Арбитраж фьючерсов. Что это вообще такое? — Transcript

Full transcript

1. 0:00Привет. Это второе видео про арбитраж, и
2. 0:02оно будет намного более обширным, чем
3. 0:04первое. Поэтому присаживайтесь поудобнее
4. 0:06и готовьтесь усваивать информацию. В
5. 0:09прошлом видео мы разобрали, что такое
6. 0:10фандинг. Я рассказывал, как я
7. 0:12зарабатывал на связке пофью и фармил
8. 0:15фандинг и немного курсового спреда. Но
9. 0:18основной заработок был именно на
10. 0:19фандинге, где я сидел неделями в позиции
11. 0:22и заработал около 3.000 долларов за 11
12. 0:25дней фарма. В первом видео я просто
13. 0:27рассказал о принципе и показал один из
14. 0:29примеров скрином. Давайте же я покажу
15. 0:31полностью одну из связок по фарму
16. 0:33фандинга с подфьючерси по монете Lab. По
17. 0:36этой монете было очень много абсолютно
18. 0:39разных позиций. И чтобы сильно вас не
19. 0:41путать, разберём только одну из них. Это
20. 0:43спотгейта, где я покупал монеты, и шорт
21. 0:46на бирже Aster. В эту позицию я заходил
22. 0:495 мая в 12:33. Покажу на биржах. Эту же
23. 0:54информацию вы ещё сможете увидеть чуть
24. 0:55позже на видео с выхода с позиции с
25. 0:57гейта и на видео с астера. Также приложу
26. 1:00скриншоты для вашего удобства. Заходило
27. 1:03частями по 200-300 монет до комфортной
28. 1:06мне позы в 2.900 монет с одной и с
29. 1:09другой стороны.
30. 1:11Как можете видеть на [музыка] гейте я
31. 1:13заходил 200 примерно 300 примерно 300.
32. 1:17И точно также я заходил на Астери. 200,
33. 1:21300, 300, 200 монет. В момент открытия
34. 1:26эта поза была около 8.000 долларов.
35. 1:30Берём количество монет в позиции 2.900 и
36. 1:34умножаем на примерный курс около 8.000
37. 1:36долларов.
38. 1:38Везде есть свои нюансы. И, например, на
39. 1:40гейте, на споте биржа снимает комиссию
40. 1:42именно в покупаемых монетах. Поэтому во
41. 1:45многих ордерах монет покупалось чуть
42. 1:47меньше, чем открывался шорт на Астере.
43. 1:50Но я потом просто докупал недостающие
44. 1:52монеты, чтобы позиции были полностью
45. 1:54одинаковыми. Например, здесь вы [музыка]
46. 1:56можете видеть, что покупалось 298, 299,
47. 2:00а здесь [музыка] я докупал,
48. 2:03открывал 203 монеты, чтобы покрыть
49. 2:06недостачу,
50. 2:09чтобы позиции были одинаковые.
51. 2:15курсового спреда, как видите, по курсам,
52. 2:17сильно не было. Колебания от нуля до 1%.
53. 2:22Например, вторая покупка. Смотрим,
54. 2:26покупка была на споте,
55. 2:31а шорт на Астери был по 2815.
56. 2:35Например, третий шорт по 2802,
57. 2:40а третья покупка была по 2774.
58. 2:44А, например, первая покупка у нас была
59. 2:462803
60. 2:48и шорт был 2806.
61. 2:51Например, на первом открытии шорта и
62. 2:53покупки у нас спред был примерно 0%, то
63. 2:56есть его не было. А на второй, на
64. 2:59втором, третьем открытии у нас спред был
65. 3:01примерно 1%.
66. 3:06Такой спред для нас в плюс при заходе
67. 3:08для фармафандинга, потому что иногда
68. 3:10бывает отрицательный спред, который
69. 3:13потом при выходе может сожрать ваш
70. 3:14заработок с фандинга. Для тех, кто не
71. 3:17знает, что такое отрицательный спред,
72. 3:19объясняю. Здесь, например, я покупал
73. 3:22монеты по 2,78,
74. 3:24а в шорт заходил по 2,8.
75. 3:28То есть курс на бирже, на которой я
76. 3:31продавал монеты, шортил, был выше, чем
77. 3:36курс монеты там, где я покупал.
78. 3:38Соответственно, я шортил по 2,8, покупал
79. 3:42по 2,78.
80. 3:44И спред у нас был положительный. И при
81. 3:46схождении цены в будущем я бы на этом не
82. 3:49терял, а зарабатывал как бонус. А если
83. 3:53бы я покупал монеты, например, по 2,8,
84. 3:56ошортил, то есть продавал по 2,78,
85. 4:00то при схождении я бы потерял на этом.
86. 4:02Это отрицательный спрейд.
87. 4:06Итак, зайдём в историю фандинга с пятого
88. 4:08числа. Я тут уже открыл, потому что
89. 4:11пришлось долистать аж до 106 страницы.
90. 4:15В позицию я заходил в мае, а записываю
91. 4:18видео в июне. В 13:00 5 мая выплата была
92. 4:22почти 0,1%.
93. 4:25А в долларах с моей позиции это было
94. 4:277,62 доллара. В 1400
95. 4:33это было практически 0,05%,
96. 4:39а в долларах это 3.18 доллара.
97. 4:43И если вы внимательны, то можете
98. 4:45подумать: "А почему в процентах разница
99. 4:47в два раза, а в долларах сумма другая?
100. 4:51Разница почти в 2 с по раза". А всё
101. 4:54потому, что фандинг с позиции платится с
102. 4:56суммы позиции в момент выплаты. Если
103. 5:00размер позиции в 13 часов был один, то в
104. 5:0314 часов курс монеты мог упасть и
105. 5:05выплата была уже меньше. По графику
106. 5:08фандинга мы уже ничего не посмотрим.
107. 5:09показываются только последние 14 дней,
108. 5:12но в цифрах, смотрите сами, платили в
109. 5:14среднем каждый час по 0,051%.
110. 5:18И постепенно выплаты
111. 5:21становились всё меньше и меньше, потому
112. 5:23что курсы устаканивались и сходились. На
113. 5:26момент выхода с позиции платили уже
114. 5:27практически ноль. И большого смысла
115. 5:30сидеть в позиции не было, так как
116. 5:31заработка практически не было, а риски
117. 5:34всё же оставались. С фандинга. Именно по
118. 5:38этой позиции я заработал примерно 985
119. 5:41долларов за плюс-минус 9 дней. Ещё
120. 5:44прикладываю два ускоренных видео, как я
121. 5:46выходил из этой позиции. Сильно много на
122. 5:49них зацикливаться не буду. Нагите, вы
123. 5:51можете видеть, что у меня было 5.900
124. 5:54монет, а не 2.900, как я и говорил. Но
125. 5:57это лишь потому, что у меня было
126. 5:59несколько разных позиций и 3.000 монет
127. 6:01были куплены для другого спреда и совсем
128. 6:04другой ситуации. По итогу это ни на что
129. 6:07не влияет. Перейдём же к следующей
130. 6:09ситуации. Несколько недель назад была
131. 6:12тоже связка СТ Futures, но здесь уже был
132. 6:14заработок только на курсовом спреде, а
133. 6:17не на фандинге. Монету и Sports очень
134. 6:20активно сливали на спотекойна. Монета
135. 6:23упала с 75 центов в моменте до 5 тире10
136. 6:27центов, а фичерсы не поспевали и на всех
137. 6:30других биржах были выше на 30-50%.
138. 6:34Спред просидел около 30-40 минут и
139. 6:36заработал более 3.200 долларов. Заходил
140. 6:40на большом количестве бирж в шорт
141. 6:42частями. Так, в моменте деньги были у
142. 6:44меня раскиданы везде понемногу. Где-то
143. 6:46ещё были лимиты на размер позиции, как,
144. 6:49например, на Астере.
145. 6:52позиция была ограничена 5.000ми монет.
146. 6:56Вот, например, на Бабите
147. 6:58закрытая позиция принесла 1926 долларов,
148. 7:03к 1217 долларов,
149. 7:07гей 1399 долларов, а 241 доллар
150. 7:13и плюс я продавал монету на кукойне
151. 7:18дешевле, чем её покупал, и потерял там
152. 7:20около 1.560 560 долларов, что по итогу
153. 7:25вышло в плюс 3.200 долларов чистых.
154. 7:29Пойдём дальше и разберём ещё один вид
155. 7:31арбитража Futures Futures. Поговорим о
156. 7:34том, на чём вообще происходит заработок
157. 7:36в арбитраже. Здесь есть нюансы, которые
158. 7:39многие упускают. [музыка] И отдельно
159. 7:41разберём типичные ошибки новичков. Да и
160. 7:43не только новичков, потому что
161. 7:45большинство теряют деньги не на сложных
162. 7:47ситуациях, а на иногда на самых базовых
163. 7:49вещах. Начнём с Futures Futures
164. 7:52арбитража. В прошлом видео я упоминал,
165. 7:54что одна и та же монета на разных биржах
166. 7:56может иметь разный фандинг, разную цену.
167. 8:00Давайте разберём, почему так происходит
168. 8:01и как на этом зарабатывать. Каждая биржа
169. 8:04- это отдельный рынок со своими
170. 8:06участниками. На одной бирже может быть
171. 8:08перевес с лонгистов, а на другой
172. 8:10шортистов. Это зависит от того, какая
173. 8:13аудитория торгует на этой платформе,
174. 8:15какие там маркетмейкеры и какие объёмы.
175. 8:17В итоге фандинг и курс на разных биржах
176. 8:20по одной и той же монете может
177. 8:21отличаться существенно. Например, на
178. 8:24одной бирже фандинг плюс 1% каждые 8
179. 8:27часов, а на другой плю 0,1%.
180. 8:31Разница 0,9% за каждый расчёт. Три
181. 8:35расчёта в день - это 2,7% в сутки,
182. 8:38только на разнице ставок. Но если вы
183. 8:40смотрели прошлое видео про арбитраж спот
184. 8:42фьючерса, у вас должен возникнуть
185. 8:44вопрос: зачем отдавать каждый раз 0,1%
186. 8:48на второй бирже, если можно купить
187. 8:50монеты на спотебать больше? Всё зависит
188. 8:53от конкретной ситуации. Например, между
189. 8:55двумя фьючерсами может быть ещё и
190. 8:57курсовой спрейс, с которого тоже можно
191. 8:59заработать. А при открытии со спотом
192. 9:01этого курсового нет. Но если курс на
193. 9:04спотерже,
194. 9:06где нужно открыть лонг, одинаковые, то
195. 9:08для фармафандинга лучше открывать шорт
196. 9:10со спотом, так как заработок может
197. 9:12составить больше. Подобные нюансы нужно
198. 9:14учитывать при выборе связки для входа.
199. 9:17Но если вам нужно заработать на
200. 9:18отрицательном фандинге, то тут вариант
201. 9:21со спотом уже не подходит. Если вы
202. 9:23откроете лонг на одной бирже и купите на
203. 9:25спотейрже,
204. 9:27то у вас будет двойная позиция в лонг. А
205. 9:30если вы откроете шорт и купите на споте,
206. 9:33то при отрицательном фандинге будете
207. 9:35наоборот терять, а не зарабатывать. А
208. 9:37если ещё и ваш фьючер сниже спота, то и
209. 9:40при схождении цены потеряете не только
210. 9:42на фандинге, но и на курсовом спреде.
211. 9:45Так что вариант заработать на
212. 9:46отрицательном фандинге - это только
213. 9:48между двумя фьючерсами. Давайте
214. 9:50посмотрим на несколько конкретных [смех]
215. 9:52примеров арбитража. Итак, первая
216. 9:54ситуация - это монетка Rave. Лонг у нас
217. 9:57был на Бинансе.
218. 9:59Шорт на Астере.
219. 10:03Рассмотрю здесь только одну позицию по
220. 10:05этой монете, в которой я просидел с
221. 10:0611:40
222. 10:08утра 13 апреля до 8:00 утра 15 апреля.
223. 10:14По этой монете я заходил в позиции
224. 10:15несколько раз, так как было много
225. 10:17арбитражных ситуаций. Но здесь расскажу
226. 10:19тоже только об одной.
227. 10:23Позиция была на 1.00 монет с каждой
228. 10:26стороны. На Бинансе в лонгке заходил по
229. 10:29911,
230. 10:30а на астере в шорты заходил по 947.
231. 10:35Курсовой спред был примерно 4%.
232. 10:38При закрытии позиции я получил плюс 6901
233. 10:43на Бинансе и 6.494
234. 10:46списала на Астере. На курсовом спрейде
235. 10:49получила заработать 407 долларов.
236. 10:52Фандинг я получил 4.700
237. 10:5633 доллара на Бинансе, а на Астре я
238. 11:00заплатил
239. 11:013.44
240. 11:03доллара. С фандинга заработок составил
241. 11:061.288
242. 11:08долларов. По итогу за неполные 2 дня в
243. 11:11позиции с учётом комиссии получилось
244. 11:131.669
245. 11:15долларов. На момент открытия позиция
246. 11:18была равна примерно 11.000 долларов. А
247. 11:21при закрытии примерно 18.000 долларов.
248. 11:25Такое произошло из-за роста курса
249. 11:26монеты. Но, как видите, на одной бирже
250. 11:28деньги прибавлялись,
251. 11:30а с другой отнимались, так что никакой
252. 11:32потери не было. Монетка чип. Арбитраж
253. 11:35был между фьючами Бинанса и Мекса, и в
254. 11:38позиции я просидел с 15:30
255. 11:42апреля до 10:00 утра 22 апреля, то есть
256. 11:46около 1900.
257. 11:48Как вы можете видеть, на Бинансе я
258. 11:49заходил по курсу 0,0518,
259. 11:54а на Мексе
260. 11:58по 0,0526.
261. 12:01Позиция с обеих сторон по 85.000 монет.
262. 12:0585.000 здесь.
263. 12:08Здесь не показывается. Ну, 85.000 монет
264. 12:11с обеих сторон. На момент открытия
265. 12:13составляло 4.500 долларов. Курсовой
266. 12:17спред примерно 1,5%.
267. 12:20Фандинг платился каждые 4 часа. Первая
268. 12:23выплата была на Бинансе, она была 68
269. 12:27долларов, а на Мексе
270. 12:32списала 36 долларов.
271. 12:36Вторая на Бинансе была около 20
272. 12:39долларов, а на Мексе списала 10,5
273. 12:42долларов.
274. 12:44Третья, четвёртая п 2,8 и плю 1572
275. 12:49доллара на Бинансе,
276. 12:52а на мексе минус
277. 12:5434 и -508 доллара. После чего курс
278. 12:58сошёлся, фандинги сравнялись, и я принял
279. 13:02решение выходить из позиции. По итогу на
280. 13:04фандинге на мексе -5 долларов и на
281. 13:08Бинансе плюс 107 долларов.
282. 13:12Прибыль на курсовом спреде составила 55
283. 13:14долларов. Смотрим всю позицию. Плюс
284. 13:172.263 доллара на Бинансе и -2.166
285. 13:21долларов
286. 13:23на Мекси.
287. 13:25По итогу плюс 97 долларов за вычетом
288. 13:28всех комиссий. Иногда бывают и быстрые
289. 13:31истории, как, например, в начале видео я
290. 13:33рассказывал пропос между спотом и
291. 13:35фьючерсом или же в этом примере монета
292. 13:37SPK между двумя фьючерсами. На Бинансе
293. 13:40курс монеты был ниже, заходил в лонг по
294. 13:420,059,
295. 13:45а на Мекси выше, где я заходил в шорт по
296. 13:470,063.
297. 13:51В позиции я находился около 40 минут.
298. 13:54Позиция была всего лишь на 265 долларов
299. 13:57из ограничения на размер позиции от
300. 13:59Мекса. Заработок с неё составил 17
301. 14:02долларов за эти 40 минут. плюс 40
302. 14:05долларов на Мексе
303. 14:08и -23 доллара на Бинансе.
304. 14:12Чтобы обходить подобные ограничения,
305. 14:14необходимо иметь несколько аккаунтов на
306. 14:16бирже, где есть лимиты, или же, если
307. 14:19есть, заходить в спред с другой биржей.
308. 14:22Но здесь спред был именно с Мексом, и
309. 14:24вариант увеличить заработок был только
310. 14:26один. Это иметь несколько аккаунтов на
311. 14:28этой бирже. Как видите, ситуация
312. 14:30абсолютно разные. У каждого есть свои
313. 14:32нюансы, но суть похожа. Заработок идёт
314. 14:36на разнице фандингов или курса, или того
315. 14:39и другого вместе. Теперь вкратце
316. 14:41расскажу про третий вид арбитража - это
317. 14:44спот моржа. Чтобы его понять, нужно
318. 14:46сначала разобраться, что такое
319. 14:47маржинальная торговля на споте. На
320. 14:50обычном спотеи
321. 14:53деньги. Если монет у вас нет, продать её
322. 14:56нельзя. На маржинальном рынке работает
323. 14:58по-другому. Там вы можете взять монету в
324. 15:01займ у биржи или у других пользователей,
325. 15:04сразу продать её, а потом выкупить
326. 15:06обратно и вернуть займ. По сути, это
327. 15:09шорт, но не на фьючерсном, а на спотовом
328. 15:11рынке. За этот займ вы платите процент,
329. 15:14он называется ставкой займа. Стратегия
330. 15:17выглядит просто. Вы покупаете монету на
331. 15:20обычном спотейр и одновременно берёте
332. 15:23эту же монету взаем за другую вашу
333. 15:25крипту, например, за USDT на
334. 15:27маржинальном рынке другой биржи и
335. 15:29продаёте её. Лонг на споте и шорт на
336. 15:32морже. При движении цены в любую сторону
337. 15:34рисков потери на курсе нет. Когда же это
338. 15:37имеет смысл? Первый случай - это когда
339. 15:39ставка займа на маржинальном рынке очень
340. 15:41высокая. Бывают моменты, когда кто-то
341. 15:43активно шортит монету через моржу и
342. 15:45готов платить за займ большой процент.
343. 15:48Если вы даёте эту монету взайм, вы этот
344. 15:50процент получаете. Второй случай - это
345. 15:53когда монета есть на споте и морже, но
346. 15:56фьючерсов по ней нет, они неликвидны или
347. 15:59же спред есть именно с моржой. Тогда это
348. 16:01единственный способ захеджировать
349. 16:03позицию. Теперь про сложности этой
350. 16:05стратегии. Маржинальные ставки меняются
351. 16:08постоянно в зависимости от потребности
352. 16:10пользователей, буквально каждую минуту в
353. 16:12зависимости от спроса предложения на
354. 16:14займы. Это значит, что ставка, которую
355. 16:16вы видите при входе, не гарантирована.
356. 16:19Через час она может быть в три раза ниже
357. 16:21или в три раза выше. Поэтому в спод
358. 16:24маржа арбитража нужно внимательно
359. 16:25следить за позицией. Эта стратегия
360. 16:28сейчас используется очень редко, так как
361. 16:30обычно, если появляется какая-то
362. 16:32арбитражная ситуация, занять монеты
363. 16:34невозможно из-за большого спроса. Их
364. 16:36просто разбирают за секунды. Дальше буду
365. 16:39больше говорить про арбитраж между
366. 16:40фьючерсами. Как оценивать потенциал
367. 16:43сделки и размер позиции. Это один из
368. 16:45самых важных навыков в арбитраже - это
369. 16:47целый комплекс меры и оценки рисков.
370. 16:50Самый первый шаг, прежде чем открывать
371. 16:52позицию, вам нужно оценить курсовой
372. 16:54спред, его размер и динамику
373. 16:56расхождения. Второе- ожидаемый фандинг.
374. 16:59Смотрите текущую ставку и накладываете
375. 17:01это на расхождение Спреда. Дальше
376. 17:04смотрите историю. Держался ли фандинг
377. 17:06стабильно последние несколько расчётов
378. 17:09или как изменялся, а также направление
379. 17:11изменения ставки. Третье, комиссии. У
380. 17:15вас два входа и два выхода. Четыре
381. 17:18сделки суммарно, потому что вы
382. 17:20открываете лонг на одной бирже и шорт на
383. 17:22другой. Это две комиссии. И при за
384. 17:27и при закрытии сделки наоборот у вас
385. 17:30закрытие идёт шортом лонговой позиции и
386. 17:33шорта лонговой позиции. читаете общую
387. 17:35комиссию и вычитаете из ожидаемого
388. 17:37заработка. Звучит, скорее всего,
389. 17:39довольно легко и просто, но на практике
390. 17:42есть очень много нюансов. Помните
391. 17:44всегда, что на фьючерсах шортовая
392. 17:46позиция всегда в разы опаснее лонга.
393. 17:48Потому что, если даже мы берём первое
394. 17:50плечо и неважно какой размер позиции,
395. 17:53например, 1.000 долларов в лонге и 1.000
396. 17:55долларов в шорте, там, где у вас лонг,
397. 17:58ликвидация будет только при нуле, то
398. 18:00есть когда токен обесценится. Но на
399. 18:03шорте при этом вы заработаете, ничего не
400. 18:05потеряете. А там, где шорт, если цена
401. 18:08выросла в два раза, то вашу шортовую
402. 18:11позицию ликвидирует.
403. 18:13Но может же быть и X3, и X5, и X20.
404. 18:18Всегда нужно иметь какую-то часть денег,
405. 18:19чтобы докидывать при росте монеты.
406. 18:22Никогда не открывайте позицию на все
407. 18:24свободные деньги. У вас должна быть
408. 18:26возможность докинуть крипту на биржу с
409. 18:28шортом и отодвинуть цену ликвидации
410. 18:31дальше. Ещё можно переливать с биржи,
411. 18:33где позиция растёт, на биржу, где
412. 18:35позиция минусует, отодвигая таким
413. 18:37образом ликвидацию. Но таким образом
414. 18:39появляются риски на первой бирже. Везде
415. 18:42есть нюансы, но думаю, суть вы
416. 18:45понимаете. На бирже с лангом при первом
417. 18:47плече можно потерять только размер
418. 18:49позиции. На шорте можно потерять и в
419. 18:51несколько раз больше, чем сама позиция.
420. 18:54Исходя из этой информации, вам нужно
421. 18:55понимать, на какую сумму открывать вашу
422. 18:58позицию, чтобы минимизировать риск
423. 19:00потери денег. Да, бывают ситуации, когда
424. 19:02токен растёт чуть ли не бесконечно и
425. 19:04даёт огромные иксы. И на шорте только и
426. 19:07делаешь, что доливаешь моржу. Но с
427. 19:09ростом монеты растёт и изначальная
428. 19:11позиция. Поэтому тут несколько
429. 19:13вариантов. Либо вы готовы к такому росту
430. 19:16и заходите на небольшой процент от
431. 19:17вашего депозита, либо же вы в какой-то
432. 19:20момент просто закрываете позицию и
433. 19:22оставляете только нужный вам размер
434. 19:24позиции в долларах. При арбитраже я
435. 19:26практически никогда не использую
436. 19:28изолированную маржу, только кросс. Так
437. 19:31как изолированный накладывает
438. 19:33ограничения, нужно принудительно
439. 19:35докидывать туда деньги, а это занимает
440. 19:37время. И в потоке работы про это можно
441. 19:40просто-напросто забыть. Так что советую
442. 19:42использовать кроссмаржу, то есть все
443. 19:45деньги, которые находятся у вас на
444. 19:46аккаунте. Также надо знать, что
445. 19:48ликвидирует позицию всегда не по текущей
446. 19:50цене в стакане, а по маркировочной,
447. 19:53которая зависит от других бирж и спотов.
448. 19:55Поэтому закрытие позиции надо ставить с
449. 19:57запасом и учитывая маркировочную цену и
450. 20:00разницу с текущей. При заходе в любой
451. 20:02спрес всегда заходите в обе стороны,
452. 20:04только в монетах, а не в долларах.
453. 20:07Потому что если вы зайдёте в долларах,
454. 20:09то размер позиции в монетах у вас будет
455. 20:11разный. Например, при спрейде 10% и цене
456. 20:15монеты в 10 долларов на одной бирже и 11
457. 20:19долларов на другой бирже. Если вы
458. 20:21зайдёте на 1.000 долларов, то в лонге у
459. 20:24вас будет 100 монет, а в шорте примерно
460. 20:2791 монета. И когда курсы сойдутся, то у
461. 20:31вас есть риск потерять деньги, так как
462. 20:33вы не знаете, на каком курсе будет
463. 20:35схождение. При этом, если вы откроете
464. 20:37позицию на 100 монет в лонг и 100 монет
465. 20:39в шорт, то при схождении вы как раз и
466. 20:42заработаете на этом. Арбитраж - это
467. 20:44всё-таки про заработок на
468. 20:45неэффективностях, а не на полном
469. 20:47рандоме. С каких бирж начинать и сколько
470. 20:49нужно денег? Простой ответ: биржи нужны
471. 20:52все. Просто все. Как минимум большая
472. 20:56часть из топ-двацати все
473. 20:58децентрализованные биржи. На всех биржах
474. 21:00вам нужно иметь какой-то небольшой
475. 21:02депозит, чтобы вы могли быстро зайти в
476. 21:04спред. Но ещё как вариант хранить часть
477. 21:07скрипты на своём холодном кошельке, с
478. 21:09которого вы быстро сможете перевести на
479. 21:12нужные биржи, так как с кошелька
480. 21:14отправка происходит мгновенно. А если вы
481. 21:17будете держать только на какой-то бирже
482. 21:19деньги, то на биржах есть задержки с
483. 21:22отправкой, и вы просто можете не успеть
484. 21:25всё сделать. На разных биржах ещё разные
485. 21:28комиссии, и их тоже нужно учитывать.
486. 21:31Например, на одной может быть комиссия
487. 21:320,05%,
488. 21:34а на другой 0,2%. [музыка] Если у вас
489. 21:37есть выбор и по другим параметрам первая
490. 21:39биржа не уступает второй с более высокой
491. 21:42комиссией, то, конечно же, лучше зайти
492. 21:44там, где комиссия меньше, 0,05%.
493. 21:48Потому что при открытии и закрытии это
494. 21:50целых 0,3% разницы. Но комиссия - это не
495. 21:53единственный параметр выбора биржи.
496. 21:56В описании оставлю реферальные ссылки на
497. 21:58все биржи, которыми я пользуюсь. По моим
498. 22:01ссылкам у вас будет сниженная комиссия,
499. 22:03а также различные торговые бонусы. Идём
500. 22:05дальше. Ликвидность и плотность
501. 22:07стаканов. Чем больше объёмы торгов на
502. 22:09бирже и чем более плотные стаканы, тем
503. 22:12меньше проскальзывание при входе и
504. 22:14выходе. На малоликвидных биржах даже с
505. 22:17хорошим фандингом можно потерять на
506. 22:19спрейде в самом стакане. В некоторых
507. 22:21арбитражных ситуациях вы можете выбирать
508. 22:23биржи, на которых вы будете открывать
509. 22:25позицию. Лучше выбирать те, на которых
510. 22:27большая ликвидность по монете. Либо же
511. 22:30вы должны понимать, как вы будете
512. 22:32входить и выходить по низколиквидной
513. 22:34монете и почему именно здесь. Покажу на
514. 22:36примере монеты STG на бирже FEX и бирже
515. 22:40Bнаance. Посмотрите на курс на покупку и
516. 22:43продажу на Бинансе. Разница между
517. 22:45покупкой и продажей минимальная. И при
518. 22:48заходе и выходе из позиции на Бинансе вы
519. 22:50ничего лишнего не потеряете, так как
520. 22:52[музыка] стаканы плотные, разрыва спреда
521. 22:54нет. Теперь посмотрим на биржук.
522. 22:57Разница между покупкой и продажей
523. 22:59составляет около полпроцента. И это то,
524. 23:02что вы потеряете, если просто войдёте и
525. 23:05выйдете по рынку. Но также посмотрите на
526. 23:08стаканы. Если вы разом зайдёте на 10.000
527. 23:11монет, то просадка составит ещё
528. 23:13дополнительные 0,2%.
529. 23:15И то же самое при выходе. Для подобных
530. 23:18стаканов есть решение заходить частями,
531. 23:20например, по 500 монет за раз, а не
532. 23:22сразу открывать нужную позицию или
533. 23:25открывать лимитками, что тоже несёт свои
534. 23:27риски. При резком рывке в любую сторону
535. 23:30вы можете потерять ещё больше, чем если
536. 23:32бы вы вошли по маркету. Следующее, о чём
537. 23:34вам нужно знать - это ADL. Auteleverage.
538. 23:39Это автоматическая система рисков на
539. 23:40биржах, которая принудительно закрывает
540. 23:43вашу прибыльную позицию при
541. 23:44невозможности платить вам деньги. Как
542. 23:47это работает? Когда трейдер уходит в
543. 23:49большой минус, его позицию ликвидирует.
544. 23:52Биржа принудительно закрывает её на
545. 23:54рынке. В идеале это происходит по цене,
546. 23:56при которой хватает его собственных
547. 23:58денег и его залога. Но если рынок
548. 24:01меняется слишком быстро, закрыть позицию
549. 24:03вовремя не получается, образуется
550. 24:07дыра, убыток, который кто-то должен
551. 24:10покрыть. Для покрытия таких дыр у бирж
552. 24:12есть страховой фонд, который должен
553. 24:14работать в таких случаях. Но если
554. 24:17движение очень резкое, в дело вступает
555. 24:19АДЛ, потому что страховой фонд он на той
556. 24:22страховой, чтобы платить только в
557. 24:24чрезвычайных ситуациях. А в обычное
558. 24:26время, если слишком упрощать, убыточные
559. 24:30позиции должны платить прибыльным
560. 24:32позициям, чтобы биржа не теряла свои
561. 24:33деньги. Существует очередь АДЛ. В неё
562. 24:36попадают в первую очередь те, у кого
563. 24:38самая большая прибыль и самое высокое
564. 24:40плечо. Логика простая: у них и заработок
565. 24:43больше, и риска они на себя взяли
566. 24:45больше. На большинстве бирж в интерфейсе
567. 24:48есть индикатор ADL. Обычно это шкала из
568. 24:51четырёх полосок. Чем больше горит, тем
569. 24:53выше ты в очереди, тем вероятнее, что
570. 24:55тебя зацепят. Обычно это, как я уже
571. 24:57сказал, четыре полоски, каждая из
572. 24:59которых означает 25%. Если горят все
573. 25:02четыре полоски, то ты в первых 25% на
574. 25:06закрытие позиции по АДЛ, если бирже это
575. 25:09будет необходимо. Ал чаще всего
576. 25:11срабатывает в моменты резких обвалов или
577. 25:13пампов, и снизить риск попадания в
578. 25:15очередь помогает меньшее плечо. Но это
579. 25:18не всегда работает. На некоторых биржах
580. 25:20Ал срабатывает чаще, чем на каких-то
581. 25:23других. На каких-то чаще срабатывает на
582. 25:26шортах, где-то практически никогда.
583. 25:29Также существуют биржи, которые рисуют
584. 25:31стаканы и фейковые ставки. То есть вы
585. 25:33видите одну цену, а когда открываете
586. 25:36Market Order, то открывается по более
587. 25:38плохой цене. Также в эту категорию
588. 25:41входят биржи, которые могут обманывать
589. 25:42со ставкой финансирования. Например, на
590. 25:45всех биржах по монете ставка около
591. 25:46-0,5%,
592. 25:49а эта биржа может поставить +1% для
593. 25:52заманивания вас в шортовые позиции. А
594. 25:55прямо перед выплатой поменять её также
595. 25:56на -0,5%,
596. 25:59как и у всех остальных. Таким образом,
597. 26:00вы ничего не заработаете, потеряете на
598. 26:03комиссиях и проскальзывании, [музыка] а
599. 26:05биржа на этом зарабатывает. С этим, к
600. 26:07сожалению, никак нельзя бороться. Лишь
601. 26:09надо об этом знать, иметь в виду при
602. 26:11заходе в позиции. При нахождении спреда
603. 26:13всегда проверяйте монеты на делистинг,
604. 26:16взломы, обновлея, да что угодно ещё. Для
605. 26:19спота надо проверять ещё возможность
606. 26:21депозитов и выводов. [музыка] От этой
607. 26:23информации может зависеть
608. 26:25продолжительность нахождения в позиции,
609. 26:27понимание, из-за чего произошёл спред и
610. 26:29чего потенциально можно ещё ожидать.
611. 26:31Например, при закрытых вводах-выводах на
612. 26:34споте биржи образуется такая закрытая
613. 26:36экосистема по монете, и может появиться
614. 26:39расхождение с фьючерсом. А при открытии
615. 26:41всё сойдётся. Теперь про деньги. Я
616. 26:44считаю, что с очень маленькой суммой
617. 26:46арбитраж работает плохо. По моему опыту,
618. 26:48минимальный объём для старта от 1-2.000
619. 26:51долларов на позицию с одной стороны. То
620. 26:54есть умножайте эту сумму ещё на два-три.
621. 26:56Можно начать и с меньшего просто чтобы
622. 26:58разобраться в механике на практике. Но
623. 27:00не ждите серьёзных результатов, пока
624. 27:02сумма маленькая. С небольшим депозитом
625. 27:04вы либо будете сильно завышать плечи и,
626. 27:07соответственно, риски, либо заработок
627. 27:09будет не такой значительный, чтобы
628. 27:11стабильно и хорошо вас кормить. Арбитраж
629. 27:13всё-таки не волшебная кнопка бабло, а
630. 27:15такая же работа. Не ищите здесь сотни
631. 27:17процентов прибыли в месяц, хотя они
632. 27:19здесь и могут быть, но скорее всего тот,
633. 27:22кто вам их предлагает, мошенник.
634. 27:24Посылайте таких людей куда подальше.
635. 27:26Теперь о типичных ошибках. Давайте
636. 27:29разберём, где чаще всего можно потерять
637. 27:31деньги. Большинство этих ошибок
638. 27:33банальные, но именно поэтому их чаще
639. 27:36всего и совершают. Ошибка первая.
640. 27:38Открыли только в одну сторону. Может
641. 27:41звучать невероятно, но это случается
642. 27:43чаще, чем вы можете себе представить.
643. 27:45Всегда проверяйте обе стороны сразу
644. 27:47после открытия. А лучше всегда делайте
645. 27:50тестовое открытие на обеих биржах на
646. 27:52маленькую сумму, чтобы исключить
647. 27:54неправильное открытие. Из самого
648. 27:56частого, что может произойти, у вас
649. 27:57может быть открыта вкладка закрытия
650. 28:00сделки вместо открытия. Также у вас
651. 28:02может стоять галочка только сокращения,
652. 28:05что тоже только закрывает позицию. У
653. 28:08биржи, например, могут быть лимиты на
654. 28:10размер позиции, поэтому проверяйте это
655. 28:12перед открытием, чтобы не открыть с
656. 28:13одной стороны больше, чем нужно. Ошибка
657. 28:16вторая - это разные объёмы позиций.
658. 28:19[музыка] Открыли с одной стороны на
659. 28:201.000 монет, с другой на 500. Например,
660. 28:23ввели неправильно цифру при входе или же
661. 28:25биржа не дала открыть из-за лимитов.
662. 28:27После открытия проверяйте, чтобы
663. 28:29количество монет и на одной бирже, и на
664. 28:31второй совпадало. Если открыли лишнее,
665. 28:34либо сразу закрывайте разницу, либо,
666. 28:36если есть вариант с другой биржи, то
667. 28:38открывайте недостающее там. Ошибка
668. 28:41третья. Не учитывайте комиссии. [музыка]
669. 28:43Считайте комиссии до входа, а не после.
670. 28:46Нет смысла заходить в спре 0,5%, если
671. 28:49комиссии на вход и выход составят 0,6%.
672. 28:52Думаю, это очевидно. Комиссии на споте и
673. 28:55фьючерсах даже на одной бирже
674. 28:57различаются, не говоря уже про разные
675. 29:00биржи. Ошибка четвёртая. Не гонитесь
676. 29:02только за высоким фандингом или высоким
677. 29:05курсовым спредом. Оценивайте ситуацию
678. 29:08полностью. Не во все арбитражные
679. 29:10ситуации стоит заходить. Иногда [музыка]
680. 29:12риски превышают любой потенциальный
681. 29:14заработок. Поэтому, если видите 20%
682. 29:16спред, [музыка] то это не значит, что
683. 29:18нужно сразу в него заходить, чтобы
684. 29:20заработать эти 20%. Заходить можно, но
685. 29:24после оценки ситуации не бездумно.
686. 29:26Ошибка пятая. Сверяйте тикеры и
687. 29:28контракты монет. Не всегда монета с
688. 29:31одним названием на разных биржах - это
689. 29:34одна и та же монета. Поэтому сверяйте
690. 29:36контракты, чтобы не получилось так, что
691. 29:38вы зашли в спред, а это оказалось вообще
692. 29:40две разных монеты. Ошибка шестая. Паника
693. 29:43при сближении с ликвидацией. У вас на
694. 29:45эту ситуацию должно быть несколько
695. 29:47стратегий. Либо быстро довнести маржу на
696. 29:49ту биржу, где позиция приближается к
697. 29:51ликвидации, либо закрыть обе стороны
698. 29:54одновременно и зафиксировать небольшой
699. 29:56убыток, либо же плюс, но не тот, который
700. 29:58вы себе уже нарисовали в голове. Но
701. 30:00никогда не закрывайте только одну
702. 30:02сторону. Именно поэтому всегда
703. 30:03оставляйте запас моржи, чтобы такие
704. 30:06ситуации возникали как можно реже. Тема,
705. 30:08на самом деле, очень обширная, и все
706. 30:11тонкости, нюансы сложно рассказать сразу
707. 30:13в одном видео. Очень много вы сможете
708. 30:16понять только на практике. На сегодня у
709. 30:18меня всё. Я постарался рассказать обо
710. 30:21всём, о чём вспомнил. Если было полезно,
711. 30:24подписывайтесь, ставьте
712. 30:25>> [музыка]
713. 30:25>> лайки, пишите ваши вопросы в
714. 30:27комментариях. В следующем видео я
715. 30:29разберу инструменты, которыми я
716. 30:30пользуюсь. А пока оставлю ссылки на
717. 30:32часть из них в описании. А с вами был
718. 30:34DG. Увидимся в следующем видео. M.