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Come ottimizzare periodicamente una strategia — Transcript

by Fabervaale · 6,692 words · 1,070 segments · language en · Watch on YouTube

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0:22[Musica]
0:33Allora direi che possiamo partire oggi
0:36andiamo a parlare di come migliorare una
0:39strategia e è applicabile a qualsiasi
0:42strategia voi abbiate
0:44Per quanto riguarda il Trading
0:46discrezionale No perché non so se sapete
0:48come funziona ma se andate a lavorare
0:50con gli algoritmi Quindi se siete Trader
0:53algoritmici mi viene da pensare
0:54immediatamente a persone che magari
0:57hanno dei sistemi su metadati da 5 o un
0:59ninja Trader multicharts così via
1:01Diciamo che la modifica e
1:04l'ottimizzazione della strategia viene
1:05da sé e questa è una cosa che un po' ha
1:07dimenticato il trailer discrezionale No
1:09il trailer discrezionale dimentica la
1:11fase di ottimizzazione ovvero Pensa che
1:14una strategia la crea e quella strategia
1:17viene scolpita nella pietra Quindi pensa
1:19che studiando un corso o prendendo una
1:23strategia e creando una check list
1:25magari modificandola in base alle
1:26proprie esigenze senza che fra due anni
1:29quella strategia sarà identica senza
1:31aver modificato una singola prima cosa
1:33io vi dico vi porto un pattern chiedo
1:35anche se c'è qualcuno in chat che ha
1:37notato questa cosa mi porto vi porto un
1:39pattern classico che veniva utilizzato
1:41all'interno di zone di supply e demand
1:44qualificate che fino a poco tempo fa
1:46fino a sei mesi fa a barre anche un anno
1:49fa funzionava benissimo e nel momento in
1:52cui la massa degli operatori ha iniziato
1:55ad utilizzare tutti la stessa strategia
1:57questa tipologia di entrata Ok quindi
2:00rottura struttura il ritorno come
2:02trigger in zona è diventata sempre più
2:04con il tempo questa tipologia di entrata
2:06Ok quindi andare ad aggredire la
2:10liquidità passiva al di sopra del
2:12livello per poi successivamente fare un
2:14reversal Esso è entrato il filone delle
2:16cosiddette mutazioni vediamo in chat se
2:18c'è qualcuno che se n'è reso conto
2:20nell'ultimo anno eh Vedo beccata oggi
2:24ottimo Sì mutazioni ok nemmeno Sì vabbè
2:29dipende poi in realtà inframe però
2:31mediamente ragazzi sensibile dinamiche
2:33di mercato cambiano Ok il mercato
2:35funziona a cicli motivazioni per la
2:37quale se voi vi posso dire prendete una
2:40strategia che era profittevole 3-4 anni
2:43fa andate a fare un back test a livello
2:45algoritmico no ok quindi sapete magari
2:47utilizzare metatrader 4 mentre per 5 una
2:49piattaforma ancora più avanzata Ninja da
2:51vedere e così via prendete una strategia
2:53che magari approfittevole nel 2015/2016
2:56fate back test e prendete quella
2:58strategia ok e la applicate nel 2022 Vi
3:03renderete conto che c'è un discostamento
3:04di risultati che è notevole Perché
3:06Perché in cinque anni il mercato cambia
3:09e cambia anche tanto in realtà in 7 anni
3:12dall'esempio che vi ho fatto dal 2015 al
3:142022 quindi la fase di ottimizzazione
3:16ragazzi diventa fondamentale non
3:19solamente per il Trader algoritmico ma
3:21anche per il Trader discrezionale Il
3:23punto è che la maggior parte delle
3:25persone non sanno come fare
3:27ottimizzazione Ok non sanno esattamente
3:29neanche la definizione di Cosa include
3:31la strategia quindi questa live Voglio
3:33andare a chiarire queste cose io vado a
3:35fare un approfondimento su uno strumento
3:36che vi avevo già portato che lcs che è
3:39gratuito Equity con Simulator e vi
3:41faccio vedere come Effettivamente si può
3:43mettere in piedi una strategia Ok una un
3:47metodo di ottimizzazione di strategia
3:48che sia completamente non discrezionale
3:51ovvero che porti a ottenere dei
3:53risultati che siano consistenti
3:55aggiuntivi rispetto alla strategia che
3:57già avete ma soprattutto che vi riesca
3:59ad assicurare almeno la potenzialità di
4:02riuscire ad adattare quella strategia a
4:05diverse condizioni di mercato perché i
4:07mercati cambiano ragazzi ok di mercato
4:09cambia o anche persone che hanno
4:10strategie Long only su indici con la
4:14situazione che abbiamo vissuto prima in
4:15pandemia e successivamente con un
4:17conflitto mondiale che ha portato il
4:18mondo in situazioni di scof stanno
4:20venendo devastati perché un algoritmo
4:22che tu Hai testato per un anno in cui io
4:24esperti era sempre bullisce o è semplici
4:26500 sempre bullish è ovvio che devi
4:29essere in grado di adattarlo in una
4:31situazione macroeconomica diversa
4:32non puoi andare al piano d'accumulo Long
4:35golli altrimenti ti fai malissimo c'è
4:38gente che ha comprato sui massimi ed è
4:39sempre in 500 sta in grodan di
4:41tantissimo a livello percentuale ok
4:43Quindi partiamo un attimo con il
4:45significato in primo luogo di strategia
4:52Cos'è una strategia Ragazzi chi di voi
4:53sa definirmelo intanto rispondo un
4:56attimo alcune domande Cosa significa
4:57riscossa è una condizione di analisi
4:59fondamentale macroeconomica dove c'è
5:02tanta incertezza A livello mondiale e le
5:04persone tendono a tirar fuori i capitali
5:06dagli asset speculativi Calcolate che è
5:09semplici 500 cripto Eh sono considerati
5:11asset Comunque speculativi ok escono da
5:15quei mercati capitali e tendono a
5:18aumentare le riserve di liquidità quindi
5:20l'imprenditori gli investitori tendono a
5:23tenere più riserva liquida prendendosi
5:25il rischio perché l'inflazione Ragazzi
5:27c'è senza dubbio rendendosi il rischio
5:29dell'inflazione che però è più basso
5:31rispetto alle perdite che ha fatto Chi
5:33ha comprato è sempre più 500 nell'ultimo
5:34anno ok
5:39vediamo un attimo Vediamo le definizioni
5:41insieme di confluenze che ci portano ai
5:43già al mercato va bene questa qua arte
5:46dell'efficacia ed efficienza mi piace
5:48insieme di consulenze che ci danno è già
5:50statistico quello è più la definizione
5:51di checklist che di strategia insieme di
5:55azioni e piano per arrivare a un
5:56risultato ci siamo insieme di regole di
5:58ingresso che uscite dal mercato Quella è
5:59la parte di gestione operativa che è
6:01un'altra parte fondamentale che è una
6:03sottocategoria della strategia piano di
6:05trading con regole fisse per essere
6:06produttive nel lungo termine insomma
6:08questo molto generico Ma va bene 'sta
6:10gente insieme di regole e ti permette di
6:11avere un vantaggio statistico Questa è
6:12la definizione di Checklist
6:14processo sistematico Secondo me dice
6:16strategia Allora vi dico la mia ok
6:20a mio parere il significato più completo
6:23che si possa avere di strategia è un
6:26approccio chiaro e definito per
6:28analizzare eseguire e gestire le nostre
6:32operazioni nei mercati finanziari che
6:34deve essere completo di gestione emotiva
6:37e pianificazione finanziaria perché vi
6:40dico questo perché il vostro la vostra
6:43strategia il vostro piano di trading ok
6:45Perché per strategia si intende tutta
6:48quella serie di regole sì che ti
6:51permettono di entrare a mercato ma si
6:52tratta anche di tutta quella serie di
6:54regole di gestione emotiva tutta quella
6:56serie di regole di pianificazione
6:57finanziaria e c'è una macro categoria
7:00che viene chiamata piano di trading che
7:02racchiude tutte queste Ok ora perché
7:05approccio chiaro e definito per
7:07analizzare perché partiamo sempre con il
7:09concetto di checklist ok E qua è
7:12difficile poi andare a mettere le mani
7:14perché quando profittevoli con una
7:15strategia avete quasi paura di
7:17modificare la checklist e in effetti non
7:20è una cosa che deve essere fatta
7:21tranquillamente c'è qualcuno di voi
7:22ragazzi che è stato profittevole o è
7:26attualmente profittevole e ha avuto un
7:29periodo di drawdown che l'ha portato a
7:31modificare la checklist senza cognizione
7:34di causa e successivamente approvato a
7:36ritornare a fare un passo indietro per
7:39ritornare alla checklist di prima e ha
7:41iniziato ad avere difficoltà anche ad
7:44operare come prima
7:46c'è qualcuno in chat ragazzi Eccomi uno
7:49perfetto in questo periodo Sarà che
7:52all'inizio Sì ottimo ora Questo è un
7:56enorme errore ovvero strategia
7:58profittevole magari hai sei mesi in
8:01profit hai un periodo di drawdown due
8:04settimane di drawdown vai subito a
8:06toccare la checklist c'è una procedura
8:07che è oggettiva che è molto simile a
8:09quella che viene fatta nel Trading
8:11algoritmico Ok ovvero il Trading
8:13algoritmico Cosa fa ragazzi Trading
8:15algoritmi così tende a monitorare
8:17periodicamente tipicamente ogni quarters
8:20Quindi ogni tre mesi durante l'anno
8:21quindi lo vai a fare quattro volte
8:23l'anno ogni trimestre si tende a
8:25controllare le performance poi ognuno
8:27dipende sceglie Come preferisce Però
8:29queste sono più o meno le linee guida
8:31ehm si vanno a modificare ehm le
8:34strategie che non stanno performando o
8:36eventualmente ad ottimizzarle Ok andando
8:39a modificare o la gestione del rischio o
8:42la gestione operativa o l'insieme delle
8:44regole che permette al sistema di
8:46entrare nel mercato Ok ora Cos'è la
8:49checklist la checklist è quella parte
8:51della energia quindi del piano di
8:53trading che si limita a darci l'insieme
8:57delle regole di ingaggio
9:03quindi la parte della checklist è vi
9:05faccio un esempio primo punto
9:08qualifica zona suppled secondo punto
9:11qualifica evidence in zona Terzo punto
9:14qualifica rischio rendimento a livello
9:18di Target sono delle regole che sono
9:20oggettive e sono scritte Ok quando avete
9:24il verificarsi in sincronia di queste
9:27queste regole che possono essere 4/5 10
9:30dipende dalla vostra checklist Voi
9:32andate ad eseguire il Trade quindi la
9:34checklist non è nella parte esecutiva
9:36nella parte operativa di gestione
9:39operativa nella parte emotiva né la
9:42pianificazione finanziaria La checklist
9:44si limita solo ed esclusivamente alla
9:47parte di analisi Ok si limita solo ed
9:51esclusivamente alla parte di analisi
9:52quindi è quell'insieme delle regole
9:54analitiche che in fin dei conti come se
9:58avesse un un Flow No
9:59quell'insieme delle regole che ti dicono
10:01sì hai un Ok Questa è la domanda Scusate
10:07la domanda è sia in vantaggio statistico
10:09la risposta viene data dalla checklist
10:11che ti permette di andare a vedere a
10:13livello analitico se questo Edge è
10:15presente perché questa è già
10:16precedentemente backstagestato Ok quando
10:19la il verificarsi di queste cose hai
10:21effettivamente un vantaggio statistico a
10:23mercato ora andiamo avanti perché la
10:25parte della checklist è parziale È
10:29solamente uno dei tanti punti della
10:31strategia Ok del piano di trading quindi
10:35andiamo avanti cerchiamo di capire anche
10:37a livello di esecuzione
10:42cosa avviene avviene che tu a livello di
10:45esecuzione post analisi dopo che hai
10:47dato il check all'analisi entra la tua
10:49parte esecutiva Ok la tua parte
10:52esecutiva ha necessità di avere la
10:55risposta delle domande fondamentali le
10:58domande fondamentali della parte
11:00antecedente alla parte esecutiva sono
11:03due in primis il position sizing ovvero
11:08quanto vai ad aprire a mercato Qual è il
11:10tuo approccio a livello di gestione del
11:12rischio come ti comporti nel prossimo
11:14Trade in caso di un Loss e in caso di un
11:17target e l'altra parte è la gestione
11:19operativa un errore enorme che viene
11:23fatto dagli operatori a mercato ragazzi
11:25è andare a non considerare in fase
11:28preliminare la gestione operativa ovvero
11:31dire io apro il Trade poi lo lascio
11:34andare fino a quando va È una cosa che
11:36non ha senso ok perché non ha senso
11:38Perché se tu hai una gestione operativa
11:40ad interpretazione personale
11:42sottolineato non lascerai mai correre il
11:44Trade Ma poi i tuoi risultati non
11:46saranno misurabili perché tu se non sai
11:49come gestire il tuo Trade e dici qua mi
11:52sembra che può partire un trend quando
11:53mi sembra tu non è che hai un livello di
11:55parziali che sono sistematici quindi
11:58dici una tre Una cinque e la terza
12:00operazione la lascio correre fino a
12:02chiusura giornata o la lascio correre
12:03fino a che vedo che chiude
12:05un'inefficienza a posta ci siamo su
12:07questi concetti ragazzi Dobbiamo capire
12:08Prima queste cose per poi comprendere
12:10Come andare a ottimizzare ogni singola
12:12parte
12:14Qui è come se fossimo dei meccanici ok
12:16Quando tu hai un problema alla macchina
12:18non vai a vendere la macchina A meno che
12:21non stai a Dubai qua Ragazzi c'è una
12:23cosa assurda cioè vai ahi amirates
12:26Option quindi alle aste di macchine e
12:28trovi le Supercar impolverate che magari
12:31hanno tre graffi che sono state lasciate
12:33lì perché era più lo sbattimento di
12:36andare a
12:38riparare la macchina piuttosto che
12:40comprarla nuova poi alcune poi alcune
12:43sono anche di persone sono scappate
12:44rimpatriate perché hanno fatto casini
12:46allora un altro discorso ok Ora
12:49l'obiettivo invece che noi abbiamo non è
12:52di cambiare strategia ogni volta che
12:54abbiamo difficoltà e non è neanche di
12:56non essere in grado di mettere le mani
12:58sullo strumento che abbiamo l'obiettivo
13:00di questa live è di permettervi di poter
13:03mettere le mani e di valutare Quale
13:05parte della strategia è carente
13:07migliorandola ok e andandola ottimizzare
13:11dice Marcello Diciamo che rovineggio se
13:13non hai delle fisse per gestire il
13:15Trading Sì ma è anche difficile
13:16misurarlo ok perché non dipende più
13:19tanto dalla parte analitica ma dipende
13:22dalla gestione operativa il risultato se
13:23tu non puoi misurarlo dove tu non hai
13:26controllo sei un Trader perdente dove tu
13:28non hai controllo sei un Trader perdente
13:31vuol dire che se sei carente in gestione
13:34emotiva farai danni di Revenge Trading e
13:36di fomo se sei carente in gestione
13:38operativa ti torneranno i trading in
13:40faccia perché non sai come si prende un
13:41profitto parziale se sei carente in
13:43position sizing non puoi sopravvivere
13:45sui mercati perché ripeto che non esiste
13:48strategia al mondo che può sopravvivere
13:49a una persona che non sa gestire il
13:51rischio e vi ho già fatto vedere con
13:53l'equity con Simulator come sia ad
13:56esempio State lavorando in prompt e
13:57utilizzato un 2% di rischio a Trade Ok
14:00vi può dire bene sul mese gli può dire
14:02bene sul trimestre ma state tranquilli
14:04che entro un anno lo perdete sicuro la
14:06Challenge perché arriva la scritta
14:08negativa e siete con un'esposizione al
14:10mercato che vi bastano Top Stop Ok che
14:14andate fuori quindi perdete la Challenge
14:15e in quel caso non state lavorando per
14:17la conservazione lungo termine ma state
14:20lavorando per il prelievo breve termine
14:21Quindi state guardando le briciole
14:23invece di pensare al compound che
14:25potreste fare se andate a scaricare sul
14:27lungo termine e a ottimizzare la vostra
14:30gestione del rischio per andare poi a
14:32crescere Ok esponenzialmente andare
14:34sull'effetto esponenziale benissimo Ora
14:36abbiamo chiarito la parte della
14:38checklist quindi la parte analitica la
14:39parte esecutiva divisa in gestione
14:41operativa e position sizing cioè Chiara
14:43e la parte che dobbiamo andare a
14:47chiarire attualmente ragazzi è la fase
14:48di gestione emotiva la fase di gestione
14:50emotiva esula da fasi analitica di
14:53checklist e fase esecutiva va fatta a
14:56priori ok dovete un minimo darvi delle
14:59regole su quando andare a mettere mano
15:01sul Trade e la risposta è mai Se voi
15:04avete back testato non potete andare a
15:08mettere le mani secondo quello che
15:10pensate in quel particolare momento sul
15:12Trade
15:13seconda parte dove la maggior parte
15:15delle persone sono carenti Ok quindi
15:17pensano che il la loro parte umana
15:21quindi la parte emotiva possa essere
15:23un'Alfa sapete cos'è un Alfa è un
15:25vantaggio statistico e la definizione di
15:26vantaggio statistico è legge la
15:29definizione di Edge la parte di
15:30emotività la parte di intuito ragazzi
15:33non è un vantaggio sui mercati
15:35finanziari dire io sono profittevole
15:38perché apro i Trade intuito Magari c'è
15:41qualcuno al mondo che ci riesce come c'è
15:42qualcuno che fa remote viewing studiato
15:44dalla cia ma non è un qualcosa di
15:46replicabile Ok Se dovessi trasmettere a
15:49uno studente che faccio Trading con
15:51l'intuito quello studente Mi direbbe
15:53Buon per te come faccio a replicare però
15:55ok Quindi cerchiamo di togliere tutte le
15:59parti che non sono in realtà
16:01ottimizzabile misurabile cerchiamo di
16:03lavorare su quello che abbiamo tramite
16:05ehm la parte di checklist della parte di
16:07analisi la parte esecutiva un'altra
16:10parte fondamentale che è una sorta di
16:12Review Quindi ve la metto al di fuori di
16:14questo schema e la parte di
16:16pianificazione finanziaria
16:18e Voi direte Cosa c'entra col Trading la
16:21pianificazione finanziaria se io metto
16:22dei soldi all'interno del broker o pago
16:25una Challenge so che ho quel capitale a
16:28disposizione quello che utilizzerò in
16:29realtà importantissimo ragazzi perché
16:31l'equity del vostro conto si modifica e
16:34anche di molto in base al vostro ratio
16:38di prelievo Ok alla necessità che voi
16:41avete di tirar fuori capitale quindi di
16:43uscire dalla fase di interesse composto
16:45sta eseguendo ragazzi uno in chat se mi
16:48state seguendo il fatto che tu magari
16:50sei una persona che ha necessità
16:52impellente di prelevare quindi magari
16:55sei profittevole Hai un conto prop da
16:58100.000 ok Hai un punto proprio da
17:01100.000 Dove vai a fare un 7% mensile ti
17:04prendi che ne so lasci quel 20% alla
17:07prof ti prendi un 5% lo metti dentro il
17:09tuo conto personale Quindi 5000 e invece
17:11di iniziare a fare un piano parallelo
17:13per per il tuo Trading sul conto
17:15personal quindi andare a lavorare con
17:17piano di accumulo
17:18nostro cervello ha interesse composto
17:19che cosa fai prendi quei 5000 e li
17:22utilizzi per lo stile di vita questa
17:23parte è sottovalutata nel Trading
17:25nessuno parla di
17:28periodicità Per quanto riguarda i
17:30prelievi nessuno parla di potenzialità
17:33di fare dei piani di accumulo per
17:34mandare in curva esponenziale ancora più
17:36velocemente il conto e nessuno parla di
17:39quanto una pianificazione finanziaria
17:41pessima sul piano di trading abbia lo
17:44stesso effetto degli errori nel position
17:46sizing vi spiego perché allora se noi
17:49abbiamo
17:50faccio due esempi il primo esempio ve lo
17:53faccio con una prof e il secondo esempio
17:55ve lo faccio con un conto personal ok
18:08partiamo con la prima casistica Ok
18:10allora la prima casistica è una persona
18:13che ha preso il conto da 100.000 un
18:15propp
18:18va a prelevare un 5 per cento Facciamo
18:21che sia netto che facciamo conto che è
18:23un set Ma va a prelevare un 5 per cento
18:24quindi a 5.000 euro di capitale
18:27disponibile ok cosa fa con quei 5.000
18:31euro di capitali disponibili Invece di
18:33dire mi rendo indipendente quindi non
18:36rimango a vita sotto le regole della
18:39prof quindi non faccio questo passaggio
18:41invece di fare questo passaggio
18:45maggior parte delle persone prendono
18:47questo capitale e iniziano a farsi i
18:51conti di quanto
18:54potrebbero
18:56viverci in termini di mesi e quanto
19:00dovrebbero prelevare ogni mese per
19:04vivere i Trading ok Quindi non fanno il
19:07passaggio del ok Come posso scalare il
19:10business fanno il passaggio del Ok come
19:14lascio il lavoro e questa è una cosa
19:16ragazzi che è sbagliata perché tu stai
19:18Vi ricordo a discrezione di un ente
19:22esterno non è il tuo conto ragazzi
19:24cerchiamo di dividere le cose ehm le
19:27prof non avete una tipo nessuna prova
19:29avete una tipologia di contratto dove
19:31quei soldi sono vostri sono soldi che vi
19:33sono stati prestati Ok quindi la prof
19:35potrebbe appropria discrezione decidere
19:38se avete un approccio al rischio
19:39sbagliato se Rischiate troppo di
19:41chiudervi il conto E allora ragionare su
19:44capitale prop e prelievo di un mese per
19:46proiettarlo in base annuale e dire Vabbè
19:49adesso ho prelevato 5000 Quindi mi posso
19:51trasferire ad esempio in un'altra parte
19:53ok
19:54perché questo lo manterrò tutti i mesi
19:57poi ti trovi nel momento in cui la prof
19:59magari come è successo alcuni miei
20:00studenti ti rimborsa la Challenge
20:03Nonostante sia il Real ti dice
20:04guardatevi ridò i soldi della Challenge
20:06ma non voglio che tu tra di più sul
20:08conto Real perché hai una gestione del
20:11rischio che non mi piace è un approccio
20:12a loro discrezione Oppure hai una
20:14frequenza operativa troppo alta Ok In
20:17quel caso cosa fai quindi il tuo primo
20:19obiettivo se hai una prof è sì far leva
20:23sui capitali disponibili in modo tale
20:25che tu non vada a rischiare ma è sempre
20:28di prendere una parte di quei soldi e
20:30comunque andare a lavorare sulla
20:32costruzione di un tuo conto personal
20:35Okay In modo tale da essere
20:36completamente indipendente poi conosco
20:38Trader che riescono a lavorare solamente
20:40con propp e tutto quanto Però almeno una
20:44diversificazione quindi una
20:45diversificazione fra varie tipologie di
20:47propp In modo tale che se il tuo
20:49obiettivo è vivere di questo eh hai la
20:52possibilità che una ti dica Guarda ti
20:54diamo un discorso non vogliamo più
20:55averti come cliente perché sei troppo
20:57aggressivo ad esempio sul conto Real hai
21:00altre tre propp che vanno a lavorare ok
21:02ci siamo ragazzi sull'errore principale
21:03che viene fatto C'è qualcuno che ha
21:05fatto questa cosa come primo step ovvero
21:07primo with Row da parte delle delle
21:09propp qualsiasi importo primo step
21:12quanto ci metto a lasciare il lavoro
21:14film in testa di quanto potresti vivere
21:17con i soldi del prelievo della propria
21:19che hai fatto e lasciar perdere
21:21effettivamente quello che potresti fare
21:23con un piano di accumulo serio ecco la
21:25chat piena Ok ottimo ora sul conto
21:28personal invece L'errore che viene fatto
21:31è un altro ovvero sul conto personal ehm
21:34non si va quasi mai per la massa non
21:38parlo di persone che sanno
21:39effettivamente il beneficio
21:41dell'interesse composto ma parlo della
21:43massa sul conto personal si fa un
21:45capitale ad esempio 50.000 100.000
21:48quello che sia ok che si mette sul sul
21:51Broker a lavorare e ogni mese
21:54manca la plusvalenza Ok l'approccio del
21:5690% di Trader a questo lo staccare la
21:59plusvalenza
22:05Il problema è che in questo caso tu cosa
22:07stai facendo Allora visto che il conto
22:10bancario delle persone viene visto come
22:12un luogo sicuro ci sta quella
22:14quell'istinto che noi abbiamo di portare
22:17i soldi sul conto bancario no vi dirò
22:19prelevato Perfetto Tu hai per rilevato
22:21che cosa stai subendo stai subendo in
22:23questo momento storico inflazione Ok
22:25mettiamo al primo posto l'inflazione
22:27Quindi in realtà stai facendo
22:28l'interesse composto al contrario e al
22:31secondo posto Stai subendo una perdita e
22:33Voi direte Com'è possibile che se io
22:35prelevo sto subendo una perdita se
22:37subendo una perdita che è data da due
22:39fattori Il primo è l'inflazione Il
22:41secondo è il mancato interesse composto
22:44perché tu se vai ad avere una strategia
22:47che ti fa il 5 il 6 il 3 il 10 dipende
22:50mensile Ok cosa succede succede che tu
22:54questo importo andandolo a fare mensile
22:56piano piano Tu lo inizi a fare su 50.000
23:00che poi diventano 55.000 che poi diventa
23:02un 60.000 che poi diventa un 65.000
23:04quindi è sì l'interesse sul capitale di
23:07partenza Ma hai anche l'interesse
23:09dell'interesse ci siamo
23:13ci siamo ragazzi
23:16e le tasse io faccio l'esempio ragazzi
23:18negli Emirati per le tasse è ovvio che
23:21la parte di tassazione dovete andare a
23:23dovete andare a prelevarla
23:27Ok senza dubbio
23:31l'interesse composto ragazzi è
23:33matematicamente l'interesse
23:34dell'interesse ovvero il tuo interesse
23:37genera altro interesse perché tu faccio
23:40un esempio pratico 50.000 di partenza
23:42Secondo me se avrai 55.000
23:46Che cosa vuol dire questo che il secondo
23:47mese tu stai Ottenendo il 5% non su
23:5050.000 ma su 55.000 quindi ti cresce
23:53esponenzialmente entri in curva
23:55esponenziale su base di almeno un anno
23:57ok Un anno due anni tre anni quello che
24:00sia questa è la parte di pianificazione
24:01e il suo scheletro di come dovrebbe
24:03funzionare un corretto negli Emirati
24:06paghi le tasse No ragazzi le gli Emirati
24:08la pressione fiscale è allo zero negli
24:11Emirati ci sono altri problemi ok negli
24:14Emirati ci sono altri problemi in primis
24:16uno dei problemi ragazzi che ci sta qua
24:18è il caldo estremo durante le stagioni
24:21estive cioè non si respira infatti sei
24:23costretto poi a muoverti apertura di
24:26conti bancari difficoltoso Insomma si
24:28stanno diverse critici No non c'è il
24:30posto al mondo che è l'Eden Ok ogni
24:33posto di far scendere a compromessi
24:36Ok
24:37Si hai ragione Massimo hai ragione
24:40Massimo e il ho messo 5000 su sui 50mila
24:45in realtà il 10 in realtà il 10 5000 il
24:505% sarebbe stato in realtà la metà
24:54hai ragione Grazie per avermelo fatto
24:55notare e quando si opera con un conto
24:59proprio la percentuale di rischio si
25:00calcola sull'intero conto o sul drawdown
25:04percentuale di rischio si canta no la
25:06percentuale di rischio si calcola
25:07sull'intero Con cosa intendi sul Ground
25:10sul drawdown non si calcola il position
25:11sizing forse tu intendi se sei in
25:14perdita tipo se parti da un conto da
25:16100.000 e arrivi a 92.000 perché ha
25:19fatto delle perdite il position sicing
25:21lo calcoli sul conto iniziale da 100.000
25:23o su quello da 92.000 lo calcoli sul
25:2692.000 Ok non puoi avere un conto che è
25:28molto più piccole e calcoli il rischio
25:30su ogni 92.000 ok
25:32E scusa sui 100.000
25:35quindi a livello tecnico ma andiamo a
25:37migliorare la strategia se non performa
25:39più bene Ora ve lo spiego Ora ve lo
25:41spiego Stiamo arrivando a quello Stiamo
25:43arrivando a quello andiamo avanti
25:46una volta compreso questo
25:49dobbiamo intanto comprendere
25:54l'obiettivo e L'obiettivo è differente
25:56per ognuno di voi perché perché magari
25:59per una persona
26:00estremamente capitalizzata che può
26:03permettersi di investire mezzo milione
26:05un milione 5 milioni e così via non ha
26:07intanto necessità di lavorare con propp
26:09Ok ma se vuole lavorare con troppa per
26:13scalare quindi magari c'ha cinque pro
26:14pattive immerge e ha il suo conto
26:17personale ok con un approccio del
26:19rischio non saranno mai uguali gli
26:20approcci del rischio Perché Perché
26:22l'approccio del rischio della propria
26:24Ragazzi visto che la maggior parte delle
26:27Drop vi chiedono di fare il 10% mensile
26:29capite bene che tu non ti puoi
26:31permettere di stare conservative che
26:33vuoi permettere di stare conservative
26:35con un 5% mese un 3% mese la drop ti
26:38spinge psicologicamente e anche a
26:41livello di risultati a premere
26:42sull'acceleratore motivazione per la
26:44quale questo è stato studiato ehm
26:47la prof ha un tasso di riuscita molto
26:50basso anche per la questione di
26:52pressione psicologica
26:54Perché una persona magari estremamente
26:55profittevole che però fa il 5% al mese
26:57ok che va in prop Cerca di fare il
27:01doppio facendo il doppio Raddoppia
27:03necessariamente il drawdown raddoppiando
27:05il drawdown aumenta la probabilità di
27:07riscoproine E soprattutto non di
27:09bruciare il conto ma di uscire fuori
27:11dalla Drop Ci siamo ci siamo ragazzi
27:14Quindi l'obiettivo è fondamentale Se voi
27:16state utilizzando una strategia che è
27:20studiata a livello di gestione del
27:21rischio e gestione operativa per passare
27:23una propp è un discorso Se state
27:25studiando una strategia per andare su
27:27interesse composto quindi conservativi
27:29di lungo termine sul vostro conto è un
27:32altro discorso che è completamente
27:34differente che richiede uno studio
27:36diverso e richiede un approccio alla
27:38gestione del rischio diversa ok e una
27:42pianificazione anche di come gestire i
27:44prelievi
27:45quindi in primis comprendere l'obiettivo
27:47Il secondo è modulare
27:52la strategia
27:53in base all'obiettivo
27:58e qua anche va aperto un discorso per
28:01farvi per bene questo discorso devo
28:03necessariamente prendere
28:05Equity Cure Simulator
28:08vi spiego una cosa che ci tengo che voi
28:11capiate sì certo che verrà caricata su
28:14YouTube ci tengo che voi capiate un
28:16determinato discorso facciamo sempre lo
28:18stesso conto da 100.000
28:20probabilità di Win diciamo 50% dando
28:25delle metriche a caso Ok il rischio
28:28rendimento una 2,5 una quantità di trade
28:33su base annuale di 500
28:38una diversificazione di 100 linee e un
28:42rischio per Trade magari come fa la
28:45maggior parte dei Trader
28:47dell'1%. che cosa succede a livello di
28:49simulazione succede che a livello di
28:51simulazione di un drawdown average
28:55dell'8,7%. e qualcuno potrebbe pensare
28:57benissimo In questo caso ho un drawdown
29:01che mi permette di non schiantare la
29:04propria in realtà no perché tu stai
29:06guardando questa linea nera sotto questa
29:10linea nera a livello di drawdown a
29:12livello di rendimento ci stanno l'altra
29:13metà delle linee Quindi tu hai un 50% di
29:17schiantare il tuo conto perché calcola
29:19che le altre sono intorno al
29:2115,8%, Quindi avrai l'altra metà che va
29:25dall'8,7 al 15,8 Il che vuol dire la
29:28maggior parte delle Prot tolgono il
29:30conto dipende 5% delle proprie futures
29:33sono ultra aggressive Ok 2% di Ronaldo
29:36quindi lo perderesti sicuro allora in
29:38questo caso inizia a modulare il tuo
29:41rischio per Trade la cosa che va fatta
29:43Però qual è e andare a tenere sempre
29:45conto di come questo impatta sul tuo
29:48rendimento che è un lavoro che tu devi
29:50fare sulla propria Ma non hai necessità
29:52di fare su un conto personal perché su
29:54un conto personal a te se un mese ti fa
29:56il 3%, un altro mese ti fa il 5 l'altro
29:59mese ti fai il 7 e poi fai il mese
30:01spettacolare che la tua strategia Trend
30:03following performance fa il 12 il 13 il
30:0615 e così via E poi per due mesi fai
30:08l'1%, a te non te ne frega niente ok ma
30:12in questo caso
30:13dovendo lavorare a propp Tu necessiti di
30:16un'urgenza queste urgenze purtroppo fa
30:19schiantare molte persone e questa
30:21urgenza Deve essere basata in termini
30:23anche di drawdown perché Ricordatevi che
30:25con le Drop ragazzi se voi imparate a
30:27gestire il rischio che cosa succede se
30:29voi fate profitto ma non raggiungete il
30:31target
30:32non chi lo sa se voi fate profitto con
30:34le prof Ma qualsiasi meccanismo di
30:37funding
30:38No non siete fuori Esatto te la fanno
30:43rifare te la fanno rifare gratis ok
30:45Oppure puoi estendere alcuni puoi
30:47estendere quindi è sempre meglio essere
30:49conservativi ragazzi essere conservativi
30:51paga sempre in questo caso che cosa
30:53andiamo a vedere un 2.4% di avere un e
30:57un 4.2% sulla peggiore Equity line con
31:00questo approccio del rischio questo
31:01approccio alla gestione del rischio
31:03allora in questo caso capite bene che se
31:05andiamo a fare una media laverage
31:07performance del 151%, andiamo a dividere
31:10per 12 mesi Okay In modo tale che
31:12sappiamo un'approssimazione non è detto
31:15che ogni mese passi la prof ma almeno
31:18non va bruciarla Ok quindi hai molta più
31:21probabilità Ti stai mettendo in una
31:22condizione favorevole di passare la prof
31:26ma soprattutto cosa più importante ti
31:29stai mettendo in una condizione di poter
31:30mantenere la propria per il lungo
31:33termine che è la cosa più importante Ok
31:35Ci siamo ragazzi
31:38altra cosa importante questa a livello
31:39psicologico a livello psicologico
31:42ragazzi su una base statistica di 50
31:46Trade con tutte queste Equity Guardate
31:48che ci sono alcune Equity Che magari
31:50arrivano a 15 17 Trade di consecutive
31:54loser ok Questo per spiegarvi cosa che
31:56se dal punto di vista di gestione
31:58emotiva non Guardate questi numeri e non
32:00sapete cosa vi può aspettare in un anno
32:02qualcuno dopo 10 stop dopo 5 stop Cosa
32:05fa Basta lascio il Trading cambio
32:07strategia ok
32:10Questo è certo sul conto personale fate
32:13come vi pare ragazzi il conto personale
32:14avete proprio un approccio diverso Ok
32:17ora è importante però comprendere come
32:21io posso utilizzare uno strumento quale
32:23questo ma posso utilizzare anche i miei
32:25concetti per andare a migliorare una
32:27strategia ok Quindi come si fa la
32:29modifica e il miglioramento
32:35di una strategia
32:37profittevole
32:40Come si fa questa fase qua Ragazzi
32:41allora
32:44i requirements ovvero i requisiti che
32:47voi dovete avere è ovviamente avere una
32:49Checklist settata
32:53avete fatto Avete dovete aver fatto back
32:55testing Ok quindi deve essere una
32:57strategia profittevole e Forward testing
32:59quindi dovete essere sicuri che quello
33:01che avete in mano è funzionale da un
33:03punto di vista matematico statistico Ok
33:05una volta che avete fatto questo e
33:08quindi siete già con la strategia quindi
33:10alla domanda Avete una strategia
33:12profittevole Sì la modifica il
33:14miglioramento di una strategia
33:15profittevole deve essere presa con le
33:17pinze perché deve essere presa pure le
33:19pinze perché non esiste che voi prendete
33:21la vostra strategia e modificate un
33:23punto della checklist Assolutamente no E
33:27tra l'altro dovete capire che cosa vi
33:29serve modificare qua la cosa che vi
33:31aiuta moltissimo è il Journal
33:34Ok Quindi il Trading Journal dove voi
33:36segnate tutto quanto se lo fate anche
33:38dal punto di vista emotivo perché sapete
33:40ragazzi che può influire avete una
33:42giornata pessima avete un lutto in
33:43famiglia avete litigato è inutile che
33:46diciamo di no siamo umani il Revenge
33:49Trading esiste esiste la lucidità
33:51mentale a grafico ci può stare una
33:53strick che non è fisiologica ma perché
33:55ti sei accanito contro quell'asset sulla
33:57zona ci può stare L'importante è che sul
33:59giorno tu lo vada a segnare In modo tale
34:01che sai che la causa non è
34:03necessariamente di checklist Ok ma può
34:06essere anche di gestione emotiva E
34:08allora in quel caso questa parte qua non
34:10la tocchi Ok la parte della checklist
34:13molto importante comprendere anche
34:15questo si fa sempre tramite joynalin la
34:18tua gestione operativa perché se tu
34:21inizi a vedere una condizione dove
34:23prendi le entrate veramente preciso
34:25sulla tua domanda faccio vedere un
34:28esempio
34:29con strategia che lavora magari a
34:32valutazione demand Ok perfetto inizia a
34:35vedere che prendi le zone con una
34:37precisione molto alta il mercato fa così
34:38e poi ti torna indietro che cosa Andre
34:40sta a modificare i ragazzi
34:42dove andreste a mettere le mani sulla
34:44vostra macchina
34:49bravissimi la gestione operativa quindi
34:52andrei a toccare il mio rischio
34:54rendimento perché la strategia è
34:55profittevole ok qui il mio Alpha il mio
34:59Edge la mia possibilità di avere
35:02effettivamente quella condizione che si
35:03verifica in back testata e funzionale Il
35:05problema è che il mercato Non si fa il
35:08Rush fino al nuovo Massimo ma magari mi
35:10arriva un 75%. E allora andare a
35:13modificare quella piccola cosa a livello
35:16sistematico vi aiuta di molto e
35:18probabilmente gli fa anche riflettere
35:21questo sui vostri risultati Questa è la
35:23parte di gestione operativa e la parte
35:25di gestione emotiva ovvero andare a
35:27lavorare sulle emozioni e andare a
35:29lavorare su quella che viene chiamata
35:30gestione operativa la parte di gestione
35:32del rischio vi aiutate con questo ovvero
35:35dovete essere consapevoli che con delle
35:37metriche del genere possono arrivare 10
35:3912 Strike Che cos'è 10 12 Loss su base
35:43annuale su 500 Trade due anni vi può
35:45capitare la settimana pessima ci sono le
35:48persone che sono
35:49rivitalizzati dalla possibilità di
35:51chiudere una settimana in perdita
35:52ragazzi ok Il Trading è un'attività che
35:57non vi va a garantire il profitto su
36:00base settimanale non ve lo va a
36:03garantire neanche sul lungo termine
36:04diciamo Ma non è un'attività che ti
36:08permette di dire questo mese prelevo X
36:11ok perché
36:13ricevo la busta paga da x è un qualcosa
36:16di differente Quindi con il Trading tu
36:18vai a fare a fine anno poi una media
36:19delle performance Ok ora Grazie mille
36:24per i complimenti ragazzi ora Per quanto
36:26riguarda la modifica invece della
36:28strategia è un po' più delicato quindi
36:31ascoltatemi perché ci stanno delle
36:32tempistiche queste sono cose che ho
36:34testato io stesso Okay per chi mi
36:36conosce insegno queste cose da diversi
36:38anni e nel momento in cui ho visto che
36:40la strategia perdeva di performance ho
36:43utilizzato questo esatto protocollo per
36:46andare a migliorare queste parti Ok
36:48quindi prima cosa comprendere se siete
36:52in un contesto di drawdown Come faccio a
36:55comprendere se siete in un corpo se
36:57siamo in un contesto di drawdown dovete
36:58andare sotto l'average ok Quindi se voi
37:02avete una strategia su base annuale Ok
37:04ed iniziate a preoccupare perché dopo
37:06avervi fatto un 15 per cento di fa l'1%
37:09di drawdown Ma voi avete proiettato lei
37:13quindi di questi numeri sapete che l'ape
37:15regionale del 2.4%, non è che la
37:17strategia ha smesso di funzionare si
37:19chiama pullback fisiologico ok Quindi
37:22state semplicemente tornando a un min
37:24Calcolate che anche l'equity del vostro
37:26conto non è una linea verticale ok È una
37:30curva che segue comunque delle
37:32oscillazioni quindi Esiste il cosiddetto
37:34drawdown e in quanto ha di esistenza del
37:37cosiddetto drawdown noi dobbiamo essere
37:39consapevoli secondo le metriche che
37:41abbiamo Qual è il drawdown almeno
37:43aspettato In modo tale che sappiamo che
37:45se il drop down ci va oltre quello
37:47aspettato oltre l'average possiamo
37:49iniziare a prendere delle ad avere
37:52appunto delle degli approcci a livello
37:54operativo di modifica ok Quindi questo è
37:57il primo step capire se siamo in una
37:59situazione fisiologica Ok se siamo
38:01all'interno di questi parametri
38:03ovviamente non il Max calcolate la metà
38:05di questo ok Fate sempre la metà quindi
38:07in questo caso andate a valutare la metà
38:10di quel parametro di che sono
38:11all'interno della metà sono nell'average
38:13Sono in una situazione estrema perché in
38:16quel caso andate da a lavorare sulla
38:17strategia ora vi spiego anche come si
38:21può andare a modificare in termini
38:24temporali ok Quindi prima cosa quarters
38:29dell'anno
38:32quindi l'anno viene scandito in quattro
38:35divisioni da tre mesi
38:39Questa sarà la prima
38:40è stata la seconda e abbiamo la terza e
38:43qui abbiamo la quarta ok
38:46con i vari mesi all'interno Quindi avete
38:50tre mesi quattro mesi qua tre mesi
38:51quattro mesi qua benissimo quando voi
38:53andate a fare il Rewind che vi consiglio
38:55di non farlo ogni settimana ragazzi
38:57andatelo a fare su chiusura trimestrale
38:59o se siete già in drawdown andate a fare
39:01su chiusura mensile ottobre potete anche
39:03aumentare la frequenza Ok però la cosa
39:06che vi consiglio assolutamente è di fare
39:09questa procedura prima di modificare la
39:11checklist ovvero facciamo la casistica
39:14in cui finisce il secondo quarters Ok la
39:18strategia sta la media era del 2.4% la
39:22strategia sta al 3,1% di Drow down Ok
39:25abbiamo una stringa di Loss ingente
39:28vogliamo andare a ottimizzare perché ci
39:31siamo resi conto L'osservazione è
39:33fondamentale che possiamo andare a
39:35modificare una parte del trigger
39:37operativo quindi una parte per esempio
39:39del delle confluenze all'interno della
39:41vostra zona per andare a migliorarla in
39:44quel caso il mio consiglio è di
39:46quando è successo a fine mese abbiamo
39:48fatto il rebbing Ok continuare con la
39:50vostra strategia normale Ok per il
39:53quarters successivo per fare una
39:56valutazione che è di questo tipo
39:57confronto
40:00Magari qui avete il 2,4%, quindi
40:03rientrate a livello di Mina all'interno
40:05del drawdown e avete Magari anche un
40:07rendimento superiore che vi va a coprire
40:09questa qua in quel caso
40:11valutate se aggiungere ma nel frattempo
40:13fate partire una fase di Forward testing
40:17con la stessa strategia che però
40:19utilizza
40:27questo che cosa vuol dire ragazzi vuol
40:28dire che
40:31quando voi andate a trovare un setup
40:33all'interno della checklist andate ad
40:36eseguire un Trade sul demo e un Trade
40:38surreal andando a quello sul demo a
40:41utilizzare l'altra confluenza quindi la
40:42modifica In modo tale che a chiusura del
40:44trimestre successivo voi vi trovate con
40:46la comparazione di due dati la strategia
40:49classica quindi la normale OK e la
40:52strategia modificata se le performance
40:55della strategia modificata surclassano
40:57sia in termini di drawdown sia in
40:59termini di precisione quelli della
41:01normale visto che siete fatti tre mesi
41:03di test quindi avete dei dati a supporto
41:05cosa fate modificate la checklist solo
41:09in quel punto ok
41:11ci siamo ragazzi mi date uno in chat se
41:14vi è piaciuta la live e Se pensate che
41:16vi possa essere utile anche come
41:17protocollo per andare a lavorare sulle
41:21vostre strategie
41:22ottimo ora Calcolate che questa cosa in
41:26termini di analisi algoritmica è molto
41:28più facile Ok è molto più facile perché
41:31non hai bisogno di starci dietro di
41:34splittare Basta che vai a modificare un
41:35parametro e vedi anche come avrebbe
41:36performato in passato sul Trading
41:39manuale Non possiamo farlo Ok in questo
41:42caso potete fare un lavoro però che è
41:47all'indietro di andare a vedere su i
41:51mesi precedenti come avrebbe performato
41:53la strategia utilizzando il back testing
41:55utilizzando ovviamente l'improvement che
41:58avete qua se vedete
42:00che le metriche migliorano sia qua che
42:03qua cosa succede che potete restringere
42:06le tempistiche di follower testing
42:08Quindi ad esempio invece di aspettare
42:10tutto il mese per
42:13implementarla visto che voi vi siete
42:15fatti già due trimestri di test in back
42:19testing Ok manuale potete implementarla
42:22la cosa migliore però è che io ho notato
42:24ragazzi è
42:25andare a implementarla sempre con il
42:29forward testing
42:31Ok come capiamo cosa implementare lì
42:35tramite L'osservazione Davide come ti ho
42:37spiegato può essere a parte che lettura
42:39del tuo Trading Journal quindi andare a
42:41vedere se è un problema di gestione
42:43emotiva è un problema di gestione del
42:44rischio di gestione operativa o se inizi
42:47ad osservare dici cavolo le zone Le
42:49prendo bene Poi però mi torna sempre in
42:51faccia il Trade in quel caso vai a
42:54lavorare sulla gestione del rischio
42:55oppure il tuo trigger vedi che è troppo
42:58aggressivo e vieni sempre bucato Ok
43:01Sempre bucato sulla tua zona cosa inizia
43:03a fare inizia ad aspettare delle
43:05conferme ulteriori ok
43:09ottimo ragazzi siete stati tantissime
43:12presenti in live sono felicissima
43:14appunto di avervi dato un'altra Chicca
43:17di valore io vi auguro a tutti Buona
43:19serata ragazzi buon weekend questa ve la
43:21vado a caricare settimana prossima in
43:24modo tale che ve la potete trovare e va
43:26a completare la parte di come costruire
43:28sicurezza con la matematica per le
43:29vostre strategie operative Buona serata
43:31a tutti ragazzi e buon weekend

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This page contains the full transcript of Come ottimizzare periodicamente una strategia by Fabervaale, generated from the public captions YouTube serves with the video. The transcript has 6,692 words across 1,070 segments, with the original timestamps preserved so you can click any line to jump to that moment in the embedded player.

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