OPTIONS FLOW #4 | Market Maker Fren mi Basıyor, Gaz mı? Pozitif & Negatif Gama ile 2 Setup — Transcript

Full transcript

1. 0:00Dostlar, selam. Videoya hoş geldiniz.
2. 0:02Option Flow serisinin 4. bölümündeyiz.
3. 0:05Bugün size iki tane setup vereceğim.
4. 0:07Biri dengede dönen piyasa için, biri
5. 0:09dengeden kopan piyasa için. Ama setuptan
6. 0:11önce çoğu kişinin hiç sormadığı soruyu
7. 0:13soracağız. Bugün piyasa hangi modda?
8. 0:16Çünkü aynı setup bir gün para
9. 0:17kazandırır, ertesi gün hesabınızı
10. 0:19patlatır. Sorun setupta değil, sorun
11. 0:21setupı yanlış günde kullanmak. Bu
12. 0:24videonun sonunda sabah ekranı
13. 0:25açtığınızda hangi setupı
14. 0:27çalıştıracağınızı işleme girmeden
15. 0:28bileceksiniz. Tamam mı? O yüzden sonuna
16. 0:31kadar izleyin.
17. 0:33Önce temeli hatırlayalım. Market Maker
18. 0:35yön tahmini yapmaz dostlar. Size opsiyon
19. 0:38satar ve elindeki riski sıfırlamak için
20. 0:40vadeli piyasada hedge yapar. Tek derdi
21. 0:42yani nötr kalmak. Ama bu nötr kalma işi
22. 0:44sabit değil. Fiyat oynadıkça riski
23. 0:46değişir ve hedge'ini yeniden ayarlamak
24. 0:48zorunda kalır. Fiyat her oynadıkça ne
25. 0:50kadar alım-satım yapmak zorunda
26. 0:52kalacağını ölçen şeye gama diyoruz.
27. 0:54Şimdi bunu tek bir opsiyon [müzik] için
28. 0:56değil, piyasadaki bütün opsiyonlar için
29. 0:58topluyoruz. Ortaya çıkan sayıya ise biz
30. 1:01GEX adını veriyoruz. Basitçe şu soruyu
31. 1:03cevaplıyor. Fiyat %1 oynarsa Market
32. 1:07Maker'lar toplam kaç dolarlık emir
33. 1:09girmek zorunda kalacak? Bir uyarı
34. 1:11yapayım. Gelen veride kimin alıcı, kimin
35. 1:14satıcı olduğunu doğrudan göremiyoruz.
36. 1:16GEX araçlarının çoğu şu kabulle çalışır.
37. 1:18Müşteri genelde put alır, call satar. Bu
38. 1:20yüzden GEX'i pusula gibi kullanın. Tamam
39. 1:22mı?
40. 1:23Kutsal kitap gibi değil yani. Bu bizim
41. 1:25için bir kutsal kitap değil. Biz bu
42. 1:27varsayımı opsiyon akışıyla, yani kimin
43. 1:30agresif olduğuna bakarak doğrulayacağız.
44. 1:32Tamam mı?
45. 1:34Şimdi pozitif gama konusuna geldik. Ya
46. 1:36bunu bir fren mekanizması gibi
47. 1:38düşünmeniz gayet olası dostlar. Market
48. 1:40Maker'ın gaması pozitifse ne oluyordu?
49. 1:43Fiyat yukarı gidecek, nötr kalmak için
50. 1:46aşağı doğru indirecekler, satış
51. 1:48yaşanacak. Şimdi burada dikkat etmeniz
52. 1:50gereken bir şey var. Yükselişte
53. 1:52satılıyor, düşüşte alınıyor. Piyasa
54. 1:54sürekli hareketin tersine emir giriyor.
55. 1:56Yani bir fren mekanizması var. Market
56. 1:59maker frene basıyor. Bugünlerin
57. 2:01karakterleri belli. Dar aralık, uzun
58. 2:04fitiller, tutmayan kırılımlar ve büyük
59. 2:06strike'lara yapışan fiyat.
60. 2:09Action market teoride buna dengeli
61. 2:11piyasa diyorduk aslında. İşte opsiyon
62. 2:14tarafı bu dengenin arkasındaki motoru
63. 2:16gösteriyor dostlar.
64. 2:18Negatif gama gaz. Şimdi tam tersi. Gama
65. 2:22negatifse fiyat düşüyor, market maker
66. 2:24satmak zorunda. Fiyat çıkıyor, almak
67. 2:27zorunda. Yani hareketin yönüne emir
68. 2:29ekliyor. Fren gitti, gaz pedalına
69. 2:32basılıyor artık. Hareket kendini
70. 2:34besliyor burada. Üçüncü bölümde
71. 2:36gösterdiğim gün tam olarak buydu
72. 2:38aslında. Fiyat düştükçe market maker
73. 2:40sattı, sattıkça da fiyat düştü.
74. 2:43Bugünlerin karakteri geniş aralık, tek
75. 2:45yönlü mumlar, daha sığ geri çekilimler
76. 2:49beklenecek burada. Nasıl olsa döner diye
77. 2:52ters işlem alan burada hesabı patlatır
78. 2:54dostlar. Market nereye gidiyorsa biz de
79. 2:56doğru oraya.
80. 2:58Peki hangi rejimde olduğumuzu nasıl
81. 3:00anlıyoruz? Haritada üç çizgiye bakıyoruz
82. 3:03dostlar. Bir, gama flip. [müzik]
83. 3:05Toplam gamanın sıfıra döndüğü seviye.
84. 3:07Fiyat bunun üstündeyse genelde fren
85. 3:10rejmi, altında kabul görürse gaz rejmi
86. 3:12başlar. Yani piyasanın karakterinin
87. 3:14değiştiği sınır burası. İkincisi, call
88. 3:17wall. Call tarafında gamanın en çok
89. 3:20toplandığı strike. Fiyat oraya
90. 3:22yaklaştıkça hedge satışı artar. Genelde
91. 3:24direnç gibi çalışır burası. Üçüncü, put
92. 3:27wall. Put tarafında gamanın en çok
93. 3:29toplandığı strike genelde destek gibi
94. 3:32çalışır. Ama şuraya dikkat dostlar.
95. 3:34Negatif gama bölgesi kırılırsa destek
96. 3:37değil hızlanma noktası olur, tamam mı?
97. 3:40Bunu aklınıza iyi kazıyın.
98. 3:42>> [müzik]
99. 3:43>> Vadeli için bir not vereyim size
100. 3:44dostlar. Bu seviyeler Nasdaq için
101. 3:46konuşuyorum bunu parantez içerisinde,
102. 3:49NDX ya da QQQ opsiyonlarından geliyor.
103. 3:52Nasdaq vadeli chart'ında kullanmak için
104. 3:55aradaki farkı hesaplayıp seviyeleri
105. 3:57Nasdaq Futures grafiğine taşımamız
106. 3:59gerekir.
107. 4:00>> [müzik]
108. 4:01>> Çoğu kişinin kaçırdığı bir detay var
109. 4:02dostlar. GEX hesapları açık pozisyona
110. 4:05dayanır ve açık pozisyon günde bir kez
111. 4:07güncellenir. Ama Zero DTE kontratlar gün
112. 4:10içerisinde açılıp gün içerisinde
113. 4:12kapanıyor. Yani sabah gördüğünüz harita
114. 4:15eskimiş olabiliyor. Yani buradaki
115. 4:17dinamik çok hızlı değişebilir. Ayrıca
116. 4:20vadeye yaklaştıkça fiyatın yani
117. 4:22strike'ların gaması büyür. O yüzden ben
118. 4:26statik haritayla yetinmiyorum. Akışa
119. 4:28bakıyorum. Burada net drift gün boyu
120. 4:31hangi yöne evriliyor, harita ile akış
121. 4:34aynı şeyi söylüyorsa işte o zaman
122. 4:36güveniyorum.
123. 4:37Şimdi geldik işin para kazandıran
124. 4:40kısmına dostlar. Opsiyon haritası size
125. 4:42nereye bakacağınızı söyler. Order Flow
126. 4:45ise ne zaman gireceğinizi söyler. Ben
127. 4:47her işlemde üç şeyi birden arıyorum
128. 4:49dostlar. Birincisi durum, yani dengede
129. 4:52miyim, kopuşta mıyım? İkincisi lokasyon,
130. 4:55yani nereden gireceğimi bilmem gerek.
131. 4:57Üçüncüsü agresyon, yani footprint'te
132. 5:00benim yönümde gerçek bir emri var mı?
133. 5:02Biri eksikse kesinlikle işlem almıyorum.
134. 5:05Bu mantığa çok saygı duyuyorum. Fabio
135. 5:08Valentini'den de bir ekleme yapayım,
136. 5:09alıntı.
137. 5:11Kendisinin de birebir [müzik] söylediği
138. 5:12şeyi Türkçeye çevirip aktaracağım size.
139. 5:15"Ben bugün üstüne opsiyon katmanı
140. 5:17ekliyorum. Durumu gama ile [müzik]
141. 5:19okuyorum." diyor. Kendisinin söylediği
142. 5:21şey bu. Nasdaq üzerinde zaten Fabio
143. 5:23Valentini de aktif [müzik] olarak işlem
144. 5:24alıyor biliyorsunuz. Nasdaq üzerinde
145. 5:27işlem alırken bu option flow'u da aktif
146. 5:30şekilde kullandığını kendisi de dile
147. 5:32getiriyor.
148. 5:33Birinci setup dengeye dönüş dostlar.
149. 5:36Şimdi durum olarak şu şekilde
150. 5:37gözlemleyeceğiz burayı. Fiyat gama
151. 5:39flip'in rejim pozitif gama, profilde
152. 5:42dengeli bir yapı var. Referansımda
153. 5:44genellikle önceki günün, önceki seansın
154. 5:47değer alanı. Buradan business zone
155. 5:49mantığında zaten size ben bu mantığı
156. 5:51bahsetmiştim. Buradaki yaşanacak olay
157. 5:54fiyat değer alanı dışına çıkacak, çoğu
158. 5:56zaman bir duvara çarpacak opsiyon
159. 5:58tarafında
160. 5:59ama dışarıda kabul görmeyecek. Agresif
161. 6:02emir akışında biz bunu onaylayacağız.
162. 6:04Absorption göreceğiz. Sonrasında değer
163. 6:07alanının içerisine fiyat geri girecek ve
164. 6:10burada da exhaustion'la fiyatın kabulünü
165. 6:12girip entry alacağız. Şimdi lokasyon
166. 6:14olarak şunu söyleyeyim. İlk dönüşte
167. 6:16atlamıyorum. O en riskli giriş bana
168. 6:18kalırsa. Fiyat değer alanının içerisine
169. 6:20ne şekilde geri çekilmesini bekliyorum.
170. 6:23Sonra fiyat o geri çekiliş bacağın
171. 6:25içerisinde düşük hacimli bölgeyi yani
172. 6:27low volume node'u işaretliyorum. Genelde
173. 6:29işlemlerime low volume node üzerinde
174. 6:32exhaustion'dan sonra da bir ufak
175. 6:34absorption belirtisi ararım dostlar.
176. 6:36Stop ise agresif emirin hemen bir ya da
177. 6:39iki tik ötesine tampon olarak atıyorum.
178. 6:42Stop asla genişletilmez dostlar. [müzik]
179. 6:45Yanlışsam hemen yanlış olmayı kabul edip
180. 6:47stopum oluyorum. Bunda herhangi bir
181. 6:49şekilde ayıp bir şey yok ya da yanlış
182. 6:51bir şey yok. Stop varsa eğer ki
183. 6:53stopumuzu kabulleneceğiz. Hedef neresi?
184. 6:56Hedef olarak da dengenin hemen
185. 6:59ortasındaki POC net bir şekilde
186. 7:01hedeflenebilir.
187. 7:03Gelelim ikinci setup'a. Kopuş ve trend
188. 7:06yönünde uygulayacağımız setup bu.
189. 7:07Buradaki beklediğimiz durum fiyat gama
190. 7:09flip'in altına inmiş ve orada kabul
191. 7:11görüyor. Rejim negatif gama, net
192. 7:13drift'te aynı yönde. Yukarı yönde aynı
193. 7:16mantık call tarafı için de tersi işler
194. 7:18dostlar. Buradaki beklediğimiz olay
195. 7:20dengeden net bir kopuş var. Yapıyı kıran
196. 7:22güçlü tek yönlü bir bacak. Sadece dönüp
197. 7:25duran bir piyasada bu modeli
198. 7:27çalıştırmıyorum. Lokasyon olarak da
199. 7:29dönüş bacağının içindeki low volume
200. 7:31node'ları işaretliyorum. Az öncesi gibi
201. 7:34alarm koyuyorum. Yani burada kör limit
202. 7:36işaretleme durumu söz konusu değil
203. 7:39dostlar. Giriş ise fiyat low volume
204. 7:41node'a geri çekildiğinde trend yönünde
205. 7:43agresyon arıyorum. Short için büyük
206. 7:46satış emirleri, satış imbalansları,
207. 7:48karşı tarafın agresyonu yutuluyorsa,
208. 7:51yani net bir absorption sonrasında da
209. 7:53exhaustion görüyorsam daha iyi bir setup
210. 7:56oluyor tabii ki de benim için. Yani net
211. 7:57bir execute alanı belirlemiş oluyorum.
212. 8:00Burada kesinlikle agresyon yoksa benim
213. 8:03için de işlem yok demek dostlar. Stop
214. 8:05olaraksa buradaki absorption bölgesinin
215. 8:09hemen bir iki tik üstüne ya da altına
216. 8:11stop koyuyorum dostlar. Yani burada
217. 8:13absorption tarafına stopumu koyuyorum.
218. 8:16Burada da geçenki setup'ımız gibi ilk
219. 8:18örnek gibi arada boşluk bırakıyorum,
220. 8:21tampon bölge olarak stopumu koyuyorum
221. 8:24dostlar. Hedef olaraksa önceki, daha
222. 8:27önce kullanılmamış bir denge alanının, V
223. 8:30shape'in POC'sine kadar yorum veya daha
224. 8:34yakında bir güçlü bir put duvarı varsa
225. 8:36oraya kadar tutmaya çalışıyorum dostlar.
226. 8:39Hangisi önce gelirse. Seans olarak da
227. 8:41değerlendirmek gerekirse dediğim gibi
228. 8:44New York açılışından 15 dakika sonra
229. 8:46bilgisayar başına scalp için oturuyorum.
230. 8:49New York seansının açılışı ve Londra
231. 8:52açılışındaki, aslında Londra'da burada
232. 8:54herhangi bir şekilde işlem almıyoruz,
233. 8:56sadece Amerikan seansı için geçerli. Eee
234. 8:59buradaki açılışlardaki sahte kopuşlarda
235. 9:01bu modeli kullanmıyorum dostlar.
236. 9:04Şimdi iki setup yan yana toparlayalım.
237. 9:08Pozitif gama da denge setup'ı, negatif
238. 9:10gama da ise kopuş setup'ı. Biri duvardan
239. 9:13dönüş oynar, hedef POC'dir, öbürü
240. 9:15trendin yönüne oynar. Hedefi ise bir
241. 9:17sonraki duvardır. İkisinde de stop
242. 9:20agresif emrinin hemen ötesindedir. Ve
243. 9:22ikisinde de agresyon yoksa kesinlikle
244. 9:25işlem yoktur. Buradaki agresyondan
245. 9:27kastım exhaustion dostlar. Ve en
246. 9:30önemlisi aynı footprint sinyali iki
247. 9:32rejimde de farklı anlama gelir. Duvarda
248. 9:34gördüğünüz absorption pozitif gama da
249. 9:36dönüş sinyalidir, Negatif gamada ise
250. 9:39sadece bir mola olabilir. Rejimi
251. 9:41bilmeden sinyale güvenemezsiniz. Yarı
252. 9:44yarıya kumar oynuyorsunuz yani. Rejimi
253. 9:46bilmeyen trade'i ben kumardan çok fazla
254. 9:49ayırmıyorum dostlar. O yüzden opsiyon
255. 9:51piyasasını kullanmak bu konuda çok
256. 9:53önemli.
257. 9:54Risk tarafında da kuralım net. İşlem
258. 9:57başına hesabın küçük bir yüzdesi. Bu
259. 9:59modellerde art arda küçük stoplar
260. 10:01normal. Para kazandıran tutan
261. 10:03işlemlerdeki [müzik]
262. 10:04risk ödül oranı aslında bizim
263. 10:07sürdürülebilirlik ve devamlılığımızı
264. 10:08sağlayan şey. Yani bu konudaki en
265. 10:10profesyonel, dünyanın en iyi scalper'ı
266. 10:12Fabio Valentini'nin de bir videosunda
267. 10:15win rate'ini ve
268. 10:17ortalama aranı gösterdiği journal'da %50
269. 10:21ve %40 arasında win rate'i olan bir
270. 10:24trader. Ve bu adam dünyanın en iyi
271. 10:26scalper'ı. Yani bunu bu şekilde
272. 10:27düşünebilirsiniz. Kendinizi scale etmek
273. 10:30için bu datayı kullanabilirsiniz.
274. 10:33Şimdi aklınızda kalması için ekranda bir
275. 10:36tablo çıkacak karşınıza. Bu tabloya iyi
276. 10:38bakın dostlar. Gama rejimi olarak setup
277. 10:401 ve 2'yi kıyaslamakla başlayalım. Setup
278. 10:431'de pozitif flip üst olacağız gama
279. 10:46rejiminde. Setup 2'de negatif flip altı
280. 10:48olacağız. Piyasa durum olarak setup 1'de
281. 10:51denge, başarısız kopuş, mini reversion
282. 10:53işlem.
283. 10:54Setup 2'de dengeden kopuş ve momentum
284. 10:57işlem alacağız. Setup 1'de giriş bölgesi
285. 11:00geri dönüş bacağının low volume nodu.
286. 11:02Setup 2'de ise kopuş bacağının low
287. 11:04volume nodu.
288. 11:05Setup 1'de footprint tetik olarak dönüş
289. 11:08yönünde agresyon arayacağız. Absorption
290. 11:11exhaustion mini reversion tarafında
291. 11:12arayacağız. Yani şöyle olacak. Değer
292. 11:14alanının dışarısında absorption, değer
293. 11:16alanının içerisinde girişte de agresyon
294. 11:18olarak exhaustion'a baktık. Setup 2'de
295. 11:20ise trend yönünde agresyon arayacağız.
296. 11:23Değer alanından çıktıktan sonra çıkış
297. 11:25bacağında low volume nodunda bir
298. 11:27absorption görebiliriz. Sonra geri
299. 11:29çekilişinde yani fiyatın trend yönünde
300. 11:31giderken ki halinde de egzersiz
301. 11:34arayacağız dostlar. Stop olarak setup
302. 11:371'de agresif emirin 1 2 tik ötesi gene
303. 11:40aynı şekilde agresif emirin 1 2 tik
304. 11:42ötesi setup 2'de de geçerli. Buradaki
305. 11:44agresif emirden kastımsa
306. 11:46absorption tarafı. Hedef olarak da setup
307. 11:491'de denge POC'si, yani pin strike mini
308. 11:52version modelini hedefliyoruz. Setup
309. 11:542'de ise önceki POC ya da sonraki put
310. 11:59duvar volu. İptal olarak ben bu
311. 12:01setuplara girmeyeceksem eğer setup 1'de
312. 12:03flip altında kabul görürsem, setup 2'de
313. 12:06ise flip üstüne geri dönüşün kabulünü
314. 12:09görürsem bu işlemlere girmiyorum
315. 12:10dostlar.
316. 12:12Evet dostlar, 4 madde aklınızda kalsın.
317. 12:151 market maker yön tahmini yapmaz.
318. 12:18Gamasına göre hedge yapar. 2 pozitif
319. 12:20gamada fren, negatif gamada gaz. 3 flip
320. 12:23rejiminin sınırı. Duvarlar haritanın
321. 12:25kenarları dostlar. 4 pozitif gamada
322. 12:28setup 1, negatif [müzik] gamada ise
323. 12:30setup 2'yi uygulayacağız.
324. 12:32Bir sonraki bölümde Vanna Charm ve OPEX
325. 12:35haftasını konuşacağız. Yani fiyat hiç
326. 12:37oynamasa bile market maker neden alım
327. 12:39satım yapmak zorunda kalıyor? O da en az
328. 12:42bu ders kadar önemli dostlar.
329. 12:45Yine tabii ki de size söz verdiğim gibi
330. 12:47YouTube üzerinde de bu modelleri
331. 12:49kullanırken bir canlı seans örneği
332. 12:52olması açısından bir YouTube videosu
333. 12:54gelecek aynı TSC modelindeki gibi.
334. 12:57O konuda aklınızda bir soru işareti
335. 12:58kalmasın. Şimdiden sadece neyi
336. 13:00öğrenmeniz gerektiğini bilin ki
337. 13:02yabancılık çekmeyin.
338. 13:04O zaman dostlar, benimle ilgili bütün
339. 13:06linkler videonun altında mevcut.
340. 13:09Mentörlük hizmeti için de
341. 13:10deltaempire.net
342. 13:12adresinden
343. 13:14başvuru yapabilirsiniz. Alımlar [müzik]
344. 13:16önümüzdeki ay devam edecek. Aklınıza
345. 13:18takılan herhangi bir şey olursa
346. 13:19yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın.
347. 13:22Bir sonraki videoda görüşmek üzere.
348. 13:24Hoşça kalın.
349. 13:26>> [müzik]