ИНТРАДЕЙ СТРАТЕГИЯ С НУЛЯ — Полное Руководство | Смарт Мани — Transcript

Full transcript

1. 0:00Всем привет, с вами Санчо. Множество
2. 0:02трейдеров испытывают трудности с поиском
3. 0:04чистых и качественных сетапов из-за
4. 0:06попыток использовать в своём анализе
5. 0:08слишком много концепций одновременно.
6. 0:10Избыточный торговый арсенал работает
7. 0:12против вас. Лучше торговать один сетап
8. 0:1510.000 раз, чем 10.000 сетапов по одному
9. 0:18разу. Это простая очевидная истина,
10. 0:21которой мы будем следовать в этом уроке,
11. 0:23разрабатывая мощную intraday стратегию,
12. 0:26основанную на ключевых составляющих
13. 0:28Smart Money: ликвидности, структуре,
14. 0:30ордерблоках и контексте.
15. 0:33Начнём с классических зон спроса и
16. 0:34предложения.
17. 0:36В базовом retail подходе это области
18. 0:38коллективного решения трейдеров открыть
19. 0:40свои позиции, что как следствие приводит
20. 0:43к агрессивному движению цены. Такие
21. 0:45уровни становятся маркером концентрации
22. 0:48торгового интереса. Массы делают простой
23. 0:50вывод: если цена уже получала здесь
24. 0:52реакцию, то вероятно, это снова
25. 0:54повторится. Такая логика базируется на
26. 0:57концепции рыночной памяти, которая
27. 0:59сводится к психологической привязке
28. 1:01участников рынка к конкретным ценовым
29. 1:03уровням. Их ретест запускает цепную
30. 1:06реакцию предсказуемых решений.
31. 1:08Упустившие первичное движение стремятся
32. 1:10войти в рынок, запертые в просадке выйти
33. 1:13с него, что в совокупности и создаёт
34. 1:15повторную реакцию цены. В целом это
35. 1:18звучит убедительно и похоже на правду,
36. 1:21но возникает закономерный вопрос: как
37. 1:23розничный сектор, создающий не более 5%
38. 1:26от общего объёма торгов, способен
39. 1:28оказывать столь существенное влияние на
40. 1:31цену? На самом деле никак. Являясь самой
41. 1:34многочисленной группой, это около 95%
42. 1:37всех участников рынка, retail трейдеры
43. 1:40физически не способны ни спровоцировать
44. 1:42импульсное движение, ни защитить ценовой
45. 1:44диапазон. Настоящей силой является
46. 1:47институциональный сектор или Smart
47. 1:49Money.
48. 1:50Эта группа составляет примерно 5% от
49. 1:52общего числа участников рынка, но
50. 1:55оперируют оставшимися 95%
51. 1:58торгового объёма. Именно полностью
52. 2:00контролируют ценообразование и делают
53. 2:02это посредством IPDA, межбанковского
54. 2:05алгоритма доставки цены. И вот как это
55. 2:08работает. Предположим, умному капиталу
56. 2:11необходимо купить 5.000 биткоинов. Его
57. 2:13главная цель сделать это максимально
58. 2:15дёшево и без проскальзывания.
59. 2:18Если попытаться исполнить такой объём по
60. 2:19рынку прямо сейчас, цена моментально
61. 2:22взлетит вверх, потому что заявок на
62. 2:23продажу просто не хватит для покрытия
63. 2:25столь крупного спроса.
64. 2:27Вследствие чего средняя цена входа
65. 2:29существенно вырастет. Вместо условных
66. 2:31100.000, она составит 105.000, что
67. 2:34сделает сделку абсолютно бесполезной и
68. 2:37неэффективной.
69. 2:38Чтобы избежать этого, алгоритм прибегает
70. 2:41к инженерии ликвидности, искусственно
71. 2:43формирует зону, где скопится достаточно
72. 2:46продавцов, чтобы заполнить спрос умного
73. 2:48капитала на эти 5.000 биткоинов.
74. 2:51Так создаётся очевидный для всех
75. 2:53минимум, выступающий сильной поддержкой.
76. 2:56Трейдеры, открывая свои лонг-позиции,
77. 2:58размещают за ним стоп-лоссы, которые
78. 3:00фактически являются рыночными ордерами
79. 3:02на продажу. Одновременно с этим, при
80. 3:04обновлении уровня, другая часть рынка
81. 3:06начнёт открывать шорты на пробой,
82. 3:08создавая ещё больше объёма на продажу. В
83. 3:11совокупности эти действия формируют
84. 3:12огромный пул ликвидности на продажу.
85. 3:15Когда он способен покрыть необходимый
86. 3:16институциональный спрос, алгоритм
87. 3:18производит быструю оценку актива под
88. 3:20этот минимум, активируя все скопившиеся
89. 3:23ордера.
90. 3:24В этот момент умный капитал получает
91. 3:26возможность быстро и без проскальзывания
92. 3:28заполнить свой объём, так ещё и на
93. 3:30локальном дне по максимально выгодной
94. 3:32цене. После этого запускается
95. 3:34закономерная наценка актива.
96. 3:37Приверженцы классического теханализа
97. 3:40считают, что происходит успешное
98. 3:41тестирование так называемой зоны спроса
99. 3:44и начинают активно покупать, тем самым
100. 3:46выступая топливом, за счёт которого и
101. 3:48происходит дальнейший рост.
102. 3:51На первый взгляд может показаться, что
103. 3:53принципиальной разницы между трейдером,
104. 3:55воспринимающим этот уровень
105. 3:57[откашливается] как зону спроса, и
106. 3:58трейдером, идентифицирующим захват
107. 4:00ликвидности, нет. Оба открывают лонги.
108. 4:03Но на самом деле разница в том, что один
109. 4:06просто верит, а другой чётко понимает,
110. 4:08что происходит. Например, столкнувшись с
111. 4:10формированием относительно равных
112. 4:12минимумов, ритейл-трейдер решит, что
113. 4:15зона спроса идеально отработала и стала
114. 4:17ещё сильнее. Он откроет лонги и поставит
115. 4:19стоп-лосс под так называемый уровень
116. 4:21поддержки. В свою очередь, для
117. 4:23смарт-мани трейдера очевидно, что здесь
118. 4:26происходит инженерия ликвидности и
119. 4:28подготовка к институциональной
120. 4:30аккумуляции.
121. 4:32Он дождётся манипуляции со снятием пула
122. 4:34на продажу, в которую войдёт и стоп-лосс
123. 4:36первого трейдера, и только тогда откроет
124. 4:38свою сделку. В этом и заключается
125. 4:40фундаментальная разница подходов.
126. 4:43Вы должны запомнить, что истинные зоны
127. 4:45спроса и предложения формируются
128. 4:47исключительно после захвата ликвидности.
129. 4:50Именно такие уровни умный капитал будет
130. 4:52в дальнейшем защищать, потому что в них
131. 4:54заложен его вход. Умение находить
132. 4:57подобные следы на графике - это ключ к
133. 4:59пониманию того, как почему движется
134. 5:02рынок.
135. 5:03Однако далеко не каждое снятие
136. 5:04ликвидности приводит к развороту рынка,
137. 5:07поэтому наша задача научиться чётко
138. 5:09разграничивать истинный пробой и свип.
139. 5:12Как это обычно делает розничный сектор?
140. 5:14По факту закрытия пробивающей свечи.
141. 5:17Если уровень был снят тенью, это
142. 5:19определяется как свип, что предполагает
143. 5:21последующий разворот. Если же под
144. 5:23снимаемым пулом происходит закрепление
145. 5:25тела свечи, это трактуется как истинный
146. 5:28пробой и сигнал к продолжению падения.
147. 5:31Оба подхода имеют право на жизнь, что
148. 5:33наглядно подтверждает мой бэктест,
149. 5:35включающий в себя почти 800 тысяч
150. 5:37ситуаций по 88 активам из топ-100 по
151. 5:41торговому объёму на Binance.
152. 5:43В учёт брались данные с начала
153. 5:44двадцатого года по сегодняшний день на
154. 5:46часовом таймфрейме.
155. 5:48Пробой в классическом понимании с
156. 5:49закреплением тела свечи за пробитым
157. 5:51уровнем произошёл 239 тысяч раз, и его
158. 5:55истинность подтвердилась в 61% случаев.
159. 5:58Но не все пробои равнозначны.
160. 6:00Вероятность того, что пробой окажется
161. 6:02истинным, сильнее всего зависит от
162. 6:04одного параметра, - глубины закрытия
163. 6:07пробивающей свечи. Она измеряется в ATR,
164. 6:10среднем размахе свечи за последние 14
165. 6:13периодов. Когда мы говорим 0,2 ATR, это
166. 6:17означает пятую часть обычной свечи.
167. 6:20Если закрытие составляет меньше 0,2 ATR,
168. 6:23то вероятность продолжения движения
169. 6:24равна 49,2%,
170. 6:27что по сути является подбрасыванием
171. 6:29монетки, поэтому такие снятия мы пробоем
172. 6:31не считаем.
173. 6:33Закрытие от 0,2 до 0,5 ATR повышает
174. 6:36винрейт почти до 54%,
175. 6:39а закрытие глубже 0,5 ATR означает
176. 6:41истинность пробоя в 66,5%
177. 6:45случаев.
178. 6:46Правило простое, чем агрессивнее тело
179. 6:48свечи закрепляется за уровнем, тем выше
180. 6:51вероятность его слома. Примечательно,
181. 6:53что изолированная статистика по биткоину
182. 6:56и эфиру показывает 68,7%
183. 6:59вероятности истинного пробоя при
184. 7:01глубоком закрытии.
185. 7:03Это объясняется их колоссальными
186. 7:05торговыми объёмами. Искусственное
187. 7:08закрепление свечи глубже 0,5 ATR на
188. 7:10захвате ликвидности требует слишком
189. 7:12больших вливаний капитала, из-за чего
190. 7:15подобная манипуляция становится попросту
191. 7:17нерентабельной. Для автоматизации
192. 7:20анализа я сделал вспомогательный
193. 7:21индикатор, в котором алгоритм отмечает
194. 7:24на графике исключительно истинные пробои
195. 7:26с закреплением тела свечи глубже 0,2
196. 7:29ATR. Касание тенью слабые закрытия
197. 7:31отфильтровываются как шум.
198. 7:34У каждого пробоя метка показывает
199. 7:35глубину закрепления в ATR, а в подсказке
200. 7:38вероятность отработки для вашего
201. 7:40таймфрейма, которая берётся из данных
202. 7:42бэктеста. Найти его можно как в поиске
203. 7:44TradingView, так и в моём
204. 7:45Telegram-канале по ссылке в описании.
205. 7:48Переходим к механике свипа. В этом
206. 7:50сценарии цена снимает уровень тенью без
207. 7:53закрепления тела свечи за ним. Из
208. 7:55проанализированных 444 тысяч таких
209. 7:58событий разворот произошёл в 62,2%
210. 8:02случаев, что указывает на статистическую
211. 8:05жизнеспособность подхода, но для
212. 8:06полноценной торговли этого недостаточно,
213. 8:09потому что каждый третий свип в итоге
214. 8:11оказывается истинным пробоем, идущим
215. 8:13против вашей позиции. Для увеличения
216. 8:15вероятности разворота мы вводим фильтр в
217. 8:17виде имбаланса, который должен
218. 8:19сформироваться сразу после свипа. Мы
219. 8:22используем только подтверждённую
220. 8:23формацию, определяемую по закрытым
221. 8:25свечам от хая первой до лоя третьей. Это
222. 8:29зона, где фактически не происходила
223. 8:31торговля, а спрос был настолько
224. 8:33односторонним, что рынок просто не успел
225. 8:35проторговать этот участок. Это прямой
226. 8:38след активных покупок умного капитала,
227. 8:40чьё появление после свипа служит сильным
228. 8:43подтверждением зарождающегося
229. 8:44восходящего ордерфлоу. Согласно
230. 8:47статистике, доля свипов с имбалансом
231. 8:49равна 28,2%
232. 8:51от общей выборки, и в этой категории
233. 8:53разворот происходит уже в 84% случаев,
234. 8:57что подтверждается базой из 125.000
235. 9:00ситуаций. Вторым мощнейшим фильтром
236. 9:03выступает слом структуры. И сразу после
237. 9:05свипа пула ликвидности происходит
238. 9:07обновление пятисвечного свинхая,
239. 9:09разворот становится подтверждённым
240. 9:11фактором. Доля таких ситуаций составляет
241. 9:1428,8%
242. 9:16и вероятность разворота в этой категории
243. 9:18близится к 90%
244. 9:20на массиве из 128.000
245. 9:23зафиксированных случаев. А теперь
246. 9:25объединим все три фактора: свип,
247. 9:28имбаланс и слом структуры. Такой сетап
248. 9:30встречается в 15% случаев, что
249. 9:33эквивалентно каждому седьмому захвату
250. 9:36ликвидности. При этом вероятность
251. 9:37успешного разворота достигает
252. 9:39колоссальных 92% на выборке из 68.000
253. 9:44ситуаций.
254. 9:45А значит, открытие позиции на
255. 9:47ребалансировке неэффективности или
256. 9:49тестировании ордерблока приведёт к
257. 9:50отработке зародившегося тренда в 11 из
258. 9:5312 случаев, что на дистанции
259. 9:56обеспечивает исключительное
260. 9:58математическое ожидание.
261. 10:00Для упрощения анализа я сделал второй
262. 10:01индикатор свипхантера. Он автоматически
263. 10:04находит свип и выделяет диапазон снятой
264. 10:06ликвидности, а также отмечает имбаланс и
265. 10:09слом структуры.
266. 10:11В настройках предусмотрены различные
267. 10:13режимы: отображать все свипы, только
268. 10:15свипы с имбалансом или исключительно
269. 10:18полный сетап.
270. 10:19При наведении на метку показывается
271. 10:21вероятность разворота для вашего
272. 10:23таймфрейма с учётом всех статистических
273. 10:25выборок. Сразу обозначу границы
274. 10:27применимости. Оба индикатора, и Sweep
275. 10:30Hunter, и True Break, это просто фильтры
276. 10:32контекста, которые на основе статистики
277. 10:34показывают, что вероятнее всего
278. 10:36произойдёт после снятия конкретного
279. 10:38уровня.
280. 10:39Точка входа, стоп-лосс, тейки и риск на
281. 10:41сделку остаются только за вами. С
282. 10:44помощью индикатора вы можете упростить
283. 10:46свой анализ, но они не делают работу за
284. 10:48вас, поэтому для их использования нужны
285. 10:50и знания, и дисциплина. А вот сводная
286. 10:53статистика отработки свипов и пробоев по
287. 10:56всем активам из бэктеста. Цифры
288. 10:58абсолютно однородные. От биткоина до
289. 11:00альткоинов из конца первой сотни
290. 11:02прослеживается одна и та же
291. 11:04закономерность. И это прямо доказывает,
292. 11:06что мы имеем дело с фундаментальной
293. 11:08механикой рынка, а не со случайной
294. 11:10аномалией отдельного актива. Оба
295. 11:13индикатора, полную таблицу и все
296. 11:15статистические данные из этого видео я
297. 11:17собрал в один подробный пост и
298. 11:19опубликовал в своём Telegram-канале.
299. 11:22Ссылка в описании. Сохраняйте, чтобы не
300. 11:25потерять.
301. 11:26Перейдём к структуре рынка,
302. 11:28фундаментальной основе нашего торгового
303. 11:30плана, потому что она визуализирует
304. 11:32институциональный ордерфлоу, реальные
305. 11:35действия и намерения умного капитала. А
306. 11:37наша цель как Smart Money трейдера
307. 11:39синхронизироваться с ним, открывая
308. 11:41позиции в тех же зонах и в том же
309. 11:43направлении. Прежде всего, важно
310. 11:45понимать, что рыночное ценообразование
311. 11:47циклично. Цена алгоритмически
312. 11:50доставляется в рамках четырёх фаз:
313. 11:52накопление, импульса, распределение и
314. 11:55коррекция. Такая архитектура
315. 11:57обеспечивает максимально эффективное
316. 11:59управление капиталом для
317. 12:00институциональных участников рынка. Фаза
318. 12:03накопления представляет собой удержание
319. 12:05актива в узком диапазоне с чёткими
320. 12:07границами, за которыми розничные
321. 12:09трейдеры планомерно выставляют свои
322. 12:12стоп-лоссы.
323. 12:13Как только формируется достаточно
324. 12:15ликвидности, алгоритм производит
325. 12:17агрессивное манипулятивное движение,
326. 12:19целенаправленно активируя все ордера на
327. 12:22продажу. Умный капитал использует их как
328. 12:24встречную ликвидность для заполнения
329. 12:26собственной лонг-позиции по наиболее
330. 12:29выгодной стоимости.
331. 12:31Прямым следствием завершения накопления
332. 12:33становится фаза импульса. Умный капитал
333. 12:35запускает агрессивную наценку актива для
334. 12:38достижения противоположных пулов
335. 12:40ликвидности на покупку. Такие скопления
336. 12:42ордеров выступают топливом. Активация
337. 12:45одного пула провоцирует лавинообразное
338. 12:47исполнение заявок, что каскадом снимает
339. 12:50последующие зоны ликвидности. Именно за
340. 12:53счёт этого простого механизма и
341. 12:54производится основной рост инструмента.
342. 12:57По мере переоценки актива неизбежно
343. 12:59происходит истощение встречной
344. 13:01ликвидности, что означает полное
345. 13:03отсутствие покупателей по новым локально
346. 13:06высоким ценам. Чтобы привести рынок в
347. 13:08равновесие, алгоритм запускает новую
348. 13:11фазу консолидации, в которой умный
349. 13:13капитал частично распределяет свои
350. 13:15позиции, фиксируя прибыль по открытым
351. 13:17лонгам. Последняя фаза цикла -
352. 13:20коррекция. На ней происходит медленная
353. 13:22оценка актива, основная цель которой
354. 13:24доставить цену в дисконт-маркет. Здесь
355. 13:27зарождается новый цикл, очередная
356. 13:29консолидация, на которой происходит
357. 13:31реакумуляция позиций умным капиталом. Он
358. 13:34реинвестирует полученную на
359. 13:36распределении прибыль, задействуя её для
360. 13:38заполнения новых ордеров на покупку.
361. 13:40Таким образом, совокупный объём
362. 13:42институциональной позиции кратно
363. 13:44масштабируется, а цикл замыкается,
364. 13:47провоцируя следующий импульс по
365. 13:49доминирующему тренду. Понимание механики
366. 13:52этих четырёх фаз - ваш обязательный
367. 13:54фундамент, потому что если вы перейдёте
368. 13:56на более старший таймфрейм, то увидите,
369. 13:58как зоны аккумуляции и дистрибуции
370. 14:00визуально скрываются. Явно видимыми
371. 14:03остаются только импульсы и коррекции,
372. 14:06непрерывное чередование которых
373. 14:08оставляет на графике алгоритмический
374. 14:10след умного капитала, который
375. 14:12определяется нами как рыночная
376. 14:14структура.
377. 14:15Восходящий тренд формируется через
378. 14:17последовательность повышающихся
379. 14:19максимумов и минимумов, higher high и
380. 14:22higher low, которые определяются с
381. 14:24помощью пятисвечных свингов.
382. 14:27Свинг high - это экстремум роста, по обе
383. 14:29стороны от которого расположены по две
384. 14:31свечи с более низкими хаями.
385. 14:33Свинг low формируется зеркально,
386. 14:35представляет собой экстремум падения,
387. 14:37слева и справа от которого находится по
388. 14:39две свечи с более высокими лоями.
389. 14:42Когда в рамках восходящего тренда
390. 14:44обновляется предыдущий структурный
391. 14:45максимум, новый элемент обозначается
392. 14:48аббревиатурой higher high, более высокий
393. 14:50максимум. Дальше развивается коррекция,
394. 14:53в результате которой формируется higher
395. 14:55low, более высокий минимум.
396. 14:57Такой цикл продолжается вплоть до
397. 14:59изменения институциональной
398. 15:01предвзятости. Главным индикатором её
399. 15:03смены выступает момент, когда цена
400. 15:05обновляет higher low, породивший
401. 15:07последний higher high.
402. 15:09Таким образом, ломается восходящая
403. 15:10структура и зарождается нисходящая.
404. 15:13Новый элемент отмечается как lower low,
405. 15:15более низкий минимум.
406. 15:17На последующей коррекции формируется
407. 15:19lower high, более низкий максимум, после
408. 15:21чего цикл планомерно продолжается: lower
409. 15:24low, lower high, lower low и так далее.
410. 15:27Как вы понимаете, определение структуры
411. 15:29- это достаточно примитивный и сугубо
412. 15:31механический процесс, потому что сами
413. 15:33аббревиатуры напрямую транслируют логику
414. 15:36её построения. Каждый последующий
415. 15:38элемент должен сформироваться выше или
416. 15:40ниже предыдущего. Для автоматизации
417. 15:43разметки я сделал индикатор, который
418. 15:45самостоятельно фиксирует свинг, суб и
419. 15:47майнер структуры, а также отмечает их
420. 15:49сломы. Найти можно по ссылке в описании
421. 15:52или через поиск TradingView.
422. 15:54Типы структуры, которые показывает
423. 15:56индикатор, мы разберём позже, а сейчас
424. 15:58давайте свяжем эти базовые правила с
425. 16:00реальной торговлей на графике. Вы
426. 16:02наверняка слышали фразу "The trend is
427. 16:05your friend" и правила о необходимости
428. 16:07торговать по тренду. Подразумевается,
429. 16:09что трейдер должен покупать на коррекции
430. 16:12и фиксировать прибыль на импульсах.
431. 16:14Подход звучит просто и разумно, но
432. 16:16содержит фундаментальную уязвимость.
433. 16:18Retail трейдер не способен с высокой
434. 16:21точностью определять, где именно
435. 16:23завершится коррекция и сформируется
436. 16:24новый higher low. Из-за этого актив
437. 16:26часто покупается преждевременно и по
438. 16:28завышенным ценам. Для исключения
439. 16:31подобных ошибок применяется концепция
440. 16:33Premium и Discount маркета. Базовая
441. 16:35матрица алгоритма доставки цены,
442. 16:37обусловлена необходимостью умного
443. 16:39капитала формировать свои позиции
444. 16:41исключительно по справедливой или
445. 16:44дисконтированной стоимости.
446. 16:46Идентификация этих зон производится с
447. 16:48помощью сетки Фибоначчи со значениями 0,
448. 16:500,5 и 1. Инструмент растягивается между
449. 16:53двумя последними точками актуальной
450. 16:55структуры, от higher low к higher high.
451. 16:59Таким образом, мы получаем торговый
452. 17:00диапазон, разделённый пополам уровнем
453. 17:020,5. Это эквилибриум, справедливая
454. 17:05стоимость актива, достижение которой
455. 17:07служит индикатором начала
456. 17:09институциональных покупок. Вся область
457. 17:11ниже представляет собой дисконт маркет,
458. 17:14зону объективных скидок в рамках
459. 17:15текущего структурного цикла. Выше
460. 17:18находится премиум маркет, его полная
461. 17:20противоположность, указывающая на
462. 17:22переоценённость актива. Интеграция этих
463. 17:25зон в анализ рыночной структуры
464. 17:27позволяет с высокой вероятностью
465. 17:28определять диапазон завершения коррекции
466. 17:31и формирования новых структурных точек.
467. 17:34Higher low на восходящем тренде и lower
468. 17:36high на нисходящем. Это полностью решает
469. 17:39проблему ранних входов, потому что набор
470. 17:41позиций будет происходить исключительно
471. 17:43в математически обоснованных диапазонах.
472. 17:45Сразу же на реальном примере вы можете
473. 17:47увидеть бычий торговый диапазон, где в
474. 17:50дисконт маркете находится имбаланс и
475. 17:52ордер блок.
476. 17:53Для цены это одновременно и магнит, и
477. 17:55сильная зона поддержки, идеальная для
478. 17:57формирования нового структурного higher
479. 18:00low.
480. 18:01Однако цена развернулась раньше и тренд
481. 18:03продолжился, сформировав новый higher
482. 18:05high. Появившийся higher low
483. 18:08классифицируется как слабый, потому что
484. 18:10он ничего не тестировал, образовавшись
485. 18:12буквально в пустоте.
486. 18:14По сути, это искусственный пул
487. 18:16ликвидности перед значимой зоной
488. 18:18поддержки, который алгоритм заранее
489. 18:21подготовил, чтобы позже использовать для
490. 18:23заполнения своих ордеров на покупку.
491. 18:25Смотрим, что происходит дальше.
492. 18:28Цена агрессивно снимает слабый higher
493. 18:30low.
494. 18:31С точки зрения классической структуры
495. 18:33здесь сформировался lower low и
496. 18:35произошла смена тренда.
497. 18:38Но в парадигме институционального order
498. 18:40flow это всего лишь глубокая коррекция в
499. 18:42рамках торгового диапазона от последнего
500. 18:45сильного higher low до текущего higher
501. 18:47high.
502. 18:48Мы видим образование нового структурного
503. 18:50минимума глубоко в дискаунт маркете со
504. 18:53снятием ликвидности на продажу,
505. 18:55ребалансировка неэффективности и
506. 18:57последующим тестом бычьего ордер блока.
507. 19:00Именно так формируется сильный минимум,
508. 19:02который в дальнейшем будет защищаться
509. 19:04умным капиталом.
510. 19:06Консервативная лонг позиция открывается
511. 19:08от начала зоны интереса со стоп-лоссом
512. 19:10за свин low. Целями выступят последний
513. 19:12higher high и начало ближайшей зоны
514. 19:15сопротивления за ним.
515. 19:17Распознавание подобных ложных сломов
516. 19:19достаточно простой процесс, который к
517. 19:21тому же легко оптимизируется. Если на
518. 19:23пятнадцатиминутном графике происходит
519. 19:25слом, то на часовом цена зачастую будет
520. 19:27просто корректироваться, потому что там
521. 19:29этот higher low даже не отображается и
522. 19:32не участвует в построении структуры.
523. 19:35Мы всегда отдаём приоритет старшим
524. 19:37таймфреймам, потому что они транслируют
525. 19:39доминирующий order flow, абсорбируя весь
526. 19:41нерелевантный шум. Если на
527. 19:44пятнадцатиминутках вы хотите открыть
528. 19:45шорт, а на часовике лонг, это всегда
529. 19:48будет значить, что нужно искать лонг.
530. 19:51На экране представлена сводная матрица
531. 19:53таймфреймов для фильтрации ложных
532. 19:55сломов. Сохраняйте.
533. 19:58Теперь совместим структуру и уже
534. 20:00знакомую нам механику свипа. Как вы
535. 20:02можете заметить, снятие слабого higher
536. 20:04low произошло тенью свечи. После этого
537. 20:07сформировался бычий имбаланс и произошёл
538. 20:09внутренний слом структуры.
539. 20:11Это классический А плюс сетап в рамках
540. 20:13восходящего order flow.
541. 20:15Определяем премиум и дискаунт цены в
542. 20:17локальном диапазоне и видим, что на
543. 20:19уровне эквилибриума и зоны BPR. Это наша
544. 20:23институциональная зона поддержки, на
545. 20:26начало которой мы выставляем лимитный
546. 20:27ордер в лонг.
547. 20:29Стоп-лосс за экстремумом свипа, а цели
548. 20:31такие же, как на прошлой сделке: higher
549. 20:34high и ближайшее сопротивление за ним.
550. 20:37Это высоковероятный базовый сетап,
551. 20:39который можно использовать при торговле
552. 20:41на любом тренде.
553. 20:43В медвежьем сценарии логика абсолютно
554. 20:45зеркальна. Сначала в дисконт-маркете
555. 20:47формируется слабый lower high, в то
556. 20:49время как выше, в премиум-маркете,
557. 20:52остаётся медвежья неэффективность и
558. 20:54ордер-блок, институциональные зоны
559. 20:56интереса, выступающие магнитами для
560. 20:58цены.
561. 20:59Дальше происходит снятие предыдущего
562. 21:01lower low и начинается коррекция.
563. 21:04Понимая, что последний lower high
564. 21:06слабый, мы натягиваем сетку Фибоначчи от
565. 21:08последнего сильного lower high до нового
566. 21:11lower low. Сверяемся со старшим
567. 21:13таймфреймом, если торговый диапазон
568. 21:15совпадает, то мы можем уверенно ждать
569. 21:18фейк босса и продолжение нисходящего
570. 21:20тренда.
571. 21:21Вход в сделку можно производить на тесте
572. 21:23тени свечи, сделавшей свип. Это сильная
573. 21:26зона сопротивления, которая на младшем
574. 21:28таймфрейме имеет все признаки медвежьего
575. 21:30ордер-блока и им, соответственно, и
576. 21:33является. Стоп-лосс ставится за её
577. 21:35экстремумом, а тейки на обновление lower
578. 21:37low и ближайший уровень поддержки.
579. 21:40Как видите, мы снова объединили торговлю
580. 21:43по тренду, ложный слом и механику свипа
581. 21:45в один сетап, получив математически
582. 21:48обоснованную точку входа. Теперь
583. 21:50переходим к внутренней структуре.
584. 21:52Индикатор размещает её автоматически,
585. 21:55поэтому коротко разберём, что это такое
586. 21:57и как применять её на практике. Мы
587. 21:59определили higher low и higher high
588. 22:01внешней структура. Она ещё называется
589. 22:04свинг-структурой.
590. 22:05Началась коррекция и по классике мы ждём
591. 22:07её завершения, чтобы на формирование
592. 22:09нового higher low войти в лонг-позицию.
593. 22:13Подход правильный, но посмотрите,
594. 22:15сколько времени заняла эта коррекция, в
595. 22:17рамках которой мы просто находились в
596. 22:19режиме ожидания.
597. 22:21Чтобы не упускать возможности для
598. 22:22открытия сделок, мы можем работать в
599. 22:24рамках внутренней структуры. По сути,
600. 22:27это тренд внутри тренда, живущий по тем
601. 22:29же правилам.
602. 22:31Для его зарождения требуется
603. 22:32формирование трёх свингов: higher low,
604. 22:34lower high и lower low. Это называется
605. 22:37субструктурой, внутренним нисходящим
606. 22:39трендом, который отражает сложную
607. 22:41коррекцию в рамках свинг-структуры.
608. 22:43Вот наглядная разница между простой
609. 22:45коррекцией и сложной. Простая коррекция
610. 22:48представляет собой быстрое
611. 22:50однонаправленное движение, за которым
612. 22:51сразу следует импульс. Это такой книжный
613. 22:54вариант. Сложная коррекция, в свою
614. 22:56очередь, формирует полноценный
615. 22:57внутренний тренд, главная цель которого
616. 22:59является создание сильного
617. 23:01свинг-структурного higher low.
618. 23:03Торговля в рамках субструктуры - это
619. 23:05всегда работа против основного тренда.
620. 23:07Она оправдана только при наличии
621. 23:09очевидных магнитов, к которым алгоритм
622. 23:12будет стремиться доставить цену на
623. 23:13коррекции. В данном примере это бычий
624. 23:16имбаланс. Его начало - наш ключевой
625. 23:18таргет. Как только цена его достигнет,
626. 23:20мы будем ожидать завершения
627. 23:22субструктуры. Главное, что вы должны
628. 23:24увидеть при зарождении сложной
629. 23:26коррекции, это формирование неудачного
630. 23:28свинга в виде lower high. Он прямо
631. 23:31указывает на слабость восходящего тренда
632. 23:33и неспособность цены достичь новых
633. 23:35экстремумов.
634. 23:36Вследствие этого она начинает двигаться
635. 23:38вниз, выбирая путь наименьшего
636. 23:40сопротивления. Обновление локального
637. 23:42higher low - это минорный слом
638. 23:44структуры, знаменующий зарождение
639. 23:46внутреннего нисходящего тренда.
640. 23:48Обозначаем его аббревиатурой minor boss.
641. 23:52Получается, что внешняя структура
642. 23:54восходящая, но она перешла в фазу
643. 23:56коррекции, вследствие чего сформировался
644. 23:58внутренний нисходящий тренд, в рамках
645. 24:00которого мы и будем торговать,
646. 24:02рассматривая шорт-позиции.
647. 24:04Теперь в образовавшемся диапазоне между
648. 24:07lower high и lower low мы ищем premium
649. 24:09market и зону сопротивления внутри него.
650. 24:12В данном случае мы используем BPR,
651. 24:14область наложения двух противоположных
652. 24:16имбалансов.
653. 24:18На его начало выставляем лимитный ордер
654. 24:20в шорт. Стоп-лосс ставим за lower high,
655. 24:22а тейк-профит на границу бычьего
656. 24:24имбаланса, которую мы ранее определили в
657. 24:26качестве конечной цели для развития
658. 24:29субструктуры. Смотрим отработку.
659. 24:32Цена показывает отличную реакцию от BPR
660. 24:34и падение планомерно достигает
661. 24:36поставленной цели. Шорт-позиция
662. 24:38полностью закрывается, а медвежья
663. 24:40предвзятость сходит на нет, потому что
664. 24:42потенциальный свим-структурный higher
665. 24:44low уже сформировался, что означает
666. 24:46завершение коррекционной фазы. Локальные
667. 24:49зоны сопротивления, на которые будут
668. 24:51опираться retail-трейдеры, поставившие
669. 24:53внутренний нисходящий тренд выше
670. 24:55внешнего восходящего, окажутся пробиты,
671. 24:58а на их месте сформируются сильные зоны
672. 25:00поддержки.
673. 25:01Обновление подтверждённого
674. 25:03субструктурного lower high - это
675. 25:05минорный слом, обозначающий смену
676. 25:07внутреннего тренда с нисходящего на
677. 25:09восходящий. Зарядившаяся
678. 25:11майнор-структура может использоваться
679. 25:13для открытия лонг-позиции в рамках А +
680. 25:16сетапа, состоящего из уже знакомых нам
681. 25:19элементов.
682. 25:20Мы видим, как свим пула ликвидности на
683. 25:22продажу привёл к агрессивному росту, в
684. 25:24результате которого образовался бычий
685. 25:26имбаланс и произошёл слом структуры.
686. 25:29Подобная совокупность факторов
687. 25:31обеспечивает винрейт в 92%
688. 25:33,что ранее нами уже подробно
689. 25:35разбиралось.
690. 25:36Бычий сетап усиливается синхронизацией с
691. 25:39текущим ордерфлоу, и внешний и
692. 25:41внутренний тренды восходящие, поэтому
693. 25:43выделяем актуальный торговый диапазон от
694. 25:46lower low до higher high и рассматриваем
695. 25:49покупки в дисконт-маркете от
696. 25:51институциональной зоны поддержки.
697. 25:54Стоп-лосс за неё, а тейк-профит ставим
698. 25:56на свим-структурный higher high.
699. 25:58Локальные зоны сопротивления могут
700. 26:00выступать промежуточными целями для
701. 26:02частичной фиксации прибыли. Это
702. 26:04необходимо делать для подстраховки. Если
703. 26:06сделка отработает на условные 90%, а
704. 26:09затем развернётся и закроется по
705. 26:11стоп-лоссу, не принеся вам никакой
706. 26:13прибыли, это будет грубая ошибка,
707. 26:15приводящая к огромным убыткам на
708. 26:17дистанции.
709. 26:18И смотрим отработку.
710. 26:20Зона интереса тестируется, и цена
711. 26:22ожидаемо начинает расти. Локальная
712. 26:24коррекция при достижении промежуточных
713. 26:26целей - это естественная реакция рынка,
714. 26:29которая может использоваться для
715. 26:30открытия дополнительных лонг позиций по
716. 26:33дисконт ценам локальных торговых
717. 26:34диапазонов.
718. 26:36По достижению главного таргета позиция
719. 26:38полностью закрывается.
720. 26:40Сформировавшийся новый структурный
721. 26:42higher high знаменует начало очередного
722. 26:45цикла, где на коррекции зарождается
723. 26:47субструктура. А после её завершения
724. 26:50майнер структура. Этот процесс будет
725. 26:52циклично повторяться до тех пор, пока
726. 26:55предвзятость умного капитала не
727. 26:56изменится.
728. 26:58Итак, подведём короткие итог. Свинг
729. 27:00структура внешняя и она самая главная на
730. 27:03рассматриваемом таймфрейме. Субструктура
731. 27:06- это коррекционный тренд. На бычьем
732. 27:08рынке он всегда нисходящий, на медвежьем
733. 27:10восходящий.
734. 27:12Майнер структура - это противоположность
735. 27:14субструктуры. Она зачастую короче и
736. 27:17развивается в импульсной фазе рынка.
737. 27:19Когда свинг структура восходящая, майнер
738. 27:22структура тоже всегда будет восходящей и
739. 27:25наоборот.
740. 27:26Проговорим несколько важных логических
741. 27:28нюансов. Во-первых, внутренняя
742. 27:31структура, будь то суб или майнер, не
743. 27:33может формироваться за пределами
744. 27:35внешней. Любой выход цены за свинг
745. 27:37структурный higher low либо higher high
746. 27:40- это уже рождение новой свинг
747. 27:41структуры.
748. 27:43Во-вторых, внутренняя структура
749. 27:44определяется не по трём свечным свингам,
750. 27:47а по пяти. Точно так же, как и свинг
751. 27:49структура.
752. 27:50В-третьих, внутренняя структура не
753. 27:52является внешней структурой младшего
754. 27:54таймфрейма. Она относится именно к тому
755. 27:57таймфрейму, на котором вы её
756. 27:58определяете. На каждом таймфрейме будет
757. 28:01своя свинг, суб и майнер структура. Ваша
758. 28:04задача синхронизировать их между собой,
759. 28:06отдавая приоритет старшим таймфреймам.
760. 28:09И конечно, вы можете использовать мой
761. 28:11индикатор, который заберёт на себя
762. 28:12основную часть рабочей рутины.
763. 28:15Также отмечу, что ранее я уже выпускал
764. 28:17серию обучающих видео про структуру.
765. 28:19Поэтому, если вы хотите глубже изучить
766. 28:21эту тему и открыть для себя, например,
767. 28:24алгоритмику микроструктуры, которая
768. 28:26формируется внутри суб и майнер
769. 28:27структуру, смотрите плейлист в
770. 28:29подсказках.
771. 28:31В этом уроке я уже не раз упоминал
772. 28:33ордер-блоки. Уверен, большинство из вас
773. 28:35прекрасно знает, что это такое. Поэтому
774. 28:38посмотрите на эти четыре ситуации и
775. 28:40определите истинные ордер-блоки, включая
776. 28:42их чёткие границы.
777. 28:44Если сделаете правильно, можете
778. 28:46переходить на следующую тему по
779. 28:48тайм-кодам.
780. 28:49Только на одной из представленных схем
781. 28:51нет ордер-блока. Его валидация
782. 28:53базируется на двух обязательных
783. 28:54факторах: снятие ликвидности и
784. 28:57последующем поглощении. Без них
785. 28:59формирование ордер-блока физически
786. 29:00невозможно.
787. 29:02В первом примере происходит манипуляция
788. 29:04со снятием пула ликвидности, но
789. 29:06поглощение отсутствует. Следующая свеча
790. 29:09перекрыла около 70% падения, поэтому
791. 29:12формально это не ордер-блок. Однако
792. 29:15фактически он самый, потому что
793. 29:17поглощение полностью завершается на
794. 29:19следующей свече. И вот как это выглядит
795. 29:21на старшем таймфрейме. Второй пример -
796. 29:24это классика. Новички, приходящие в
797. 29:26Smart Money без желания вникать в логику
798. 29:29инструмента, считают ордер-блоком любое
799. 29:32поглощение. Но снятия ликвидности здесь
800. 29:34не было, а значит, умного капитала нет
801. 29:37никаких причин защищать этот диапазон в
802. 29:39будущем. Алгоритм, наоборот, будет
803. 29:42стремиться снять образовавшийся пул
804. 29:44ликвидности на следующей коррекции, где
805. 29:47и сформируется истинный ордер-блок.
806. 29:51В третьем примере есть и снятие
807. 29:52ликвидности, и поглощение. Ордер-блок
808. 29:55валиден, но главная задача здесь
809. 29:57правильно определить его границы, потому
810. 30:00что от них зависит, где вы будете
811. 30:02входить и куда поставите стоп-лосс.
812. 30:05В ритейл-среде популярны два варианта
813. 30:07разметки: по всему диапазону поглощённой
814. 30:09свечи вместе с тенями, либо
815. 30:11исключительно по её телу.
816. 30:13В обоих случаях допускается ошибка,
817. 30:16потому что не учитывается
818. 30:17фундаментальная логика работы
819. 30:19ордер-блока. Это манипулятивный
820. 30:21инструмент, который всегда формирует
821. 30:23экстремум падения, поэтому его нижняя
822. 30:25граница должна определяться и с учётом
823. 30:28тени растущей свечи.
824. 30:30Стандартная лонг-позиция открывается от
825. 30:32верхней границы ордер-блока, а стоп-лосс
826. 30:34ставится за его нижней границей. Пробой
827. 30:37этого уровня даже на один пункт означает
828. 30:39инвалидацию зоны, делая любое дальнейшее
829. 30:42удержание сделки бессмысленным.
830. 30:45Теперь посмотрите на разницу в отработке
831. 30:47между тремя разными лонг-позициями в
832. 30:49одной и той же ситуации. Первая сделка
833. 30:52принесла профит, но с заниженным
834. 30:54соотношением риска и прибыли, так как
835. 30:56вход от верхней тени был
836. 30:58преждевременным. Начало ордер-блока
837. 31:00должно определяться по телу
838. 31:02манипулятивной свечи. Тень может
839. 31:04учитываться, когда на поглощении
840. 31:06подтвердился имбаланс, чего в нашем
841. 31:08случае не было.
842. 31:10Вторая сделка закрылась по стоп-лоссу
843. 31:12ещё до фактической отмены ордер-блока,
844. 31:15что является грубейшей ошибкой. Сам
845. 31:17анализ был верным, но упущение деталей
846. 31:20привело к ненужному убытку. Третья
847. 31:22сделка эталонная, поскольку открывалась
848. 31:24с учётом правильного определения
849. 31:26ордер-блока.
850. 31:28Ну и в последнем примере показан
851. 31:30ордер-блок, определённый по тени свечи.
852. 31:32Мы видим снятие ликвидности, а тень сама
853. 31:35по себе говорит о высокой волатильности.
854. 31:38Агрессивная уценка и резкий выкуп. На
855. 31:40младшем таймфрейме это полноценная
856. 31:42свеча, отображающая классический
857. 31:44ордер-блок. Это упрощённый способ
858. 31:47находить ордер-блоки и определять их
859. 31:49границы.
860. 31:50Запомните простое правило. Тень,
861. 31:52снимающая ликвидность, становится бычьим
862. 31:55ордер-блоком только в том случае, если
863. 31:57тело свечи закрывается ростом.
864. 31:59Это гранд-поглощение.
865. 32:01Для медвежьего ордер-блока всё
866. 32:03зеркально. Тень становится валидным
867. 32:05ордер-блоком, если свеча закрывается
868. 32:07падением.
869. 32:08Во всех случаях ордер-блок выступает
870. 32:10магнитом для цены и сильнейшей
871. 32:13институциональной зоной поддержки. Мы
872. 32:15ожидаем его теста и последующую наценку
873. 32:18актива. Ну чем же обусловлена эта
874. 32:21механика?
875. 32:22Умный капитал формирует ордер-блоки для
876. 32:25накопления своих позиций в узких
877. 32:27диапазонах с минимальным влиянием на
878. 32:29цену. Это делается за счёт двух ключевых
879. 32:32механизмов.
880. 32:33Первый механизм заключается в
881. 32:35принудительной активации стоп-лоссов.
882. 32:37Они продают, чтобы продавить цену ниже
883. 32:39значимого минимума, за которым
884. 32:41сконцентрированы защитные ордера
885. 32:43покупателей. Их активация создаёт
886. 32:46огромный объём рыночных продаж по
887. 32:47дисконт-ценам. И умный капитал
888. 32:50использует эту встречную ликвидность для
889. 32:52удовлетворения своего спроса.
890. 32:55Второй механизм - это продажа самому
891. 32:56себе. На манипулятивном движении
892. 32:59алгоритм доставки цены одновременно
893. 33:01продают и покупают, обеспечивая себя
894. 33:03искусственной ликвидностью, что помогает
895. 33:05в наборе позиции.
896. 33:07Если упростить, то в начале этой свечи
897. 33:09был открыт шорт, а когда цена добралась
898. 33:12до пула ликвидности, был открыт гораздо
899. 33:14больший лонг. И теперь умный капитал
900. 33:16находится в ситуации, где у него открыты
901. 33:18две противоположные позиции. Чем выше
902. 33:21будет расти цена, тем более убыточным
903. 33:23будет становиться шорт. Умный капитал
904. 33:26заинтересован в его закрытии хотя бы в
905. 33:28безубыток. Чтобы это сделать, цена
906. 33:30доставляется к ордер-блоку, месту начала
907. 33:33продаж.
908. 33:34При его ретесте убыточная сделка
909. 33:35закрывается, после чего начинается
910. 33:38быстрая наценка актива, обеспечивающая
911. 33:41умного капитала прибылью с ранее
912. 33:42аккумулированной позиции.
913. 33:45Именно поэтому ордер-блок размечается по
914. 33:47экстремуму манипулятивного движения. Мы
915. 33:49выделяем весь искусственно созданный
916. 33:52диапазон, включая тень поглощающей
917. 33:54свечи, потому что всё это движение
918. 33:56служило одной цели: активация
919. 33:59стоп-лоссов, за счёт которых умный
920. 34:00капитал заполнил свои ордера.
921. 34:03Теперь и по вариантам входа.
922. 34:04Классических всего два: от начала
923. 34:06ордер-блока и от его середины, уровня
924. 34:0950%, определение которого происходит от
925. 34:12открытия манипулятивной свечи до
926. 34:14экстремума падения.
927. 34:16Стоп-лосс всегда под минимум диапазона.
928. 34:18Других вариантов нет.
929. 34:20В контексте нашего урока и будущей
930. 34:22интеграции ордер-блока в полноценный
931. 34:24сетап со структурой и свипом, мы
932. 34:26рассмотрим более продвинутую эту
933. 34:27технику, которую я использую постоянно.
934. 34:30Для этого необходимо перейти на младший
935. 34:32таймфрейм и найти внутри ордер-блока
936. 34:34имбаланс, сформировавшийся во время
937. 34:36поглощения не ниже уровня 0,5.
938. 34:39Лимитный ордер-блок выставляется на
939. 34:41начало, а стоп-лосс по-прежнему остаётся
940. 34:44за нижней границей ордер-блока. Это даёт
941. 34:47сочетание двух институциональных
942. 34:49инструментов, что повышает вероятность
943. 34:51разворота и обеспечивает более точный
944. 34:53вход с увеличенным соотношением риска и
945. 34:55прибыли.
946. 34:56Имбаланс внутри ордер-блока - это
947. 34:58фильтр, без которого я не буду его
948. 35:00использовать. Любые зоны интереса должны
949. 35:02подтверждаться младшими таймфреймами,
950. 35:05иначе вероятность их пробоя кратно
951. 35:06возрастает.
952. 35:08Я более подробно разбирал эту механику в
953. 35:10отдельном видео, рекомендую посмотреть в
954. 35:12подсказках. Перейдём к практике. Мы
955. 35:14видим значимый пул ликвидности на
956. 35:16продажу, а под ним бычий ордер-блок.
957. 35:19Умный капитал будет стремиться опустить
958. 35:21цену под этот уровень и протестировать
959. 35:23свой блок, закрывая сразу две задачи:
960. 35:25ликвидировать убыточный шорт и увеличить
961. 35:28объём основной лонг-позиции.
962. 35:30На младшем таймфрейме внутри ордер-блока
963. 35:32есть имбаланс. На его начало выставляем
964. 35:34лимитный ордер на покупку. Стоп-лосс под
965. 35:37экстремум, а цель - хай, от которого
966. 35:40началась коррекция.
967. 35:42Манипуляция произведена и сразу же
968. 35:44поглощена обратным движением.
969. 35:46Умный капитал фиксирует прибыль при
970. 35:48снятии значимого свин-хая, и мы делаем
971. 35:50то же самое, закрывая свою лонг-позицию.
972. 35:53Теперь разберём полноценный сетап,
973. 35:55объединяющий все предыдущие темы.
974. 35:58Добавляем структуру и свип.
975. 36:00Свинг-структура восходящая, и цена
976. 36:02корректируется в рамках торгового
977. 36:04диапазона, который мы определяем,
978. 36:05притягивая сетку Фибоначчи от последнего
979. 36:08хайер-лоу до хайер-хая.
980. 36:10В дискаунт-маркете ребалансировка бычьей
981. 36:12неэффективности привела к потенциальному
982. 36:15завершению сложной коррекции и
983. 36:17формированию нового свинг-структурного
984. 36:19хайер-лоу.
985. 36:20На данный момент он ещё не подтверждён,
986. 36:23но зарождение майнер-структуры указывает
987. 36:25на предпосылки к продолжению восходящего
988. 36:28тренда. Локальный хайер-лоу считается
989. 36:30слабым, так как сформировался без теста
990. 36:32какую-либо зону поддержки, поэтому после
991. 36:35завершения восходящего импульса логично
992. 36:38ожидать фейк-булл с его снятием. Это
993. 36:40станет сильным признаком зарождающегося
994. 36:42ордер-флоу и работы умного капитала с
995. 36:45ликвидностью перед будущим агрессивным
996. 36:47ростом.
997. 36:48Происходит ожидаемый свип, снимается
998. 36:50ликвидность на продажу и ребалансируется
999. 36:52бычья неэффективность. Сформировался
1000. 36:55сильный minor структурный higher low.
1001. 36:57Манипулятивная свеча при её поглощении
1002. 37:00станет order блоком, который мы сможем
1003. 37:02использовать для открытия long позиции.
1004. 37:04Она полностью перекрывается, поэтому на
1005. 37:06младшем таймфрейме определяется
1006. 37:08имбаланс, на начало которого
1007. 37:10выставляется лимитный ордер long.
1008. 37:12Стоп-лосс за swing low, а тейки на
1009. 37:14предыдущий higher high и ближайшую зону
1010. 37:16сопротивления выше. У нас, конечно, есть
1011. 37:19опция выставлять цели на основе swing
1012. 37:21структуры, но здесь соотношение риска и
1013. 37:23прибыли вполне приемлемое, поэтому
1014. 37:26краткосрочные сделки выступают большим
1015. 37:28приоритетом, а после её закрытия, при
1016. 37:30необходимости, будет актуально
1017. 37:31рассмотреть новую позицию.
1018. 37:34И вот мы видим идеальную отработку. С
1019. 37:36помощью структуры мы определили
1020. 37:37направленность рынка. Свип указал на
1021. 37:40точный момент разворот, а order блок
1022. 37:42стал его подтверждением и очевидной
1023. 37:44зоной поддержки, которую умный капитал
1024. 37:47был обязан защищать, чем мы и
1025. 37:49воспользовались для открытия сделки.
1026. 37:52Всё это позволяет находить очень сильные
1027. 37:54и логичные сетапы на любом рынке и
1028. 37:56таймфрейме. Но для полной картины не
1029. 37:58хватает одной детали, мультитекфрейм
1030. 38:01анализа.
1031. 38:02С его помощью мы можем определить, в
1032. 38:04каком контексте формируется наш сетап и
1033. 38:07каков его истинный потенциал.
1034. 38:09Проще говоря, ставить тейк-профит на
1035. 38:11обновление предыдущего higher high не
1036. 38:13всегда лучшая идея, потому что тренды
1037. 38:15имеют свойство заканчиваться. Этот шаг
1038. 38:18даст понимание, стоит ли ожидать
1039. 38:20продолжения движения.
1040. 38:22В этой таблице представлена стандартная
1041. 38:24схема сочетания таймфреймов для разных
1042. 38:26стилей торговли. Учитывая огромную
1043. 38:29популярность сделок внутри дня, мы
1044. 38:31сфокусируемся именно на intraday
1045. 38:33формате. Скальпинг, свинг и позиционная
1046. 38:36торговля строится по аналогичным
1047. 38:38правилам, но с другими переменными. Для
1048. 38:41наглядности посмотрите на эти два бычьих
1049. 38:43сетапа, которые сформировались на
1050. 38:44пятнадцатиминутном таймфрейме.
1051. 38:47Они полностью соответствуют всем
1052. 38:48факторам, которые мы уже разбирали.
1053. 38:50Структура восходящая, произошёл свип,
1054. 38:53майнер босс, сформировался ордерблок.
1055. 38:55Кажется, что это идеальные сценарии для
1056. 38:58открытия лонгов. Но если в первом случае
1057. 39:00это действительно так, то во втором это
1058. 39:02будет грубой ошибкой новичка.
1059. 39:05Контекст, в котором формируется сетап,
1060. 39:06всегда важнее самого сетапа. Проблема в
1061. 39:09том, что трейдеры склонны видеть лишь
1062. 39:11то, что хотят, совершенно не замечая,
1063. 39:13что одновременно с бычьим сценарием
1064. 39:16сформировался и медвежий. Обычно это
1065. 39:18обнаруживается уже после поймана
1066. 39:20стоп-лосса, что постфактум становится
1067. 39:22удобным оправданием для самого себя,
1068. 39:24почему цена всё-таки упала, а не
1069. 39:26продолжила рост.
1070. 39:28На самом деле, в любом диапазоне
1071. 39:29формируются факторы для валидации как
1072. 39:31бычьих, так и медвежьих сетапов.
1073. 39:34Подобная специфика ценообразования
1074. 39:36выступает базовым инструментом создания
1075. 39:38новой ликвидности.
1076. 39:40Алгоритм намеренно предоставляет
1077. 39:42подходящие условия для сделок в обе
1078. 39:44стороны, побуждая малоинформированных
1079. 39:46трейдеров открывать позиции на основе
1080. 39:48своего однобокого видения ситуации.
1081. 39:51Чтобы не попадаться в такие ловушки,
1082. 39:53необходимо начинать анализ со старших
1083. 39:55таймфреймов. Начнём с дневного. Наша
1084. 39:58задача определить общую направленность
1085. 40:00рынка, институциональные зоны интереса и
1086. 40:03пулы ликвидности. Структура рынка и
1087. 40:06ордерфлоу восходящая, что подтверждается
1088. 40:08формированием более высоких хаёв,
1089. 40:10пробоем зон сопротивления и
1090. 40:12манипулятивными движениями,
1091. 40:14направленными на снятие ликвидности на
1092. 40:16продажу, что является маркером
1093. 40:18реакумуляции позиций умным капиталом.
1094. 40:21Ближайшей зоной поддержки выступает
1095. 40:23бычий ордерблок, начало которого уже
1096. 40:25протестировано и цена получила сильную
1097. 40:27реакцию. Можно предположить, что при
1098. 40:30переходе на четырёхчасовой таймфрейм в
1099. 40:32этом диапазоне уже будет развиваться
1100. 40:35устойчивый восходящий тренд. Рынок
1101. 40:37всегда движется от одной зоны интереса к
1102. 40:39другой. Протестировав зону поддержки,
1103. 40:42рост продолжится до тех пор, пока цена
1104. 40:44не достигнет равнозначной зоны
1105. 40:46сопротивления, которая в данном случае
1106. 40:48представлена медвежьим балансом.
1107. 40:51Движение строится от условной точки А к
1108. 40:53условной точке Б. Промежуточные
1109. 40:55колебания не имеют значения. Важна
1110. 40:58именно общая направленность. Этот
1111. 41:00ценовой разрыв выступает зоной
1112. 41:02сопротивления и сильным магнитом, к
1113. 41:04которому будет стремиться тренд. Мы
1114. 41:06можем ожидать, что на его ребалансировке
1115. 41:08сформируется разворот и начнётся
1116. 41:10нисходящее движение.
1117. 41:12Таким образом, точка А это бычий
1118. 41:14контекст, где сделки в лонг имеют
1119. 41:16высокую вероятность отработки. Но как
1120. 41:18только достигается точка Б, мы попадаем
1121. 41:21в медвежий контекст, где безопаснее
1122. 41:23искать шорты. Это чёткий план, который
1123. 41:26отсекает локальный рыночный шум и
1124. 41:28показывает, куда на самом деле движется
1125. 41:30крупный капитал. Для этого и нужен
1126. 41:32анализ старших таймфреймов.
1127. 41:35На четырёхчасовом таймфрейме развивается
1128. 41:37явный восходящий тренд.
1129. 41:38Ближайшей проблемной зоной выступает
1130. 41:40локальный медвежий ордер-блок. Мы не
1131. 41:43рассматриваем его как точку глобального
1132. 41:45разворота. Он может спровоцировать
1133. 41:47краткосрочную коррекцию, но общая
1134. 41:49направленность рынка останется
1135. 41:51восходящей, потому что имбаланс дневного
1136. 41:54таймфрейма имеет большую значимость.
1137. 41:56Тем не менее, это не мешает нам
1138. 41:58использовать этот блок в качестве
1139. 42:00локальной цели для интрадей сделки.
1140. 42:03Определив зону поддержки, от которой
1141. 42:05может сформироваться бычий сетап, мы
1142. 42:07получаем готовый торговый план.
1143. 42:09Дождаться роста от точки А к точке Б. И
1144. 42:11вот тот самый пятнадцатиминутный бычий
1145. 42:13сетап, который мы видели в начале темы,
1146. 42:16и его идеальная отработка.
1147. 42:18Грамотное сочетание глобального бычьего
1148. 42:20контекста и локального А+ сетапа - это
1149. 42:23главная формула высокого мат ожидания в
1150. 42:26трейдинге.
1151. 42:27А что же со вторым аналогичным сетапом,
1152. 42:30который мы рассматривали в начале?
1153. 42:32Он сформировался во время ребалансировки
1154. 42:34дневного медвежьего имбаланса, то есть в
1155. 42:36глобально медвежьем контексте. При этом
1156. 42:39ниже остался не перекрытый бычий
1157. 42:40имбаланс, который теперь выступает
1158. 42:42магнитом для цены. Если восходящий тренд
1159. 42:44и продолжится, то только после его
1160. 42:46ребалансировки.
1161. 42:48Поэтому локально наша предвзятость
1162. 42:49меняется на медвежью, и мы ожидаем
1163. 42:51падения, что отлично подходит для
1164. 42:53интрадей сделок.
1165. 42:55На четырёхчасовом графике мы видим
1166. 42:57формирование медвежьего паттерна три
1167. 42:59драйвс. Это явный маркер дистрибуции
1168. 43:01позиций умным капиталом. Ликвидность на
1169. 43:04покупку за обновлёнными хаями
1170. 43:06используется для заполнения ордеров на
1171. 43:08продажу, а параллельно формируется
1172. 43:10трендовая ликвидность с обратной
1173. 43:11стороны, которая послужит топливом для
1174. 43:13дальнейшего падения. Это классическая
1175. 43:16подготовка к оценке актива. Активация
1176. 43:19этих хардеров запустит цепную реакцию, и
1177. 43:21огромный объём рыночных продаж быстро
1178. 43:24доставит цену к нашему дневному
1179. 43:26имбалансу.
1180. 43:27Начавшееся падение сформировало медвежий
1181. 43:29ордерблок, на ретесте которого актуально
1182. 43:31рассмотреть открытие шорт позицию.
1183. 43:34Учитывая сильный медвежий контекст,
1184. 43:36именно здесь будет подтверждён
1185. 43:37нисходящий ордерфлоу, к которому мы и
1186. 43:40хотим присоединиться.
1187. 43:42Перейдя на пятнадцатиминутный таймфрейм,
1188. 43:44мы можем определить медвежий имбаланс
1189. 43:46внутри ордерблока. Это будущий триггер
1190. 43:48для цены, достижение которого с высокой
1191. 43:51вероятностью приведёт к развороту и
1192. 43:52продолжению оценки актива. Смотрим, что
1193. 43:55происходит дальше.
1194. 44:01Цена показывает небольшую проторговку
1195. 44:03между зонами поддержки и сопротивления,
1196. 44:05где появляется тот самый бычий сетап.
1197. 44:08Торговать его абсолютно бессмысленно,
1198. 44:10учитывая контекст, в котором он
1199. 44:12сформировался, он не отработает. Многие
1200. 44:14трейдеры, которые не учитывают данные с
1201. 44:16разных таймфреймов, будут здесь покупать
1202. 44:19станут топливом для будущего падения. Мы
1203. 44:22же займём противоположную сторону рынка,
1204. 44:24потому что здесь же сформировался
1205. 44:26аналогичный сетап, но уже медвежий. Это
1206. 44:29именно то, о чём я говорил ранее. Рынок
1207. 44:31всегда даёт аргументы в обе стороны.
1208. 44:34Опираться только на один таймфрейм,
1209. 44:36значит торговать собственные иллюзии.
1210. 44:38В итоге дневная цель достигнута, прибыль
1211. 44:41по шорт позиции зафиксирована, и мы
1212. 44:43возвращаемся в глобальный бычий
1213. 44:45контекст, где приоритет вновь отдаётся
1214. 44:47лонг позициям.
1215. 44:49Этот цикл будет повторяться раз за
1216. 44:51разом, именно на его понимании строится
1217. 44:53системная прибыльная торговля. Итак,
1218. 44:56подведём итог.
1219. 44:57Ваш анализ всегда должен начинаться со
1220. 44:59старших таймфреймов.
1221. 45:01Опирайтесь на эту таблицу в зависимости
1222. 45:03от своего стиля торговли. Для интрадей
1223. 45:05торговли используйте связку дневного и
1224. 45:08четырёхчасового таймфрейма. На них
1225. 45:10определяется глобальный контекст и
1226. 45:12формируется ваша предвзятость.
1227. 45:14Дальше следует работа со структурой. С
1228. 45:16её помощью вы синхронизируетесь с
1229. 45:18анализом старшего таймфрейма и получаете
1230. 45:20торговый диапазон, в котором определяете
1231. 45:23премиум и дискаунт маркет. И дальше на
1232. 45:25основе этого ищите позицию.
1233. 45:27Следующий элемент - это свип. Его
1234. 45:29наличие чётко указывает на формирование
1235. 45:31экстремума и начало разворота. Идеально,
1236. 45:34если свип снимает слабый структурный
1237. 45:36свинг, образуя фейк босс.
1238. 45:38Это мощнейший ориентир для поиска
1239. 45:40позиции, потому что перед нами
1240. 45:41появляется очевидный след работы умного
1241. 45:44капитала с ликвидностью.
1242. 45:46Финальным этапом выступает определение
1243. 45:48ордер блока. С его помощью вы
1244. 45:50настраиваете свою позицию. У вас есть
1245. 45:53чёткий вход и стоп-лосс. При этом цели
1246. 45:55всегда определяются на старших
1247. 45:57таймфреймах.
1248. 45:58Следуя этому алгоритму, вы получаете
1249. 46:01качественную, математически обоснованную
1250. 46:03сделку. Это чёткая система, которую
1251. 46:06можно повторять изо дня в день, что я
1252. 46:08постоянно и показываю на практике.
1253. 46:10Надеюсь, это видео было для вас
1254. 46:12полезным, а главное, понятным. Задавайте
1255. 46:15вопросы в комментариях или
1256. 46:16присоединяйтесь к обсуждению в нашем
1257. 46:18чате трейдеров. Все ссылки в описании.
1258. 46:21Удачи.