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퀀트 우승자가 말한 ‘돈 버는 AI 투자’의 조건 — Transcript

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0:00요즘에는 에가 코딩하는 시대잖아요.
0:02그래서 저도 SNS에서 헌트 관련
0:04알고리즘을 누가 만들었다 아니면 내가
0:06만들어 봤다 이런 글들 굉장히 자주
0:08보거든요. 열 개 중 한 아홉 개는이
0:10생존 편양 문제를 고려한게 단 하나도
0:12없었어요. 그리고 이런 컨트도이
0:13시간이 흐름에 따라서 계속이 보정해
0:15줘야 되는 거 아닙니까? 근데 이제
0:17그런게 없이이 그냥만 원 주고 샀다,
0:19뭐 100만 원 주고 샀다. 야,
0:21이거는 안 맞을 거 같아요.
0:22>> 저는 그래서 개인 투자분들이 좀 많이
0:24조심하셨으면 [음악] 좋겠어요.
0:32>> 우리가 몰랐던 투자의 기회를 발견하는
0:34시간. 자, 안녕하세요. 오늘의
0:36진행을 맡은 슈카입니다. 이제 투자는
0:38감이 아니라 데이터, 경험이 아니라
0:41알고리즘의 영역으로 아마 바뀌고
0:42있다는 말 많이 들어보셨을 겁니다.
0:45자, 오늘은 그래서 세계 퀀에서 무려
0:498만 명을 제치고 정상에 오르신
0:52주인공이 있습니다. 그 주인공과 함께
0:54퀀란 무엇인지 자, 그리고 우리 일반
0:56투자 입장에서는 어떻게 활용할 수
0:58있는지 알아볼게 정말 많습니다.
1:00차근차근 살펴보도록 하겠습니다. 자,
1:02안녕하세요.
1:03>> 안녕하세요. 오 8만 명이 참한
1:06퀀대회에서 우승을 하신 분인데
1:08간단하게 자기 소개 좀 부탁드리도록
1:10하겠습니다.네
1:10>> 안녕하세요. 저는 전년도 월드
1:12컨트에서 주최한 세계 ũng 투자
1:14대회에서 우승을 했던 유니스트
1:16산업공학과 김민겸입니다.
1:18>> 와 월드 퀀 아니 그것도 놀라운데
1:22학부생이에요. [웃음]
1:23>> 나이가
1:24>> 올해 26살이
1:26>> 와 진짜 26 제가 뭘 했는지 갑자기
1:30뭐 그런 생각이 드는데 알겠습니다.
1:32지금 대학교 다니시고 있는 거죠?
1:33네. 지금 초과학기 하고 있고 이번
1:36학기를 마지막으로 수록합니다.
1:37>> 그러면은 이제 퀀트 투자에 대해서
1:39한번 좀 여쭤 보도록 하겠습니다.
1:41보통 말하는 주식 투자와 어떻게 다른
1:43겁니까?
1:44>> 정말 딱 한 문장으로만 얘기를 하면은
1:47이제 데이터로 하는 투자 그리고 이제
1:49근거를 가지고 하는 투자라고 할 수
1:51있을 것 같아요. 이제 일반적인
1:52투자자분들은 무슨 종목을 사지 그까
1:55이런 종목에 집중을 해서 투자를
1:56하잖아요.
1:57>> 네. 네. 반대로 퀀는 이제 숫자와
2:00로직을 보고 사실 퀀에서는 종목을
2:03전혀 신경 쓰지 않습니다.
2:04>> 어, 그럼 뭐 신경 씁니까?
2:05헌트에서는 내가 어 통할 것 같은
2:08로직 전략을 만들면은 그 로직 전략에
2:11의해서 이제 매일매일 자동으로
2:14포지션이 결정이 돼요. 일부러비디아를
2:16사겠다 하는게 아니라 예를 들어서
2:18내가 뭐 영업 이익의 좋은 종목들을
2:21고르는 전략을 만들어다 그럼 이제이
2:23전략 안에 엔비디아가 속해 있으면은
2:26그 정해진 로직대로 비디아의 포지션이
2:28결정이 되는 거죠.
2:29>> 자동으로.
2:30>> 네. 그렇습니다.
2:30>> 어 알겠습니다. 이제 하나씩 제가
2:32여쭤 볼 텐데. 자, 이번 세계
2:34ồ트대 우승 전략, 어떤 전략으로
2:37우승을 할 수 있으셨습니까?
2:39>> 절대 이제 단일 전략은 컨트에서
2:41사용하지 않아요.
2:42>> 어,이
2:43>> 컨트에서도 가장 중요한 개념 중
2:45하나가 다이버ci피케이션이라고
2:48이제 다각화라는 개념이 있거든요.
2:50내가 뭐 A라는 전략을 제출했으면은
2:52그 A와 좀 상충되고 이걸 보완해 줄
2:55수 있는 B 전략도 같이 제출을
2:57하면서 네. 이제 최대한 많은 전략을
3:00제출을 하고 이것들을 이제 합쳤을 때
3:02강한 거를 만들음.
3:03>> 그 뭐 우리 개인 투자자의 용어로
3:06한다면은
3:07>> 개인 투자자들도 딱 한 종목에 몰빵을
3:09하지 않잖아요.
3:10>> 좀 죄송할데 주로 많이 몰빵하더라.
3:11그럼 안 된다는 거죠, 지금. 네.
3:13그럼 안 되고. 네.
3:13>> 그 슈카 님도 이제 항상 강조를
3:15하시는게 자산 배분을 해야 된다.
3:17>> 아, 항상 그 얘기를 하죠.
3:18맞습니다. 예. 예. 예.
3:19>> 그죠? 자산 배분을 해야지이
3:22다의 효과를 통해서 리스크를 줄일 수
3:25있.
3:25>> 그렇죠. 예, 맞죠? 리스크를 줄이고
3:26>> 그죠. 리턴을 올리고
3:27>> 올릴 수 있다. 그것처럼 헌트도
3:30종목으로 분배를 하는게 아니라 이제
3:32전략으로 분배를 하는 거죠. 다양한
3:34전략을 내서 그런데 그런 거적인 것도
3:37있지만 중간중간에 이벤트가
3:39발생하잖아요. 전쟁이 나고 이런
3:42이슈에 대해서 컨트 모델은 어떻게
3:43반영을 합니까?
3:44>> 대부분의 컨트 해치 펀드는 그 롱쇼
3:47이커티라는 거를 기반으로 하거든요.
3:49>> 네. 롱쇼 이커티 하면은 내가 만약
3:51100만 원을 투자를 한다면 50만
3:53원은 롱을 투자하고 50만 원은 숏에
3:56투자하는 거예요. 뭐 시장이 오르든
3:58아니면 내리든 항상 상관없이 절대적인
4:01수익을 낼 수 있는 방법을 이제
4:03고환을 하는 거죠. 조금 더문적으로
4:05얘기를 하면은 시장 중립화를 통해서
4:07이제 절대 수익을 추구한다라고
4:09이야기합니다.
4:10>> 요즘은 또 AI 시대잖아요. 그럼
4:12이제 AI가이
4:14헌트 같은 알고리즘 전략을 훨씬 더
4:16잘하지 않을까 이런 생각도 드는데
4:19AI는 좀 어디까지 활용이 되고
4:20있습니까?
4:21이제 도입을 실제로도 많이 하려고
4:24하고 있기는 한데 하지만이 AI가
4:27이런 기존의 컨트 리서처들이나
4:30아니면은 컨트 회사들을 완전히
4:32대체하기는 좀 힘들 거라고 저는
4:34생각을 하게 돼요.
4:35>> 어, 왜죠?
4:35>> 솔직하게 말하면 AI가 사실 잘
4:37못해요.
4:38>> 어느 면에서 좀 부족합니까? 뭐 근데
4:40다들 경험적으로도 좀 느껴 보였을 것
4:42같아요. 뭐 GPT나 재미나이한테 음
4:45>> 이거 지금 뭐 사야 되냐 아니면은
4:47이거 오를 거 같냐 아니면 내릴 거
4:49같냐 하면은
4:50>> 맞추는 걸 보신 적들이 아마 거의
4:52없을 거예요.
4:53>> 혹시 금융에 특화되지 않은 AI에서
4:55그럴까요?
4:56>> 어 그럴 수도 있고요.
4:57>> 네.
4:58>> 또 사실 저는 가장 중요한 부분은
5:01이제 데이터와 그리고 공개된 정보인가
5:04아니면 공개되지 않은 정보이냐의
5:05차이가 크다고 생각하거든요.
5:07>> 네. 왜냐면 이제 GPT 재미나이는
5:10사실 얘네가 뭐 사실 대단한게
5:12아니거든요. 그냥 인터넷에 있는 정말
5:14대량의 정보들을 전부 다 학습을 한
5:16다음에 그중에서 이제 가장 그럴듯한
5:19대답을내는게 바로이 LM이라고 하는
5:21AI들인데 첫 번째로 생각해야 될게
5:23이제 주요한 데이터 뭐 예를 들어서
5:25재무도 있을 수 있고 아니면 뉴스나
5:28이런 공시 같은 데이터들은
5:30>> 사실 무료로 배포가 돼 있지 않죠.
5:32>> 음. 음. 실제로 더 중요한
5:34데이터들은 펀드들이 아주 꽁꽁 숨기고
5:37있죠. 그리고 이제 알파라고 부르는
5:39해치 펀드들의 전략들도 노출되는 거를
5:41극도로 껴어해요.
5:43>> 왜냐면은 알파는 시장이 노출되는 순간
5:45그 효과가 완전히 없어지거든요.
5:47>> 그럼 이제 남아 있는 인터넷에 있는
5:49정보들은 뭐냐?이 개인 투자자들의
5:51생각 혹은 그냥 인터넷에 나오는 글들
5:54이런 생각들일 텐데 AI가 그것들을
5:57학습해서 과연 좋은 이야기를 할 수
5:59있을까? 근데 반대로 그럼 AI는
6:01어떻게 활용될 수 있느냐 하면은
6:03기존의 어 펀드나 아니면 기관에 있는
6:06리서처분들이 이제 자기의 생각이나 어
6:09자기 어떤 페르소나를이 에이전트에
6:12담아서 자기가 일을 더 효율적으로 할
6:14수 있게 도와주는 데는 또 사용을
6:16>> 자 그러면 요즘에 또이 퀀티아이
6:19일반인들이 접근하기 너무 어려운
6:21분야인 거 같긴 한데 요즘에는 A가
6:24코딩하는 시대잖아요. 만들어 놓은
6:26그런 코딩을 사용해서 투자할 수
6:28있을까요? 그럼 가장 큰 진입 장벽은
6:31아무래도 데이터가 될 것 같고요.이
6:33컨트에서 어 하지 말아야 하는데
6:35굉장히 자주 하는 실수들이 여러 가지
6:37있거든요. 예를 들어서 뭐 생존
6:39편양의 문제라든가 아니면 또 성견
6:41편양의 문제 이런 편향들의 문제도 잘
6:44극복을 해야 되고 그 백테스팅을 계속
6:46반복적으로 해서 이제 우연히 좋은
6:48결과를 찾아내는 거를 뭐 데이터를
6:51고문한다고 그래서 이제 데이터
6:53스노핑이라고 그래요.
6:54>> 네. 네. 그런 일들 하면서 이제
6:58과적이 되지 않은 그런 정말 좋은
7:00전략을 찾는 거는 많은 공부와 연구가
7:03좀 필요하다라고 할 수 있을 것
7:05같습니다.
7:05>> 이제 실제적으로 우리가 어떻게 적용할
7:07수 있는지 컨트 전략에 대해서 좀
7:08물어보려고 그러는데요. 헌트는 미국
7:10시장처럼 종목도 많고 적용할 수 있는
7:12상품도 많고 데이터도 많으면 굉장히
7:15원활하게 잘 돌아갈 수 있는데 야
7:16우리나라는 이거 뭐 상품도 몇 개
7:19없고 데이터도 몇 개 없고 돌릴 수
7:21있는게 몇 개 없어. 한국에서는
7:23적합하지 않아. 이런 얘기도
7:24있었거든요. 이거는 어떻게 보십니까?
7:27>> 우선 개인적인 생각으로는 한국도 이런
7:31미국처럼 리서치 환경만 주어진다면은
7:33헌트 전략이 굉장히 잘 통할 거라고
7:35생각을 해요.
7:36>> 왜죠? 왜냐하면은 아까 말했더니
7:38알파라고 하는 그 컨트 전략이네
7:41>> 결국에는이 시장의 비효율성과 그리고이
7:44비대치성에서 오는 그 기회에서 오는
7:47초과 수익을 의미를 하는 거거든요.
7:49미국 같은 경우는 사실 엄청 레드
7:52옵션이에요. 그래서 사실 미국 시장을
7:54대상으로 알파를 개발하는 거는 이제는
7:57좀 어 좀 더 이제 고인물의 영역이
7:59많이 되어 가고 있는데
8:01>> 네. 반면에 한국 시장도 그렇고 이런
8:04MSCI 시장들은 보통 어 시장이
8:07완전 이성적으로 흘러가진 않잖아요.
8:09그런 의미에서 오히려 더 초과 수익의
8:12기회가 있을 수 있다.
8:13>> 오히려 비성적이어야
8:15>> 그렇죠.
8:16>> 어 이게 볼 수 있는 뭐가 많다는
8:18거죠.
8:18>> 뭐 예를 들어서 한국 시장에 대해
8:20이야기를 할 때 그런 이야기도 많이
8:21하잖아요. 이제 태풍 노르가 오면은
8:24노르 페인팅을 사야 된다.
8:25>> 네. 나중 명한 명언이죠. 명언.
8:27그런 말들도 이제 어 만약 데이터만
8:30충분히 있고 실험환경이 있다면은 그
8:33텍스트 유사도라는 것을 통해서 그런
8:35알고리즘을 개발해 볼 수도 있는
8:36거겠죠. 그 시장 효율성 이론이란게
8:38그거잖아요. 이미 모든 정보가 가격에
8:41모두 반영이 돼 있다.
8:42>> 음. 그러면은 뭐 이미 다 반영이 돼
8:44있으니까 무엇을 사든 이제 돈을 벌
8:46수가 없다. 그런 이론인데
8:48>> 반면에 이제 시장이 비효율적이고 이런
8:51식으로 뭐 말도 안 되는 일들 음
8:54>> 이게 비슷한 이름을 가진 회사가
8:55올라오고 이런 거는 완전히
8:57초과수익이게 기회가 될 수 있는
8:58거죠.이
8:59>> 콘틀 제가 만들었다고 가정을 하고
9:00어떤 시행에 투자할지도 좀 가정이
9:03됐어요. 아까 전에 여러 가지
9:04함정들이 있다 그랬잖아요. 그런
9:06함정들 중에 좀 기억이 남는게
9:07있습니까? 가장 이제 알고리즘을
9:09만드는데 좀 주의하셔야 될 편향이라고
9:12생각하는 거는
9:13>> 이제 생존 편양이라고 하는 문제가
9:15있어요.
9:15>> 네.이
9:16>> 생존 평양은 뭐냐면은이 우리가
9:19살아남은 것들만 보고 그니까 얘는
9:22사실 강해서 살아남은 건데이
9:24>> 살아남은 애들을 본 다음에 전략을
9:26만드는 거죠.
9:27>> 음.
9:27>> 백테스팅 할 때이 어떤 종목을
9:29대상으로 백테스팅 할 건지 그 이제
9:31유니버스를 정해 줘야 돼요.
9:33>> 네. 네. 그러면 보통 분들이 많이
9:35하시는게 아무래도 접근성이 제일 좋은
9:37SP 500 구성 종목으로 하죠.
9:39그런데 SMP 500 구성 종목을
9:42백테스팅하실 때 많이들 하시는 실수가
9:44뭐냐면은 현재 기준에 SMP 500
9:46구성 종목들로 합니다.
9:47>> 아, 지금 기준으로. 네. 네.
9:49>> 근데 지금은 계속 어, 과거에 편입도
9:52여러 종목들이 편입되었다가 퇴출
9:54당하기도 하고 이래서 현재 시점에서
9:56살아남은 기업들만 500개가 있는
9:57거잖아요.
9:58>> 네. 그럼이 500개 기업들을
10:00기준으로 해서 백테스팅을 해보면은
10:02사실 어떤 방법을 쓰든 다 괜찮게
10:04나와요.
10:05>> 음.
10:05>> 다 SMP 500 수익률보다 높게
10:07나고요. 왜냐면 지금까지 계속
10:08살아남은 기업들이니까. 2016년
10:10시점에서 백테스팅을 한다면 그 당시에
10:13SMP 500 구성 종목이 뭐가
10:15있었는지 그 500개를 봐야 되고 또
10:17다음 달에이 500개 종목을 계속
10:18바뀌겠죠. 그럼 유니버스를 계속해서
10:20바꿔 줘야 되는 거예요.
10:21>> 어.
10:22>> 왜냐면은 요즘 하도 이제 바이브
10:24코딩이 핫하잖아요.
10:25>> 네네. 그래서 저도 SNS에서 어
10:28이런 퀀 알고리즘을 누가 만들었다
10:30아니면 내가 만들어 봤다 이런 글들
10:32굉장히 자주 보거든요.
10:33>> 근데 거기에서 열 개 중 한 아홉
10:35개는이 생존 편양 문제를 고려한게 단
10:38하나도 없었어요.
10:38>> 음.
10:39>> 그러니까 뭐 요즘 뭐 로직을
10:41판매해야겠다 이런 광고 글들도 많이
10:42보이는데 아 이건 진짜 좀 아닌 거
10:45같다라고 느꼈던게 이제 M7 종목들을
10:49대상으로 이제 백테스팅한 결과를
10:51가지고 로직을 판매하는 분이
10:53계시더라고. 그런데이 M7
10:56종목이라는게 사실 앞서 말한 그 생존
10:59편양이 사실 완전 대표격인
11:00애들이잖아요.
11:01>> 가장 강한 일곱개. 네.
11:03>> 사실 제가 그 5년 전에 슈카님을
11:05보면서 투자를 처음 시작했었는데
11:07>> 훌륭한 분이 아주 훌륭한 분이십니다.
11:09예. 예. 예.
11:10>> 그때는 사실 M7이 아니었거든요.
11:11>> 그때는 그 팡이라고 그랬었잖아요.
11:13>> 그렇죠. 팡이라 그랬죠.
11:14>> 그럼 그때 없던 종목들이 지금 생기고
11:17>> 이때는 이제
11:18>> 어 페이스북이 사실 거의 선두
11:20주자였는데 지금은 또 그만큼 못
11:22나가고
11:22>> 있고. 네. 이런 식으로 그 당시에
11:25이제 시대 환경마다 뭐가 잘 나오고
11:27뭐가 잘 나와야 될지는 모르는 거여서
11:29생존 편향을 반드시 제거를 해 줘야
11:31되는데 이런 식으로 우리가 지금 알고
11:33있는 종목들만
11:35>> 뭐 예 엔비디아, 테슬라 아니면
11:37팔란티어이 기업들은 전부 10년 전에
11:39굉장히 불안한 기업들이었잖아요.
11:41>> 음이
11:42>> 기업들을 현재 기준으로 평가를
11:44하면은이 편향에 빠질 수밖에 없게
11:46되는 거죠.
11:46>> 그리고 이런 컨트도이 시간이 흐름에
11:48따라서 계속이 보정해 줘야 되는 거
11:49아닙니까? 손바여 줘야 되는 거죠.
11:52근데 이제 그런게 없이이 그냥 1천만
11:54원 주고 샀다, 뭐 100만 원 주고
11:56샀다. 야, 이거는 안 맞을 거
11:58같아요.
11:59>> 그 저는 그래서 개인 투자분들이 좀
12:01많이 조심하셨으면 좋겠어요.
12:02>> 어,
12:04>> 물론 모든 사람들이 다 그 잘못된
12:08거를 파는 건 아니 아닐 수도 있죠.
12:10음. 물론 정말 잘된 것들을 하시는
12:12분들도 계실 수도 있겠지만 제가
12:15보기에는 요즘 좀 많이 걱정되는
12:17분들이 많은 거 같아 가지고
12:19>> 어, 좀 충분히 주의를 하시고 의심을
12:22좀 많이 하시면 좋겠다.
12:23>> 야,이 퀀터 투자에서는 이렇게 얼마를
12:26사야 되는지 투자 규모 아니면은 내가
12:28하는 것 중에 비중을 얼마나 가져가야
12:30되는지 이런 것도 얘기를 해 줍니까?
12:32>> 헌트는이 포지션에 대한 결정도
12:35서할듯이 그 로직에 의해서 자동으로
12:37결정이 되죠.
12:38>> 네. 그렇기 때문에 사실 개인분들의
12:41투자는 좀 많이 차이가 있을 수밖에
12:43없는 거 같아요.
12:44>> 왜냐면 기관은이
12:46>> 현금을 놀리면 안 되잖아요.
12:48>> 그렇기 때문에이 전술적 자산 배분이란
12:51거를 항상 고려를 해야 되고이 모든
12:53자산을 항상 가용이 돼 있어야 하는데
12:56다만 이제 갱주자분들은 굳이 그럴
12:59필요는 없죠.
13:00>> 네. 슈카 님이 항상 이제 말씀을
13:02하시는
13:03>> 뭐 종목의 수익률이 아니라 내 자산의
13:05수익률을 봐야 한다 이렇게 말씀을
13:07하셨잖아요.
13:07>> 네. 네. 네. 네.
13:08>> 이런 것처럼 뭐 내가 10%의
13:10비중으로 들어간게 100%의
13:12수익률이었다. 이런 건 사실 큰
13:14의미가 없는 거기 때문에
13:15>> 음.
13:16>> 어, 항상 내 전체 자산이 안전한
13:19무위험 수익률에 들어가 있든 아니면은
13:21위험 수익률에 들어가 있든 항상
13:23가용이 되는게 중요하다고 생각을
13:24하고요.
13:25>> 저 개인적으로는 개인 투자분들은 이런
13:28마켓 타이밍에 항상 고민을 많이 할
13:31필요가 없으니까. 음,
13:32>> 특히 2030에 이제 월급이라는 현금
13:35흐름이 있다면은 이걸 정립식으로
13:38투자하는게 가장 적합하지 않나?
13:40>> 야, 권투자 하시는 분이 가장
13:42교과서적인 말씀을 그죠? 컨트 투자의
13:44결과가 이제 본인 생각하에 그렇게
13:46나온다는 거죠.이 전수적 자산
13:47배분이나 이런 걸 봤을 때
13:49>> 이미 좀 노후가 되셨고
13:51>> 네네. 내가 지금까지 모아 이제
13:53목돈을 투자하는 거라면은 그럼 사실
13:55얘기가 다 있어요. 이거는 좀 많이
13:57어려운 문제가 될 수 있다는
13:58생각하는데
13:59>> 근데 돈을 모아가는 과정이라면은 사실
14:02그 실제로 백테스팅을 해 봤을 때도
14:04그 월 정립식으로 투자를 하는게
14:06굉장히 안정적이고 수익률도 괜찮게
14:08나오거든요. 그래서 이런 분들은 사실
14:10큰 고민을 할 필요는 없다고 생각을
14:12합니다.
14:13>> 어 만약에 A가 거품이야. 그래서 빵
14:16터질 수도 있잖아요.
14:16>> 그렇죠. 완전 예시로 그러면 시장이
14:19굉장히 급변할 텐데 만약에 퀀다면은
14:22이럴 때 어떻게 대응이 되는 겁니까?
14:25사람이 움직여야 되나요? 아니면
14:26알고리즘에서 뭔가 시그널을 주나요?
14:28>> 헌트는 애초에 그런 문제를 발생시키지
14:31않기 위해서
14:32>> 아 서턴 시장 중립화 전략을
14:34사용하죠. 아, 네.
14:35>> 롱의 절반, 숏의 절반을 투자해서
14:37>> 롱쇼 같은 걸 사용해서 시장 변동성을
14:40죽이니까.
14:41>> 네. 그래서 그 백테스팅을 해 보면은
14:44오히려 완전히 하락장이었던 시기들이
14:46있잖아요.
14:46>> 네. 네.
14:47>> 뭐 예를 들어서 22년 때도 잠깐
14:50하락장이 길게 있었고 이럴 때도 그
14:52퀀고리즘들의 수익률이 엄청나게 좋게
14:54나와요. 어, 오히려.
14:56>> 네. 오,
14:56>> 왜냐면은
14:57>> 사실 더 많이 떨어진다는 거는 이제
15:00숏로 그만큼의 익스포를 먹을 수
15:01있다는 말이기 때문에
15:02>> 그러면이 퀄런트 알고리즘에 따르면
15:04일반적으로이 바닐라한 롱장보다는 뭐
15:07변동성이 있거나 오히려 하락장에서 더
15:08강할 수도 있겠네요.
15:10>> 네. 오히려 어 그런 하락장을 좀
15:12노려볼 수 있는 그런 알고 전문적인
15:14알고리즘도 있을 수 있고
15:15>> 네.
15:16어, 근데 다만 퀀터의 약점은 사실
15:19그런 건 있어요. 우리가 기존의
15:21패턴에서 찾지 못했던 갑작스러운 이상
15:23현상이 나타날 때가 있잖아요.
15:25>> 그럴 때는 이제 퀀트 펀드들의 성과가
15:27굉장히 좀 안 좋게 나온 편입니다.
15:29>> 완전 천재 지변이네요. 그거는
15:30>> 예를 들어서
15:31>> 전년도 이제 트럼프 관세
15:33>> 네네.
15:34>> 그게 딱 나왔을 때는
15:35>> 25년도 상반기에는 이제 컨트
15:37펀드들의 성과가 굉장히 좋지 않았고
15:39>> 네.
15:40>> 그 제가 대회를 했던 시기도
15:42>> 네. 그 평가를 받는 기간 그
15:45아웃샘플 기간이 그 25년도 상반기에
15:47같이 포함이 돼 있었거든요. 그래서
15:49싱가포르 이제 결승전에 가면은
15:51>> 우리는 사실 우리의 결과를 몰라요.
15:53저희가 눈으로 확인한 결과만 아니까.
15:55그래서 내가 딱 이렇게 만들었습니다.
15:57발표를 하고 그 마지막 부분에
16:00그러면이 학생이 만든 알고리즘의
16:02결과는 어떨까요? 하면서 그 그래프를
16:04딱 보여주거든요. 뒤
16:05>> 네. 뒤에 딱 뜹니다.
16:06>> 아, 내가 했던게 본인도 모르는데 저
16:08모르고 있는데 그 저희가 PPT 줄
16:09하면은 관계자분이 이제 그걸 몰래 딱
16:11넣어 가지고 마지막에 딱 나오는데
16:14대부분 참가자들이 이제 어떻게
16:15나왔냐면은이
16:16>> 학생들이 이제 실험을 했던 그
16:18백테스팅 기간은 이렇게 올라가더라도
16:20그 25년도 상반기 때 있잖아요.
16:22이제 다 이렇게 꺾였었어요.
16:23>> 트로프 관세 맞고 팍 내려가는 예.
16:25어,
16:26>> 우리 학생은 어떻게 나왔나요?
16:27>> 아, 저는 이렇게 [웃음]
16:30그래서 우승을 할 수 있었다.
16:31>> 그렇죠. 그래서 뭐 제가 사실 엄청
16:34특별하거나 이제 막 복잡한 전략들을
16:36만든 건 아니었고네
16:38>> 오히려 제 전략은 좀 단순하고 굉장히
16:41좀 명확하고
16:42>> 음
16:43>> 그리고 이런 거시 경제 상황들도 좀
16:45고려할 수 있는
16:46>> 음
16:46>> 그런 전략들을 많이 만들었는데 그런
16:48것들이 오히려 이런 리스크 상황
16:50속에서는 좀 강할 수 있었지 않나
16:52싶습니다.음
16:53그러면요 퀀에 또 관심 있는 우리
16:56학생들도 있을 수 있고 개인투자들도
16:58알고리즘에 대해서 요즘 관심 많이
17:01생기고 있잖아요. AI로 또 본인도
17:03잘 만들 수도 있는 시대가 됐고
17:05처음에 접근하려는 분들은 좀 어떻게
17:08해야 좀 쉽게 접근할 수 있을까요?
17:10저는 어찌됐든 그 아무리 수학과
17:12코딩이 중요하다지만
17:14>> 그 금융이나 아니면 경제 자체에 대한
17:16이해가 사실 중요하다고 생각을 해요.
17:18>> 그게 아이디어가 될 수 있다고 생각을
17:19해서.
17:20>> 음.
17:20>> 그래서 뭐 이런 좀 유익한 이런
17:23유튜브 채널도 많이 보면서 공부를
17:25하고
17:26>> 네. 그리고 시황도 항상 좀 꼼꼼히
17:28공부를 하면서
17:30>> 어 내가 뭐를 만들지 그 내용을 알고
17:33있으면은
17:34>> 음. 음. 그거를 코드로 구현하고
17:36이런 거는 요즘 AI가 워낙 잘하기
17:38때문에 그래서 좀 도메인 지식이라고
17:40하죠. 음.이
17:41>> 도메인 네. 네. 도메인에 대한이
17:43금융 전문 지식을 쌓는게 좀 중요하지
17:45않을까 싶습니다.
17:46>> 컨트라 그러면 흔히 코딩 옛날에는
17:48코딩 지식이나 수학적 지식이 가장
17:50중요하다고 생각했는데 오히려 기초적인
17:53경제 금융 주식을 말씀해 주시네요.
17:55>> 퀀가 개인들에게도 훨씬 많은 기회가
17:58열릴 거라고 생각을 해요. 제가
17:59앞서서는 AI에 대해서 조금은
18:02회의적으로 말하긴 했었지만 갈수록
18:04많이 독특해지고 있고 그리고
18:05무엇보다이 가장 큰 진입 장벽이라고
18:08했던 데이터가 갈수록 많이 열리고
18:10있거든요.
18:11>> 네.이 이 퍼플렉시티도 최근에 보면
18:13퍼플렉시티 파이낸스라는 기능을 통해서
18:16퀀 스크리닝을 할 수 있는 기능을
18:17제공을 해 주고 있고요. 기존에는
18:19기관의 좀 전유물이었던 그런 금융에
18:22좀 숨겨진 데이터 이런 것들이 많이
18:23접목이 되고 개인들도 백테스팅을 하고
18:26실제 계좌에도 연동해 볼 수 있는
18:28이런 서비스가 많이 나오지 않을까
18:30싶습니다.
18:31>> 음. 음.
18:31>> 그래서 지금부터도 조금씩 컨트롤
18:34공부해 나가면은 이런 시대가 더 많이
18:36찾아왔을 때 큰 도움이 될 수 있지
18:38않을까 싶습니다.
18:40>> 알겠습니다. 자, 오늘 이야기를
18:42통해서 퀀에 대해서 좀 알아봤습니다.
18:43[음악]
18:44어떻게 이제 알고리즘 투자, 퀀에
18:46대한 좀 감이 좀 잡히셨습니까?이 이
18:48퀀트는이 단순한 수학적 기법이 아니라
18:51어 감정을 배제하고 이제 데이터와
18:53전략으로 시장을 해석해 나가는 이제
18:55그런 새로운 투자 언어라는 점을
18:57확인할 수 있지 [음악] 않았나
18:58싶습니다. 자 인사이더스 리포트 파트
19:012는 여기까지입니다. 오늘 함께
19:02해주신 월드 퀀투 우승자 우리 김민경
19:05학생 [음악] 다시 한번
19:06감사드립니다. 아유 감사합니다.
19:08감사합니다.
19:14[음악]

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