트레이더라면 반드시 알아야 할 트레이딩 수학, 이것 하나면 됩니다 — Transcript

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1. 0:00카지노가 돈을 버는 비결이 뭔지
2. 0:02아세요? 카지노의 수학적 우인은 단
3. 0:041.5%입니다.
4. 0:061.5%요. 100원을 걸면
5. 0:08평균적으로 1원 50전을 가져가는
6. 0:10구조예요. 이것만으로 라스메가스는
7. 0:12매년 수주원을 봅니다. 1.5%로요.
8. 0:15근데 트레이더들은 어때요? 승률
9. 0:1770%를 원합니다. 승률 80%를
10. 0:20원해요. 승률이 높으면 돈을 번다.
11. 0:22이렇게 믿고 있어요. 근데 이상하죠.
12. 0:25승률 70%를 가진 사람도 계좌가
13. 0:28녹아요. 승률 40%인 사람이 오히려
14. 0:31돈을 벌기도 하고요. 왜 그런지
15. 0:33아십니까? 트레이딩 수학을 거꾸로
16. 0:35알고 있기 때문입니다. 저는 수학자가
17. 0:37아니에요. 개인 투자자예요. 14년
18. 0:40동안 나스닥을 거래해 왔고 수십억
19. 0:42원을 출금해봤고 43,000명의
20. 0:45트레이더 커뮤니티를 운영하고
21. 0:47있습니다. 순수 개인 투자자로서
22. 0:49트레이더들이 수학을 얼마나 잘못 알고
23. 0:52있는지 그걸 트레이딩에 어떻게
24. 0:54적용해야 하는지 오늘이 영상에서 다섯
25. 0:57가지 도구로 전부 알려 드리겠습니다.
26. 0:59게임을 하나 제안할게요. 주사이를
27. 1:02하나 던집니다. 1이 나오면 여러분이
28. 1:0560만 원을 받습니다. 2 3 4 5
29. 1:086 나머지가 나오면 10만 원을
30. 1:10잃습니다.이 게임 하시겠어요? 대부분
31. 1:13안 하려고 합니다. 왜? 1이 나올
32. 1:15확률이니까요.
33. 1:17약 17% 질 확률이 83%인
34. 1:21게임이에요. 직감적으로 이거지는
35. 1:22게임인데 싶잖아요. 근데 한번 계산을
36. 1:25해 볼게요. 이길 때 받는 돈 60만
37. 1:27원. 확률 60만 원 * 1 10만
38. 1:31원 질른 돈 10만 원 확률적으로 5
39. 1:3410만 원 * 5 약 8만3,000원
40. 1:3710만 원에서 8만3,000원을 빼면
41. 1:40게임을 한번 할 때마다 평균적으로
42. 1:4217,000원을 버는 구조예요. 질
43. 1:45확률이 83%인 게임인데 할수록 돈을
44. 1:49벌어요. 이게 뭘 뜻하느냐?이 게임
45. 1:51몇 % 확률로 이기느냐? 이건
46. 1:53중요하지 않아요.이 게임 한번 할 때
47. 1:55평균적으로 얼마를 버느냐가 중요한
48. 1:58겁니다. 트레이딩으로 바로 가져와
49. 2:00볼게요. 여러분이 차트에서 진입자리를
50. 2:03잡았어요. 손절 10만 원, 목표가
51. 2:0560만 원, 승률 17%, 열번 중,
52. 2:08아홉번은 손절이 나가요. 근데
53. 2:10기대값은 플러스예요. 100번,
54. 2:12200번 반복하면 돈이 불어나는
55. 2:14구조예요. 이게 손익비라는
56. 2:16개념이에요. 승률 17%여도 이길 때
57. 2:19여섯 배를 먹으면 돈을 봅니다.
58. 2:21승률이 70%여도 이길 때 조금 먹고
59. 2:24질 때 크게 잃으면 돈을 잃어요.
60. 2:26승률이 아닙니다. 기대값입니다. 자,
61. 2:28이제 기대값 플러스 구조를
62. 2:30이해했어요. 근데 여기서 위험한
63. 2:32착각이 하나 생깁니다. 나는 돈을
64. 2:34벌고 있으니까 이건 내 실력이겠지.
65. 2:37정말 그럴까요? 동전으로 보여
66. 2:40드리겠습니다. 실험을 하나 해
67. 2:42볼게요. 트레이더 100명을 제가
68. 2:44모았어요.이 사람들한테 차트를 안
69. 2:47줍니다. 뉴스도 안 줘요. 동전
70. 2:50하나만 줬어요. 앞면이 나오면 매수,
71. 2:52뒷면이 나오면 매도. 이걸로 6개월
72. 2:54동안 매매를 합니다. 하루에 한 번
73. 2:56총 125번이에요. 나스닥 선물
74. 2:591계약 기준입니다. 결과가 어떻게
75. 3:01될까요? 대부분은 0 근처에서 왔다
76. 3:03갔다 합니다. 당연하죠. 랜덤이니까.
77. 3:06근데요. 100명 중 두 세 명은
78. 3:08수익률을 40%를 넘깁니다. 차트를
79. 3:10한 번도 본 적이 없어요. 분석을 한
80. 3:13적도 없어요. 동전을 던져서
81. 3:15매매했는데 6개월 수익률 40%
82. 3:17반대로 두 세 명은 - 40%
83. 3:20이하예요. 역시 동전 던져서 매매를
84. 3:22한 거예요. 여기서 질문 하나를
85. 3:24드릴게요. 6개월 동안 수익률
86. 3:2640%를 낸 그 사람이 유튜브에
87. 3:28영상을 올립니다. 제 매매법
88. 3:30공개합니다. 6개월 만에 40% 수익
89. 3:33달성. 여러분은 그 영상 보면 어떻게
90. 3:35생각하시겠어요? 어,이 사람 실력이
91. 3:37있네. 이렇게 생각하겠죠. 근데
92. 3:40동전을 던진 거예요. 100명 중
93. 3:42수익난 두 세 명만 눈에 보여요.
94. 3:44나머지 97명은 영상을 당연히 안
95. 3:47올리겠죠. 그래서 우리 눈에는 수익
96. 3:49입고를 실력으로 보이는 거예요.
97. 3:52그러면 진짜 중요한 질문이 나옵니다.
98. 3:54내가 돈을 벌고 있다면 이게 실력인지
99. 3:57운인지 어떻게 알 수 있을까요? 다시
100. 3:59동전으로가 볼게요. 동전 200번을
101. 4:02던지면 앞면이 몇 번 나와야
102. 4:04정상이에요? 97번이 나올 수도 있고
103. 4:07104번이 나올 수도 있어요. 이건
104. 4:09정상입니다. 그러면 몇 번까지가
105. 4:11정상이고 몇 번부터가 이상한
106. 4:13걸까요?이 기준이 있어요. 200번
107. 4:16던졌을 때 여섯 번에서 114번
108. 4:18사이에 들어오면 정상입니다.
109. 4:20100명한테 동전을 200번씩 던지게
110. 4:23하면 95명은이 범위 안에 있어요.
111. 4:25범위 바깥으로 나가는 사람은 100명
112. 4:27중 다섯 명. 위로 튀는 사람 두세
113. 4:30명, 아래로 튀는 사람 두세 명.
114. 4:31이걸 트레이딩에 적용해 볼게요. 한
115. 4:34트레이더가 200번을 매매해서
116. 4:35115번을 수익을 냈어요. 승률
117. 4:3757%.이 사람의 실력이 동전 수준.
118. 4:41그러니까 진짜 승률이 50%라면
119. 4:43200번 중 115번 이상이기는 건
120. 4:46100명 중 두 세 명한테서만 나오는
121. 4:48결과예요. 정상범이 바깥이에요. 이건
122. 4:51운으로 설명하기 어렵다. 실력일
123. 4:53가능성이 높다. 이렇게 판단할 수가
124. 4:56있는 겁니다. 근데 여기서 핵심이
125. 4:58나와요. 매매 횟수에 따라서 판단이
126. 5:00완전히 달라집니다. 같은 숙률
127. 5:0357%인데요. 30번 매매에서 17번
128. 5:06이겼다. 100명에서 동전 30번씩
129. 5:08던지게 해 보면 17번 이상 나오는
130. 5:11사람이 꽤 많습니다. 정상범이
131. 5:13아니에요. 운인지 실력인지 알 수가
132. 5:15없어요. 200번 매매에서 115번을
133. 5:17이겼다. 범위 바이에요. 이제
134. 5:20실력이라고 말할 수 있어요. 500번
135. 5:22매매에서 286번에 이겼다. 완전히
136. 5:25범위 바깥이에요. 거의 확실한
137. 5:27실력입니다. 보이시죠? 같은 숙
138. 5:2957번인데 30번 한 사람은 아무것도
139. 5:31증명을 못 해요. 200번 한 사람은
140. 5:34실력이라고 말할 수가 있어요. 매매
141. 5:36횟수가 곧 증거입니다. 최소
142. 5:38200번을 매매를 해야 내 전략이
143. 5:41진짜인지를 알 수가 있습니다. 이걸
144. 5:43실전에 가져오면 이런 일이 생겨요.
145. 5:45수익률 20%짜리 전략이 있어요.
146. 5:47이길 때는 크게 먹는 구조라 기대값은
147. 5:49플러스예요. 아까 주사이에서 봤던
148. 5:51것처럼요. 근데 열번 연속으로 안
149. 5:54맞았어요. 열 번 연속 손절이죠.
150. 5:57여러분 이때 어떻게 하세요?이 전략
151. 6:00안 되나 보다 하고 보통 버리죠.
152. 6:02근데 계산을 해 볼게요. 승률
153. 6:0520%인 전략이 열번 연소 실패올
154. 6:07확률 0.8 * 0.8
155. 6:09곱하기 10번 약 11%입니다. 번
156. 6:12중 한 번은 일어나는 일이에요.
157. 6:14통계적으로 완전히 정상인 거예요.
158. 6:16근데 대부분은 여기서 전략을 바꿔요.
159. 6:19기대값이 플러스인 전략을 정상범위의
160. 6:22연패라는 것 때문에 버리는 거예요.
161. 6:24구조가 맞아도 횟수를 못 채우면
162. 6:26확률이 작동하지 않는 겁니다. 감정이
163. 6:28횟수를 끊어 버리는 거예요. 200번
164. 6:31매매에서 실력이 증명이 됐습니다.
165. 6:33근데 어느 날부터 갑자기 안 되기
166. 6:36시작해요. 같은 전략인데 3주 연속
167. 6:38손절이에요. 전략이 틀린 걸까요?
168. 6:41아닙니다. 시장이 바뀐 겁니다. 잠깐
169. 6:44확률 얘기를 하나만 하고 갈게요.
170. 6:47화투패는 총 48장이에요.
171. 6:49내가 여기서 비광을 뽑을 확률은
172. 6:5248분이에요. 약 2%. 근데 여기서
173. 6:55조건이 하나 붙어요. 뽑힌 패가
174. 6:58광이다라는 걸 이미 알아요. 그러면
175. 7:00비광일 확률이 어떻게 되나요? 광은
176. 7:03총 다섯 장이잖아요. 다섯 장 중에
177. 7:05비광 한 장 1분 20%예요. 같은
178. 7:09화투판이에요. 광이다라는 조건이 하나
179. 7:11붙었을 뿐인데 확률이 2%에서
180. 7:1320%로 열배가 뛰었어요. 전체
181. 7:16패에서 볼 때와 조건이 붙어서 범위가
182. 7:19좁아졌을 때 확률이 달라지는
183. 7:20것뿐이에요. 이걸 트레이딩으로 바로
184. 7:23가져와 봅니다. 여러분의 매매 기록이
185. 7:25있어요. 전체 200번 매매를 했더니
186. 7:27승률이 57%였어요. 아까 섹션에서
187. 7:29실력이라고 이미 증명이 됐죠. 근데이
188. 7:32200번을 시장 상태별로 나눠 보면
189. 7:34어떻게 될까요? 추세가 확실한 장에서
190. 7:37120번 매매했더니 승률이 65%
191. 7:39방향 없이 왔다 갔다 하는 장에서
192. 7:4160번 매매했더니 승률 45% 갑자기
193. 7:44급변하는 장에서 20번 매매했더니
194. 7:46승률 35% 전체로 보면 57%인데
195. 7:48쪼개 보면 완전히 다른 그림이에요.
196. 7:51화투에서 전체 48장으로 볼 때와 광
197. 7:53다섯 장으로 볼 때 확률이 달라지는
198. 7:55것과 똑같은 원리입니다. 시장
199. 7:57상태라는 조건이 붙으면 내 전략의
200. 7:59승률이 바뀌는 거예요. 그래서요.
201. 8:013주 연속 손절이 나왔을 때 물어봐야
202. 8:04할 질문은 전략이 틀렸나가 아닙니다.
203. 8:07시장 조건이 바뀌었나를 먼저 봐야
204. 8:10돼요. 추세장에서 잘 먹히던 전략이
205. 8:13횡보장에 들어가면 안 먹히는게 당연한
206. 8:15거예요. 화투패가 바뀐 거니까요.
207. 8:18같은 전략인데 어떤 날은 되고 어떤
208. 8:20날은 안 되는 이유가 바로 이겁니다.
209. 8:22내 전략이 틀린게 아니라 시장이라는
210. 8:24패가 바뀐 겁니다. 한 가지 더
211. 8:26중요한게 있어요. 동전은 앞면이 열
212. 8:29번 연속 나와도 다음에 앞면이 나올
213. 8:32확률은 50%예요. 매번 세
214. 8:33게임이에요. 이전 결과가 다음에
215. 8:35영향을 안 줘요. 근데 시장은 동전이
216. 8:38아닙니다. 어제 큰 폭락이 있었으면
217. 8:41오늘 시장 분위기가 어제와 같을 수가
218. 8:43없잖아요. 어제의 결과가 오늘의
219. 8:46조건을 바꾸는 거죠. 그래서 많이
220. 8:48졌으니까 이길 차례야 이건 동전
221. 8:50던지기에서나 통하는 생각이에요.
222. 8:52시장에서는 어제 많이 빠졌으니까 오늘
223. 8:54시장 조건이 달라졌다. 내 전략의
224. 8:56승률도 달라졌을 수 있다로 봐야
225. 8:59합니다. 정리하면 이거예요. 모든
226. 9:01매매를 같은 확률로 보지 마세요.
227. 9:03시장 조건에 따라서 내 전략의 승률이
228. 9:05달라질 수 있다는 걸 인식하는게
229. 9:07아마추어 프로의 차이입니다. 프로는
230. 9:09유리한 조건에서만 크게 가고 불리한
231. 9:12조건에서는 줄이거나 쉽니다. 근데
232. 9:14여러분 이거 하나만 알고 들어가세요.
233. 9:17조건을 아무리 잘 읽어도 피할 수
234. 9:19없는게 하나 있습니다. 구슬로 보여
235. 9:22드릴게요. 빨간 구슬 쉰 다섯 개,
236. 9:25파란 구슬 45개. 빨간 구슬을
237. 9:27뽑으면 수익, 파란 구슬을 뽑으면
238. 9:29손실 뽑고 나서 다시 넣어요. 이게
239. 9:33승률 55%짜리 전략이에요.이
240. 9:36트레이더가 1년에 500번을 매매를
241. 9:38합니다. 그중에 10 번 연속 파란
242. 9:40구슬이 나올 확률이 얼마나 될까요?
243. 9:42약 15%입니다. 여섯 일곱 명 중
244. 9:45한 명은 1년 안에 10연패를
245. 9:47경험해요. 승률 55%인데요.
246. 9:50여러분이이 트레이더라고 생각을 해
247. 9:52보세요. 열심히 공부해서 전략을
248. 9:53만들었어요. 백테스트도 했어요.
249. 9:56실전에 들어갔더니 열 번 연속 손절.
250. 9:58어떤 생각이 들까요?이 이 전략이
251. 10:01틀렸나 보다. 그런데 틀린게
252. 10:04아니에요. 수학적으로 예정된 이벤트가
253. 10:06온 것뿐이에요. 이걸 미리 아는
254. 10:08사람은 버팁니다. 모르는 사람은
255. 10:103연패에 흔들리고 5연패에 전략
256. 10:12바꾸고 10연패에 시장을 떠나
257. 10:14버려요. 근데 버티려면 조건이 하나
258. 10:16있어요. 계좌가 살아 있어야 됩니다.
259. 10:1910연패를 맞아도 계좌가 살아
260. 10:21있으려면 한 번에 크게 걸면 안
261. 10:24됩니다. 한 번에 크게 걸면 왜
262. 10:26죽는지 마지막으로 증명을 해 볼게요.
263. 10:29운전을 하실 때 안전 벨트 매시죠.
264. 10:32한 번 안 맨다고 사고가 나진
265. 10:34않아요. 열 번 안 매도 괜찮을 수가
266. 10:36있어요. 근데 평균적으로 운전자가
267. 10:3818년에 한번 교통 사고를 경험한다는
268. 10:40통계가 있어요. 1년에 100일을
269. 10:42운전하면 18년이면 1800일이에요.
270. 10:45운전 때 잡을 때마다 100분의
271. 10:48확률로 사고가 나서 다칠 수가 있는
272. 10:50겁니다. 한 번은 안전해 보이죠.
273. 10:521800번이 쌓이면 확률은 거짓말을
274. 10:54안 해요. 안전 배틀을 안 해도
275. 10:55보통은 아무 일이 없어요. 그게 세
276. 10:58번 반복돼도 괜찮아요. 근데 그
277. 11:00습관이 내가 사고 나서 다칠 확률을
278. 11:03100에서 1분로 올려 버립니다.
279. 11:06반대로 안전 벨트를 잘 매는 사람은
280. 11:091800분이 3,000분로 떨어져요.
281. 11:12한 번 한 번은 차이를 못 느껴요.
282. 11:141천000번이 쌓이면 한쪽은 살고
283. 11:16한쪽은 죽습니다. 트레이딩으로
284. 11:19돌아올게요. 매매 한 번에 계좌가
285. 11:21크게 날아갈 확률이 1%라고 해
286. 11:23봅시다. 한 번은 괜찮아요. 99%는
287. 11:26살아남으니까요. 이걸 1,000번을
288. 11:28반복하면 살아남을 확률이
289. 11:290.004%예요.
290. 11:31사실상 0입니다.이 트레이더가 한
291. 11:33번에 날아갈 확률을 0.01%로
292. 11:35낮추면 1,000번 이후에도 살아남을
293. 11:37확률이 90%예요. 1%와
294. 11:400.01%는 01%는 한 번의
295. 11:42매매에서는 차이를 못 느낍니다.
296. 11:431천번이 쌓이면 한쪽은 살아남고
297. 11:45한쪽은 사라집니다. 안전 벨트랑
298. 11:47똑같아요. 그래서 프로 트레이더들이
299. 11:49한 번에 거래에서 계좌의 1, 2%만
300. 11:52거는 겁니다. 수학적으로 가장 빠른
301. 11:54길이 아니에요. 수학적으로 죽지 않는
302. 11:56길이에요. 죽지 않으면 복리가
303. 11:59작동합니다. 죽으면 복리가 작동할
304. 12:01기회 자체가 없어요. 오늘 다섯
305. 12:04가지를 봤습니다. 첫 번째 승률
306. 12:0617%여도 기대값이 플러스면 돈을
307. 12:09번다. 승률이 아니라 기대값입니다.
308. 12:11두 번째 수익이 나고 있다고 실력이
309. 12:13아닐 수가 있다. 최소 200번 해야
310. 12:15운인지 실력인지 알 수가 있습니다.
311. 12:17세 번째 같은 전략이어도 시장 조건이
312. 12:20바뀌면 승률이 달라지고 폐가 바뀌면
313. 12:22확률이 바뀐다.네 번째 55%인
314. 12:25전략도 10연패가 옵니다. 예정된
315. 12:27이벤트예요. 전략을 바꿀게 아니라
316. 12:30버텨야 합니다. 다섯 번째 기대값이
317. 12:32플런스인 게임에서도 올인을 하면
318. 12:34파산합니다. 비중만 바꾸면 같은
319. 12:36게임인데도 복리가 작동합니다.
320. 12:38[음악]
321. 12:39지금 여러분의 실력은 이미 충분해요.
322. 12:41기대값이 플러스인 자리를 찾는 눈은
323. 12:44이미 갖고 계실 거예요. 근데 비중이
324. 12:46틀려 버리면 그 눈이 소용이
325. 12:48없어집니다.이 비중을 포함해서
326. 12:50체계적으로 훈련하는 방법을 더 안에서
327. 12:53확인해 주세요. 죽지 않으면 복리가
328. 12:55작동합니다. 살아남는 것 자체가
329. 12:58복리입니다.
330. 13:00>> [음악]