪里
- 4:58这种情况
- 4:58我们需要使用VWAP的进化版锚定VWAP
- 5:03锚定VWAP的算法和VWAP是完全一样的
- 5:07还是价格乘以成交量
- 5:10唯一不同的是
- 5:11你可以选择任意的一根K线
- 5:13作为计算的起点
- 5:15这就意味着
- 5:16你可以把VWAP
- 5:17锚定到一个关键的趋势转折点
- 5:20例如一个w底的颈线
- 5:23或者是一轮大牛市的起点
- 5:25我们把指标锚定到某根K线后
- 5:29就可以透过现象看到本质
- 5:31就可以清楚的知道
- 5:33从我们选定的那根K线开始
- 5:35所有进入市场的资金
- 5:37他们的平均成本在哪里
- 5:39下面我们来看看这个工具如何使用
- 5:42我们打开TradingView
- 5:44找到最左侧的绘图工具栏
- 5:46点击这里
- 5:47然后再基于成交量这个分组
- 5:49点击锚定VWAP工具
- 5:52我们还可以点击它旁边的小星星
- 5:55把它收藏起来
- 5:56这样它就会出现在你的快捷工具栏里
- 5:59方便我们下次使用
- 6:01如果
- 6:01你想要了解Tradingview的详细使用方法
- 6:04可以看下我的这篇文章
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- 6:10点击选中这个工具后
- 6:12然后再去点击你想要锚定的那根K线
- 6:16点击这根K线
- 6:17一条锚定VWAP线
- 6:19就会从你点击的那根K线开始
- 6:21向右自动延伸
- 6:23这里为大家分享一个非常重要的技巧
- 6:26也是新手最容易犯的错误
- 6:29我们不能随意的去锚定K线
- 6:32随便找一根K线去锚定的话
- 6:34指标显示出来的线是没有任何意义的
- 6:37在选择需要锚定的K线之前
- 6:39我们必须要确定一个问题
- 6:42那就是我们想观察的
- 6:44是哪一段趋势的平均成本
- 6:46所以最佳的锚点只有这几种
- 6:49第一主要的趋势起点
- 6:51比如
- 6:51一个长期熊市结束后的第一根大阳线
- 6:54第二明显的趋势反转K线
- 6:57比如一个黄昏之星的顶部
- 6:59或者一个早晨之星的底部
- 7:02第三重大新闻
- 7:04例如英伟达财报公布的那天
- 7:07第四价格结构突破点
- 7:09比如突
- 7:10破了一个长达几个月的盘整区间
- 7:13锚定对了
- 7:14你看到的就是主力成本
- 7:16锚定错了
- 7:17你看到的就是假信号
- 7:19现在我们已经学会使用锚定VWAP了
- 7:23接下来是最重要的部分
- 7:25如何使用锚定VWAP制定交易策略
- 7:28接下来我会分享三种核心实战用法
- 7:31第一个用法是捕捉回调
- 7:34这也是我个人最喜欢的一个用法
- 7:36我们看这里
- 7:37这里有一段非常强劲的上涨趋势
- 7:40我们要怎么做呢
- 7:42很简单
- 7:43从这轮上涨的起点开始
- 7:45拉一条锚定VWAP
- 7:53好了线画出来了
- 7:55大家会发现
- 7:56价格一路上涨
- 7:58但是价格不可能只涨不跌
- 8:00他总是要歇口气
- 8:02总会回调
- 8:02那么问题就来了
- 8:04价格会回调到哪里呢
- 8:06价格大概率会回调到
- 8:08我们刚刚画的这条VWAP附近
- 8:11这条线就像一个磁铁
- 8:13会吸引K线
- 8:15它背后的逻辑就是
- 8:16这条线代表了所有在这波上涨趋势里
- 8:19上车的人的平均持仓成本
- 8:22所以说
- 8:23当价格回调到了这条线附近时
- 8:26意味着价格回到了公允价值区间
- 8:29或者说是回到了大家的平均成本
- 8:32之前那些踏空的
- 8:34或者是想要加仓的交易者
- 8:36他们一直在等待一个买入的机会
- 8:40当他们看到
- 8:40价格回调到了平均成本
- 8:42这个位置就是一个非常好的买点
- 8:46所以这些人会进行买入
- 8:49新的买盘一进来
- 8:50价格自然又推高了
- 8:52下跌趋势的逻辑也是一样的
- 8:54我们把它反过来想就行
- 8:56你从下跌的起点锚定一条VWAP
- 9:00当价格反弹到这条线附近时
- 9:03就成了压力
- 9:05因为这里是所有空军的平均成本
- 9:07价格回到这里
- 9:09就给那些空头一个加仓做空的好机会
- 9:12讲到这里
- 9:13我必须提醒大家一下
- 9:15VWAP是一个确认区
- 9:18而不是一个信号
- 9:20什么意思呢
- 9:21就是说
- 9:21我们千万不能一看到价格碰到线了
- 9:25就无脑的进行交易
- 9:27这种叫接飞刀
- 9:28很容易巨亏
- 9:30正确的做法是什么呢
- 9:32首先我们要保持耐心
- 9:34等待价格回调到VWAP这个确认区
- 9:37然后
- 9:37在这个区域内去寻找其他的确认信号
- 9:41比如是否会出现一个看涨的K线形态
- 9:45或者是
- 9:46能不能走出一个小的底部反转结构
- 9:49当价格来到VWAP提示的区域
- 9:52并伴随其他入场信号的时候
- 9:54才是真正的高胜率交易区
- 9:57我们刚才说了
- 9:58VWAP在趋势中是支撑和压力
- 10:02那如果这个支撑位被跌破了
- 10:04或者是压力位被突破了呢
- 10:07这就意味着趋势可能要反转了
- 10:10我们看这里
- 10:11在一个上涨的趋势中
- 10:13价格长时间沿着锚定VWAP运行
- 10:17突然有一天
- 10:19他被一根大阴线有效跌破了
- 10:21这说明
- 10:22市场的平均成本的防线被攻破了
- 10:25价格已经低于这轮趋势里
- 10:27所有人的平均持仓成本
- 10:30恐慌盘可能会涌出
- 10:32这通常意味着
- 10:33一轮新的下跌趋势可能即将开始
- 10:36反过来在下降趋势中
- 10:39如果价格长期被VWAP压制
- 10:42突然放量突破了这条线
- 10:44这也就意味着趋势正在失去动能
- 10:47空头开始力竭
- 10:48多头即将发力
- 10:50不过大家一定要牢记
- 10:52市场有80%的突破都是假突破
- 10:56价格可能会短暂的跌破VWAP
- 10:59然后又被迅速的拉回来
- 11:01所以我们同样需要确认
- 11:03比如跌破VWAP之后
- 11:06等一个回抽确认
- 11:08价格反弹回VWAP附近
- 11:11但上不去了
- 11:11再次受阻下跌
- 11:14这才是一个高确定性的反转信号
- 11:18下面我要教大家最后一个用法了
- 11:20这个方法的准确率极高
- 11:23上面我也说了
- 11:24在交易中不能只看VWAP这一个指标
- 11:28我们在使用VWAP的同时
- 11:30还需要其他的工具进行确认
- 11:33当多个互不相关的信号
- 11:36指向同一个方向时
- 11:37你的胜率就会大大提升
- 11:39我们直接看案例
- 11:41当前市场处于上升趋势
- 11:44这里创出了一个新高
- 11:46我们从上涨的起点绘制锚定VWAP
- 11:51当价格开始回调
- 11:52价格在VWAP附近时
- 11:55我们画出菲波纳契
- 12:01K线恰巧在菲波纳契的回撤位
- 12:04同时K线还出现了一个锤子线
- 12:07这就是典型的强势多头入场信号
- 12:10记住这个策略
- 12:11VWAP加斐波那契回撤加K线形态确认
- 12:16这就是一套高胜率的交易策略
- 12:20反过来下跌趋势也一样
- 12:23当前市场处于下跌趋势
- 12:25这里创出了一个新低
- 12:26我们从这轮下跌的最高点
- 12:29绘制一条锚定VWAP
- 12:31同时使用放大器回撤工具
- 12:34从最高点到最低点画出菲波纳契回撤
- 12:38然后我们让K线继续运行到这里
- 12:41价格开始反弹
- 12:42这时
- 12:43K线不仅反弹到了锚定VWAP的压力位
- 12:46同时
- 12:47这个位置恰好还是菲波纳契的关键位
- 12:50然后
- 12:51在K线上还出现了一个看跌吞没形态
- 12:54此时
- 12:54有三个信号都告诉我们价格上不去了
- 12:58VWAP告诉我们目前价格被高估了
- 13:01斐波那契
- 13:02告诉我们到了压力位
- 13:03K线形态告诉我们上涨乏力
- 13:06这就是一个绝佳的做空机会
- 13:09关于锚定VWAP的使用方法
- 13:11我已经介绍的非常透彻了
- 13:13大家在使用前一定要多多复盘
- 13:16很多人在交易中
- 13:17总是追求一个能预测未来的神奇指标
- 13:20但是真相可能会让大家失望
- 13:22因为没有任何指标能预测未来
- 13:25行情都是慢慢走出来的
- 13:27我们只能根据市场的变化
- 13:29来判断后续走势的概率
- 13:31锚定VWAP
- 13:33只是把价格行为的轨迹
- 13:34给大家画了出来
- 13:36当你能读懂它
- 13:37就相当于读懂了市场中
- 13:39那些真实的参与者
- 13:40那些真正推动行情的大资金
- 13:42他们的成本在哪里
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